投資收益和風險的優(yōu)化模型畢業(yè)論文(編輯修改稿)
2025-07-21 00:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 于是得最優(yōu)解：當時。當時。當時。當時。當時。當時。當時。當然，我們也可以換個角度來考慮上面這個模型。為了能夠給不同風險承受能力的投資者提供某種風險水平下的最優(yōu)投資組合的決策方案，我們必須確定最優(yōu)收益值和最小風險度的值之間的對應關系。因此，我們將模型（）改寫成如下形式： ，為此編寫MATLAB程序（見附錄），從風險度開始，[5]。根據(jù)附錄中程序一，最優(yōu)收益值和最小風險度以及投資額分配之間的對應關系計算結(jié)果列表如下：風險度最優(yōu)收益投資的資金百分比 （）0從上表可以看出，風險越大，收益也越大，冒險的投資者可能會集中投資，而保守的投資著者則會盡量分散投資。但是，在風險度從增長到過程中，風險增加很少時，收益增加也很快，而風險度在之后，風險增加很大時而收益卻增加的很緩慢。由于在風險度從之后，最優(yōu)收益已經(jīng)達到最大，不再增加，所以對于一般投資者來說，選擇時的安排才為最優(yōu)投資組合方案。 使R/Q最大或Q/R最小的模型按照收益—風險最大原則, 可取模型， 由于，因而取時，=+∞。當然，也可取模型，同上，由于，因而取時，=0，從而可知, 全部錢存銀行是最優(yōu)解。對于此問題, 其他投資的收益與風險損失率都不影響該最優(yōu)解, 故這種模型不夠好。 偏好系數(shù)模型由偏好系數(shù)法, 我們選取偏好系數(shù),建立模型， 具體數(shù)據(jù)可應用參數(shù)規(guī)劃法進行計算。權重r最小風險度投資的資金百分比 （）[0,][,][,][,][,1]附錄一模型一Lingo 語句min=y。*x0+()*x1+()*x2+()*x3+()*x4+()*x5=。x0+*x1+*x2+*x3+*x4+*x5=1。*x1=y。*x2=y。*x3=y。*x4=y。*x5=y。模型一Matlab 程序 R= while R。C= [0 0 0 0 0 0 1]。A= [0 0 0 0 0 1。0 0 0 0 0 1。0 0 0 0 0 1。0 0 0 0 0 1。0 0 0 0 0 1]。B= [0。0。0。0。0]。Aeq= [ 0。1 0]。Beq= [R。1]。Vlb= [0。0。0。0。0。0。0]。% or Vlb= zeros(7,1)。Vub= [ ]。[x,fval]= linprog(C,A,B,Aeq,Beq,Vlb,Vub)。RQ=fval x=x39。plot(R, Q, 39。m.39。)axis([0 0 ])xlabel(39。收益R39。) ylabel(39。最小風險度Q39。) title(39。最小風險度Q隨收益R的變化趨勢圖39。)hold onR=R+。grid onend
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