計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第4章多重共線性(編輯修改稿)
2025-05-27 12:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 本節(jié)基本內(nèi)容 : ● 修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法 ●逐步回歸法 修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法 (1). 剔除變量法 把方差擴(kuò)大因子最大者所對應(yīng)的自變量首先 剔除再重新建立回歸方程，直至回歸方程中 不再存在嚴(yán)重的多重共線性。 注意 : 若剔除了重要變量，可能引起模型的設(shè) 定誤差。 (2). 增大樣本容量 如果樣本容量增加，會減小回歸參數(shù)的方差， 標(biāo)準(zhǔn)誤差也同樣會減小。因此盡可能地收集足 夠多的樣本數(shù)據(jù)可以改進(jìn)模型參數(shù)的估計(jì)。 問題： 增加樣本數(shù)據(jù)在實(shí)際計(jì)量分析中常面臨 許多困難。 (3). 變換模型形式 (一般適用于時(shí)間序列數(shù)據(jù) ) 一般而言，差分后變量之間的相關(guān)性要比差分 前弱得多，所以差分后的模型可能降低出現(xiàn)共 線性的可能性，此時(shí)可直接估計(jì)差分方程。 問題： 差分會丟失一些信息，差分模型的誤差 項(xiàng)可能存在序列相關(guān)，可能會違背經(jīng)典線性回 歸模型的相關(guān)假設(shè)，在具體運(yùn)用時(shí)要慎重。 (4). 利用非樣本先驗(yàn)信息 通過經(jīng)濟(jì)理論分析能夠得到某些參數(shù)之間的關(guān) 系，可以將這種關(guān)系作為約束條件，將此約束 條件和樣本信息結(jié)合起來進(jìn)行約束最小二乘估計(jì)。 (5). 橫截面數(shù)據(jù)與時(shí)序數(shù)據(jù)并用 首先利用橫截面數(shù)據(jù)估計(jì)出部分參數(shù)，再利用 時(shí)序數(shù)據(jù)估計(jì)出另外的部分參數(shù)，最后得到整 個(gè)方程參數(shù)的估計(jì)。 注意： 這里包含著假設(shè)，即參數(shù)的橫截面估計(jì)和 從純粹時(shí)間序列分析中得到的估計(jì)是一樣的。 (6). 變量變換 變量變換的主要方法： (1)計(jì)算相對指標(biāo) (2)將名義數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為實(shí)際數(shù)據(jù) (3)將小類指標(biāo)合并成大類指標(biāo) (4)對數(shù)變換 變量數(shù)據(jù)的變換有時(shí)可得到較好的結(jié)果，但無 法保證一定可以得到很好的結(jié)果。 逐步回歸法 （ 1）用被解釋變量對每一個(gè)所考慮的解釋變量做簡單回歸。 （ 2）以對被解釋變量貢獻(xiàn)最大的解釋變量所對應(yīng)的回歸方程為基礎(chǔ)，按對被解釋變量貢獻(xiàn)大小的順序逐個(gè)引入其余的解釋變量。 (a)若新變量的引入改進(jìn)了 和 檢驗(yàn)，且回歸參 數(shù)的 t 檢驗(yàn)在統(tǒng)計(jì)上也是顯著的，則在模型中保 留該變量。 F2R(b)若新變量的引入未能改進(jìn) 和 檢驗(yàn)，且對其他回歸參數(shù)估計(jì)值的 t 檢驗(yàn)也未帶來什么影響，則認(rèn)為該變量是多余變量。 (c)若新變量的引入未能改進(jìn) 和 檢驗(yàn)，且顯著地影響了其他回歸參數(shù)估計(jì)值的數(shù)值或符號，同時(shí)本身的回歸參數(shù)也通不過 t 檢驗(yàn)，說明出現(xiàn)了嚴(yán)重的多重共線性。 (d)已被引入回歸方程的變量在引入新變量后，也可能失去重要性而被剔除。 2R FF2R六、 案例分析 一、研究的目的要求 提出研究的問題 —— 為了規(guī)劃中國未來國內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展，需要定量地分析影響中國國內(nèi)旅游市場發(fā)展 的主要因素。 二、模型設(shè)定及其估計(jì) 影響因素分析與確定 —— 影響因素主要有國內(nèi)旅游 人數(shù) ，城鎮(zhèn)居民人均旅游支出 ，農(nóng)村居民人 均 旅游支出 ，并以鐵路里程 作為相關(guān)基礎(chǔ)設(shè) 施的代表 理論模型的設(shè)定 其中 ： —— 第 t 年全國國內(nèi)旅游收入 2 3 4 51 2 3 4 5t t t t t tY X X X X u? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?2X3XtY4X 5X數(shù)據(jù)的收集與處理 1994年 — 2022年中國旅游收入及相關(guān)數(shù)據(jù) 年份 國內(nèi)旅游收入Y（ 億元 ） 國內(nèi)旅游人數(shù) X2（ 萬人次 ） 城鎮(zhèn)居民人均旅游花費(fèi) X3（ 元 ） 農(nóng)村居民人均旅游花費(fèi) X4 （ 元 ） 鐵路里程 X5（ 萬公里 ） 1994 52400 1995 62900 1996 63900 1997 64400 1998 69450 1999 71900 2022 74400 2022 78400 2022 87800 2022 87000 2022 110200 2022 121200
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