多目標(biāo)規(guī)劃ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-25 23:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 XXXXm???..ts求解之前，先設(shè)計(jì)與目標(biāo)函數(shù)相應(yīng)的一組目標(biāo)值理想化的期望目標(biāo) fi* ( i=1,2,…, k ) ,每一個(gè)目標(biāo)對(duì)應(yīng)的權(quán)重系數(shù)為 ?i ( i=1,2,…, k ) ，再設(shè) ? 為一松弛因子。 那么，多目標(biāo)規(guī)劃問題就轉(zhuǎn)化為： ),2,1(,)( * kifXf iii ???? ??),2,1(0)( miXi ?????????????????)()()(m i n)(m i n 21XfXfXfxFk????????????????????????????????000)()()()( 21??XXXXm???..ts..ts方法五 目標(biāo)規(guī)劃模型（目標(biāo)規(guī)劃法） 需要預(yù)先確定各個(gè)目標(biāo)的期望值 fi* ，同時(shí)給每一個(gè)目標(biāo)賦予一個(gè) 優(yōu)先因子 和 權(quán)系數(shù) ，假定有 K個(gè)目標(biāo)， L個(gè)優(yōu)先級(jí) ( L≤K)，目標(biāo)規(guī)劃模型的數(shù)學(xué)形式為： ? ?? ????? ?? LlKk klkklklddpZ1 1)(m i n ??),(),( migxxx ini ?? 2121 ???),( Kifddf iiii ?21???? ???..ts式中： di+ 和 di－ 分別表示與 fi 相應(yīng)的、與 fi* 相比的目標(biāo)超過值和不足值，即正、負(fù)偏差變量； pl表示第 l個(gè)優(yōu)先級(jí)； ?lk+、 ?lk表示在同一優(yōu)先級(jí) pl 中，不同目標(biāo)的正、負(fù)偏差變量的權(quán)系數(shù)。 ? ?? ????? ?? LlKk klkklklddpZ1 1)(m i n ??),(),( migxxx ini ?? 2121 ???),( Kifddf iiii ?21???? ???..ts 投資的收益和風(fēng)險(xiǎn) 一、問題提出 市場上有 n 種資產(chǎn)is（ i = 1,2 …… n ）可以選擇，現(xiàn)用數(shù)額為 M 的相當(dāng)大的資金作一個(gè)時(shí)期的投資。這 n 種資產(chǎn)在這一時(shí)期內(nèi)購買is的平均收益率為ir，風(fēng)險(xiǎn)損失率為iq，投資越分散，總的風(fēng)險(xiǎn)越小，總體風(fēng)險(xiǎn)可用投資的is中最大的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來度量。 購買is時(shí)要付交易費(fèi)， ( 費(fèi)率ip) ，當(dāng)購買額不超過給定值iu時(shí)，交易費(fèi)按購買iu計(jì)算。另外，假定同期銀行存款利率是0r，既無交易費(fèi)又無風(fēng)險(xiǎn)。（0r=5% ） 已知 n=4 時(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)如下 ： is ir（ % ） iq（ % ） ip（ % ） iu（元） S 1 28 1 103 S 2 21 2 198 S 3 23 52 S 4 25 40 試給該公司設(shè)計(jì)一種投資組合方案，即用給定達(dá)到資金 M ，有選擇地購買若干種資產(chǎn)或存銀行生息，使凈收益盡可能大，使總體風(fēng)險(xiǎn)盡可能小。 基本假設(shè)： 1. 投資數(shù)額 M 相當(dāng)大 , 為了便于計(jì)算，假設(shè) M=1 ； 2 ．總體風(fēng)險(xiǎn)用投資項(xiàng)目 is 中最大的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來度量； 3 ． n 種資產(chǎn) is 之間是相互獨(dú)立的； 4 ．在投資 期內(nèi) , r i , p i , q i ， r 0 為定值，不受意外因 素影響； 5 ．凈收益和總體風(fēng)險(xiǎn)只受 r i , p i , q i 影響，不受其他因素干擾。 二、基本假設(shè)和符號(hào)規(guī)定 二、基本假設(shè)和符號(hào)規(guī)定 符號(hào)規(guī)定： Si —— 第 i 種投資項(xiàng)目，如股票，債券 r
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