電力期貨市場條件下發(fā)電商售電行為研究(編輯修改稿)
2025-07-15 13:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 到，通過數(shù)據(jù)分析（如圖一）我們可以看到電力價格的季節(jié)性特征非常顯著，因此，我們將長期合同的期限為季度為單位，考察某發(fā)電商一年的售電行為，與此相對應(yīng)，求出季度的套期保值比。圖一 電力現(xiàn)貨價格(EUR/MWh)05101520253035404550年度第一季度第二季度第三季度第四季度標準差平均值3．發(fā)電商成本只考慮發(fā)電商的燃料成本和機組啟停成本，并假設(shè)其為平均成本下的一次線性方程。另外，假設(shè)發(fā)電商的各臺機組滿足的約束相同：運行功率約束滿足機組運行在最大、最小技術(shù)出力約束，機組最小開/停機時間約束和機組爬坡率約束。為求得公式（3）。初始化發(fā)電商年度規(guī)劃期總電量、風險規(guī)避系數(shù)、長期合同價格、長期合同電量，觀察公式（1）和（2）下發(fā)電商效用差異；。基于公式（1）、（2）分別進行隨機目標優(yōu)化，觀測長期合同電量變化；。觀察風險規(guī)避系數(shù)變化對于售電決策的影響。三 算例及分析采用北歐電力市場2002007年真實數(shù)據(jù)，計算日前市場與期貨市場的收益波動率及,如表一。表一 日前市場與期貨市場收益率及數(shù)據(jù)日前市場期貨市場風險標準差[￠/（MWh）]同時假設(shè)發(fā)電商年度規(guī)劃期總電量為1022，平均成本為18￠/（MWh）,季度合同電量（基于歷史數(shù)據(jù)按規(guī)劃電量的60%的比例測算）與對應(yīng)季度因素的電價分別如表一所示。表二 季度合同電量及電價表第一季度第二季度第三季度第三季度季度合同電量（MW）149950153350153680154170季度合同電價[￠/（MWh）]季度套期比將初始值應(yīng)用于模型，得到未引入電力期貨后發(fā)電商的總效用為4149164￠（對應(yīng)模型（1）），運行模型（2）得到一系列隨機總效用值如圖二，可以看出引入電力期貨后，在套期保值功能下對于發(fā)電商總效用（總收益）并沒有正面或負面影響，即套期保值行為不一定為發(fā)電商帶來正的收益。圖二 引入電力期貨后發(fā)電商對發(fā)電商總效用的影響 另外，我們可以得到發(fā)電商的日效用波動曲線,如圖三所示：可以得出，引入電力期貨后，在初始賦值假設(shè)下，￠，風險反而變大，當我們發(fā)電商初始值規(guī)劃期總電量以一定的倍數(shù)放大，得出的引入電力期貨后的日效用標準差與引入電力期貨前的比（）逐漸變小，表示電力
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