ndf套利分析ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-01 18:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 集團預計一年后將有美元收匯 100萬； ? 其境內(nèi)公司委托在交通銀行深圳分行敘做遠期 12個月結(jié)匯，我行報價為 ； ? 同時其在香港的子公司委托港交行敘做一筆 12個月買入美元的 NDF交易，名義本金為 100萬美元，期限一年，港交行報價為 。 舉例 12 ? 一年后，假設定價日即期匯率為 ，大于協(xié)定匯率 ? 境內(nèi)公司收益（折合美元） =USD100萬 （ ）/ =USD10, ? 境外公司收益（美元） = USD100萬 （ ） / =USD1, – 即境外 NDF差額交收金額 ? 境內(nèi)外綜合收益 =USD10,+USD1, =USD12, 舉例 13 ? 一年后，假設定價日即期匯率為 ，大于協(xié)定匯率 ? 境內(nèi)公司收益（折合美元） =USD100萬 （ ）/ =USD13, ? 境外公司收益（美元） = USD100萬 （ ） / =USD 1, – 即境外 NDF差額交收金額 ? 境內(nèi)外綜合收益 = USD13, =USD12, 舉例 14 ? 境內(nèi)公司支出（美元）： USD100萬 ? 境內(nèi)公司收入（人民幣）： USD100萬 遠期結(jié)匯價格 ? 境外公司收入（美元） = USD100萬 （到期即期匯
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