計量經(jīng)濟學課后習題答案匯總(編輯修改稿)
2025-07-15 19:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 嗎？是否可以互相替代？多元線性回歸模型每個參數(shù)的顯著性與模型總體的顯著性并不一定一致，因此除了各個參數(shù)的顯著性檢驗以處，還需要進行模型總體顯著性，也就是全體解釋變量總體對被解釋變量是否存在明顯影響的檢驗，稱為“回歸顯著性檢驗”?？傮w顯著性檢驗是多元回歸分析特有的，兩變量線性回歸解釋變量系數(shù)的顯著性檢驗與模型的總體顯著性檢驗一致，不需要進行總體顯著性檢驗。第四章 異方差性一、單項選擇題⒈下列哪種方法不是檢驗異方差的方法【 D 】A戈德菲爾特——夸特檢驗 B殘差序列圖檢驗C 戈里瑟檢驗 D方差膨脹因子檢驗⒉當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是【 A 】A 加權(quán)最小二乘法 B 工具變量法C 廣義差分法 D 使用非樣本先驗信息⒊加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即【 A 】A 重視方差較小樣本的信息，輕視方差較大樣本的信息B重視方差較大樣本的信息，輕視方差較小樣本的信息C重視方差較大和方差較小樣本的信息D輕視方差較大和方差較小樣本的信息⒋如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與有顯著的形式為的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應為【C 】A B C D ⒌如果戈德菲爾特——夸特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的【A 】A 異方差問題 B 序列相關(guān)問題C 多重共線性問題 D 設定誤差問題⒍容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是【 C 】A 時間序列數(shù)據(jù) B 面板數(shù)據(jù)C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù)⒎若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用【B 】 A 普通最小二乘法 B 加權(quán)最小二乘法C 廣義差分法 D 工具變量法⒏假設回歸模型為，其中var()=，則使用加權(quán)最小二乘法估計模型時，應將模型變換為【C 】A B C D ⒐設回歸模型為，其中var()=，則b的最小二乘估計量為【 B 】A. 無偏且有效 B 無偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效三、判斷題⒈當異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性。 （ ）⒉在異方差情況下，通常預測失效。 （ ∨ ）⒊在異方差情況下，通常OLS估計一定高估了估計量的標準差。 （ ）⒋如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中有異方差性。 （）⒌如果回歸模型遺漏一個重要的變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢。（∨）⒍當異方差出現(xiàn)時，常用的t檢驗和F檢驗失效。（ ∨ ）⒎用截面數(shù)據(jù)建立模型時，通常比時間序列資料更容易產(chǎn)生異方差性。（∨ ）四、簡答題⒈什么是異方差性？試舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)象中的異方差性。兩變量和多元回歸線性回歸模型的第三條假設都要求誤差項是同方差的，就是誤差項的方差是常數(shù)，即不隨t變化。這條假設也不一定滿足，也就是線性回歸模型誤差項的方差有可能隨t變化，這時候稱線性回歸模型存在“異方差”或“異方差性”。舉例P162經(jīng)濟中不同收入家庭消費的分散度。⒉如何發(fā)現(xiàn)和判斷線性回歸模型是否存在異方差問題？P166—P174⒊克服和處理異方差問題有哪些方法？P174—P180第五章 自相關(guān)性一、單項選擇題⒈如果模型存在序列相關(guān)，則【D 】A cov（，）=0 B cov（，）=0（t185。s）C cov（，）185。0 D cov（，）185。0（t185。s）⒉D－W檢驗的零假設是（r為隨機項的一階自相關(guān)系數(shù)）【B 】A DW=0 B r=0 C DW=1 D r=1⒊DW的取值范圍是【D 】A －1163。DW163。0 B －1163。DW163。1C －2163。DW163。2 D 0 163。DW163。4⒋當DW＝4是時，說明【D 】A 不存在序列相關(guān) B 不能判斷是否存在一階自相關(guān)C 存在完全的正的一階自相關(guān) D存在完全的負的一階自相關(guān)⒌根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝。在樣本容量n=20，解釋變量k=1，顯著性水平a=，查得＝1，＝，則可以判斷【 A】A 不存在一階自相關(guān) B存在正的一階自相關(guān)C存在負的一階自相關(guān) D 無法確定⒍當模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是【C 】A 加權(quán)最小二乘法 B 間接最小二乘法C 廣義差分法 D 工具變量法⒎采用一階差分模型克服一階線性自相關(guān)問題使用于下列哪種情況【 B 】A r187。0 B r187。1 C －1r0 D 0r1⒏假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型描述的（其中為產(chǎn)量，為價格），又知：如果該企業(yè)在t1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)濟人員會削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在【 B 】A 異方差問題 B 序列相關(guān)問題 C 多重共線性問題 D 隨機解釋變量問題⒐根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得DW=，已知在5％得的置信度下
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