期貨投資分析考試公式匯總(編輯修改稿)
2025-07-14 04:22 本頁面
【文章內容簡介】 風險 是收益率的第i種可能；對應的概率為；是資產(chǎn)收益率的標準差；和是資產(chǎn)A和B在投資組合P中所占的比重，兩者相加為1；和是A和B的標準差，是資產(chǎn)A和B的相關系數(shù)，；是第i項資產(chǎn)收益率的方差；是資產(chǎn)i和j收益率之間的協(xié)方差； GDP平減指數(shù)=名義GDP/實際GDP有色金屬進口成本=（LME3個月期貨價格+現(xiàn)貨升貼水+到岸升水）*（1+進口關稅率）*（1+增值稅率）*匯率+雜費指數(shù)的市盈率是指數(shù)成分股（剔除虧損股）的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比指數(shù)市凈率是指數(shù)成分股總市值與指數(shù)成分股凈資產(chǎn)的比值FED模型 :國內股市風險溢價為滬深300指數(shù)動態(tài)PE的倒數(shù)與10年期國債收益率之差固定利息債券定價公式：樣本相關系數(shù)的計算公式：最小二乘法 ， 回歸系數(shù)的t值為 給定顯著性水平，雙側檢驗的臨界值為判定系數(shù) 1最佳套保比率等于套保期限內現(xiàn)貨價格變
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