計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題與答案(編輯修改稿)
2025-07-15 19:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。Y=234。235。ynn180。1234。1x12 x22 LX=234。x2n L235。1x1nxknn180。(k+1)233。y1249。2234。M234。 233。1x11x21L234。MMM234。xk1249。xk2M234。b 234。M234。m 235。m nn180。1233。b0249。234。 1B=234。b2234。 235。 234。bk(k+1)180。1N=233。m1249。234。2234。M234。三、（20分）為什么對(duì)已經(jīng)估計(jì)出參數(shù)的模型還要進(jìn)行檢驗(yàn)？你能舉一個(gè)例子說明各種檢驗(yàn)的必要性嗎？答：首先，這是因?yàn)槲覀冊(cè)谠O(shè)定模型時(shí)，對(duì)所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的規(guī)律性可能認(rèn)識(shí)并不充分，所依據(jù)的得經(jīng)濟(jì)理論對(duì)研究對(duì)象也許還不能做出正確的解釋和說明。或者雖然經(jīng)濟(jì)理論是正確的，但可能我們對(duì)問題的認(rèn)識(shí)只是從某些局部出發(fā)，或者只是考察了某些特殊的樣本，以局部去說明全局的變化規(guī)律，必然會(huì)導(dǎo)致偏差。（6分）其次，我們用以及參數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或其他信息可能并不十分可靠，或者較多采用了經(jīng)濟(jì)突變時(shí)期的數(shù)據(jù)，不能真實(shí)代表所研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，也可能由于樣本太小，所估計(jì)的參數(shù)只是抽樣的某些偶然結(jié)果。（4分）另外，我們所建立的模型，所用的方法，所用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，還可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)的基本假定，這是也會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的結(jié)論。從上面可以看出，檢驗(yàn)時(shí)必要的。 （4分）舉個(gè)例子：建立居民消費(fèi)Ct和居民儲(chǔ)蓄St、居民的收入Yt的一個(gè)消費(fèi)函數(shù)模型：Ct=a1+a2St++a3Yt+ut從已經(jīng)認(rèn)識(shí)的經(jīng)濟(jì)理論出發(fā)，選擇居民的儲(chǔ)蓄余額合居民的收入作為居民的消費(fèi)的解釋變量，會(huì)覺得是完全合理的，但是我們作變量的協(xié)整檢驗(yàn)就會(huì)知道，居民消費(fèi)和居民儲(chǔ)蓄的單整階數(shù)是不同的，所以它們不是協(xié)整的，即它們之間不存在一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的比例關(guān)系。從而以上模型是不合理的。（6分面是一個(gè)回歸模型的檢驗(yàn)結(jié)果。WhiteHeteroskedasticityTest:Fstatistic Probability Obs*Rsquared Probability TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:05/31/06 Time:10:54Sample:118Includedobservations:18Variable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.C 2652973. X1 X1^2 X1*X2 X2 X2^2 Rsquared Meandependentvar 6167356.AdjustedRsquared .dependentvar 13040908.ofregression 5148181. Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid +14 Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) 1）寫出原回歸模型？（2分）2）檢驗(yàn)結(jié)果說明什么問題？（2分）3）如何修正？（2分）1）寫出原回歸模型？（2分）2）檢驗(yàn)結(jié)果說明什么問題？異方差問題。 （2分）3）如何修正？加權(quán)最小二乘法，做變量變換。⒈（21分，每小題3
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