【文章內(nèi)容簡介】 our account 53692136.A 銀行：CHF to Deutsche Bank Frankfurt for our account 86719832. Thanks for deal.A、A銀行為中國銀行上海分行 B、A銀行賣美元，買瑞郎C、交易金額為600萬瑞郎 D、交割日為2009年7月10日2在短期資本投資或資金調(diào)撥中，如果將一種貨幣調(diào)換成另一種貨幣，為了避免匯率波動的風(fēng)險，常常運用（ B ）。 A、擇期交易B、掉期交易C、期權(quán)交易D、遠期外匯交易2掉期交易主要用于（ C ）之間的外匯交易。 A、央行 B、企業(yè) C、銀行同業(yè) D、商業(yè)銀行與中央銀行26月10日，A銀行從B銀行買入即期英磅500萬，同時A銀行又賣給B銀行1個月遠期英磅500萬，這是一筆（ C ）。 A、套匯交易 B、套利交易 C、掉期交易 D、擇期交易2按照期限分，掉期外匯交易不包括（ A ）。 A、純粹掉期（Pure Swap） B、一日掉期（Oneday Swap）C、即期對遠期掉期（SpotForward Swap） D、遠期對遠期掉期（Forward Forward Swap）2屬于制造掉期的外匯交易（ C ）。A、A向B買入即期美元，又同時向B賣出遠期美元。B、A向B賣出即期美元，又同時向B買入遠期美元。C、A向B買入即期美元，又同時向C賣出遠期美元。D、A向B買入遠期美元，又同時向B賣出遠期美元。2某投機商預(yù)測將來某種外匯會貶值，則現(xiàn)在就賣出該種外匯，待將來便宜的時候再把這種外匯買回來的外匯交易是（ D ）。 A、賣空B、買空 C、買賣掉期交易 D、賣買掉期交易二、多項選擇題：對于經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行來說，賤買貴賣是它們的經(jīng)營原則，買賣之間的差額一般為1‰～5‰，是銀行經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的利潤。以下哪些因素使買賣差價幅度變?。?A、B、C ）A、外匯市場越穩(wěn)定 B、交易額越大C、越常用的貨幣 D、外匯市場位置相對于貨幣發(fā)行國越遠在法蘭克福外匯市場上，A銀行急于買入美元，當(dāng)時外匯市場上的匯率報價為：USD/CHF=，那么該銀行可以選擇以下哪些報價（A、C） A、在法蘭克福外匯市場上，A銀行長時期內(nèi)形成了美元多頭，當(dāng)時外匯市場上的匯率報價：USD/CHF=，那么該銀行應(yīng)該選擇以下哪些報價（B、D） A、即期外匯買賣交割的期限有（ A、B、C ）。A、當(dāng)日交割 B、翌日交割 C、標準交割日 D、成交后第三天遠期外匯交易交割日的確定原則包括（ABCDE）。A、日對日B、月對月 C、節(jié)假日順延 D、可以跨月 E、不跨月遠期外匯交易的雙方必須簽訂遠期合約，合約應(yīng)該包括哪些內(nèi)容（ ABCDE ）。 A、買進或賣出B、交易幣種 C、交易數(shù)量 D、遠期匯率 E、到期日遠期匯率的升貼水是哪些因素決定的（A、B、C）。A、即期匯率 B、兩國利率差 C、時間長短 D、計算方法在其他條件不變的情況下，遠期匯率與利率之間的關(guān)系是（ B、C ）A、利率高的貨幣，其遠期匯率會升水 B、利率高的貨幣，其遠期匯率會貼水 C、利率低的貨幣，其遠期匯率會升水 D、利率低的貨幣，其遠期匯率會貼水三、判斷題：即期外匯買賣是指交易雙方按約定的匯率進行買賣，并在交易日后的兩個工作日內(nèi)進行資金交割。（ √ ）為了降低風(fēng)險，即期外匯交易每日有最高和最低波動幅度的限制。 （ ）外匯交易的報價方式中，報出的買賣差價越小，表明銀行承受的風(fēng)險越大，貨幣的交易性越高。（ √ ）即期外匯買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)是不對等的。 （ ）通過無形市場進行外匯交易時，交易雙方通過電話口頭確定的外匯交易價格可以無效，因為雙方?jīng)]有簽訂正式書面合同。（ ）交易雙方通過路透交易系統(tǒng)達成了一筆外匯交易，那么這筆外匯交易是在有形外匯市場進行的。（ ）客戶買入即期/賣出遠期基準貨幣時，應(yīng)選擇第一個點數(shù)。如果基準貨幣是升水，這時客戶能低買高賣而獲利，銀行向客戶支付；如果基準貨幣是貼水，客戶向銀行支付。（ √ ） 外匯掉期交易的買入價表示報價行愿意賣出即期被報價貨幣和買入遠期被報價貨幣的價格。（ √ ）外匯掉期交易的賣出價表示詢價行愿意買入即期被報價貨幣和賣出遠期被報價貨幣的價格。（ ）外匯掉期交易的買賣同時進行，買賣的外匯數(shù)額相同，幣種不同，交割的期限相同。（ √ ）1掉期交易中，報價者所報的S/B價表示詢價者賣出近期，買入遠期被報價貨幣的價格（ ）四、計算題：請根據(jù)以下銀行的交易記錄進行分析計算。P 銀行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？M銀行：50/70.P銀行：At , we buy SGD and sell USD 5 mio.M銀行：Ok, done. We sell SGD and buy USD 5 mio at , value July 10, 2009. Our USD to… (account) where is your SGD?P銀行：Our SGD to… (account). Thanks for the deal MHTK.M銀行：Thanks a lot，PCSI .問：（1）本次外匯交易的交割日是哪一天？ （2）中國建設(shè)銀行買新加坡元，還是賣新加坡元？ （3）中國建設(shè)銀行可以獲得多少新加坡元？ 解：（1）本次外匯交易的交割日是：2009年7月10日 。（2）中國建設(shè)銀行買新加坡元。（3）中國建設(shè)銀行可以獲得：500 = （新加坡元）請閱讀下列資料后，回答人民幣升值與外匯儲備關(guān)系相關(guān)的問題。（1）簡單說明3個常見的匯率決定理論。（2）請簡單說明凱恩斯匯率均衡理論的含義。（3）根據(jù)上表資料，簡單說明一下目前人民幣升值與外匯儲備的關(guān)系。解：（1）常見的匯率決定理論有：購買力平價說、利率平價說與凱恩斯均衡理論。（2）凱恩斯均衡理論的含義：匯率的高低受外匯的供給與需求決定。當(dāng)匯率的需求大于供給，匯率上升；當(dāng)外匯的供給大于需求，匯率下降。（3）我國美元外匯儲備持續(xù)上升，使得外匯的供給大于需求，因此，美元外匯匯率下跌，即人民幣升值。2005年10月30日，某出口公司持有一張12月30日為到期日，金額為1萬美元的遠期匯票到銀行要求貼現(xiàn)，銀行貼現(xiàn)的過程中包括有銀行要買入即期外匯，如當(dāng)時貼現(xiàn)率為6％，即期匯率為USD1=？解：貼現(xiàn)價格為10000（1－6％2/12）＝9900美元買入美元，付出人民幣：9900= RMB某銀行一客戶打算賣出遠期美元，買入遠期港幣，成交日為2009年3月3日，交割日為6月20日，遠期合約的期限為3個月零15天。香港外匯市場有關(guān)匯率報價如下： 3月3日的即期匯率：USD 1= 3個月期 美元升水125 4個月期 美元升水317請計算： 6月20日美元對港幣匯率是多少？ 解：若3個月后成交，則在6月5日；若4個月后成交，則在7月5日；6月5日至7月5日間隔30天。在這30天中，美元升水317－125=192點從6月5日到6月20日升水192247。3015=96點6月20日交割遠期USD1=HKD（＋＋）= HKD 。銀行的報價如表所示。某一客戶賣出即期/買入遠期美元300萬，問：銀行的5個月USD/HKD掉期匯率是多少？該筆交易中，誰支付交易費用？支付多少？ 銀行的外匯報價表類別 價格買價 賣價即期匯率USD/HKD5個月掉期差價67/58解：（1）=5個月的掉期匯率USD/HKD=～或：=5個月的掉期匯率USD/HKD=～（2）該筆交易中，銀行向客戶支付交易費。（3）銀行向客戶支付交易費為：300=（HKD）五、名詞解釋：即期外匯交易：交易雙方按約定的匯率進行買賣，并在交易日后的兩個工作日內(nèi)進行資金交割。交叉匯率：又稱稱套算匯率，是指兩種貨幣通過第三種貨幣為中介，而間接套算出來的匯率。標準交割日：指在外匯買賣雙方成交后的第二個營業(yè)日交割的外匯交易。遠期外匯交易：指買賣雙方簽定外匯買賣合同后，采用雙方商定的價格在將來某一確定日期進行實際交割的外匯交易活動。常見的交易期限為：1月、3月、