計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題及答案(編輯修改稿)
2024-07-15 19:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 些基本假定。下列不正確的是( B )A．B．C．D．3．調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)R2的關(guān)系是(k是待估參數(shù)的個(gè)數(shù))（ B ）A．=1(1) B．=1(1R2)C．=(1R2) D. =(1)4．在含有截距項(xiàng)的二元線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的無偏估計(jì)量是（ D ）A． B． C． D．5．設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是 ( D ) A．B．落在回歸直線上C． D．6．根據(jù)樣本資料估計(jì)得到如下的人均產(chǎn)出Y對人均資本存量K的樣本回歸模型:。這表明人均資本存量每增加1％，人均產(chǎn)出預(yù)期將增加（ B ）A. %B. %C. 3%D. 7%7. 設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率。根據(jù)凱恩斯流動(dòng)性偏好理論，建立如下的貨幣需求計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型： 根據(jù)理論預(yù)期，上述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的估計(jì)參數(shù)和應(yīng)該是（ C ）A．0，0B．0，0C．0，0D．0，08. 逐步回歸法既可檢驗(yàn)又可修正（ D ）A．異方差性 C．隨機(jī)解釋變量 9. 懷特檢驗(yàn)方法可以檢驗(yàn)（ C ）A．多重共線性B．自相關(guān)性C．異方差性D．隨機(jī)解釋變量10. DW檢驗(yàn)中，存在負(fù)自相關(guān)的區(qū)域是（ A ）A．4dLDW值4B．0 DW值dLC．du DW值4duD．dL DW值du，4du DW值4dL，并且這個(gè)變量有三種特征，則回歸模型中需引入（ C ）A．一個(gè)虛擬變量B．二個(gè)虛擬變量C．三個(gè)虛擬變量D．四個(gè)虛擬變量（ B ）A．多重共線性B．隨機(jī)解釋變量C．自相關(guān)D．異方差13．如果回歸模型為背了同方差的假定，則OLS估計(jì)量（ A ）A．無偏的，非有效的B．有偏的，非有效的C．無偏的，有效的D．有偏的，有效的14. 在有限分布滯后模型Yt=++ut中，長期影響乘數(shù)是（ D ）
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