國(guó)有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度風(fēng)險(xiǎn)分析講義(編輯修改稿)
2025-05-15 03:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 持了一部分低效虧損企業(yè)的生存,這種制度替代,實(shí)際上形成了國(guó)有銀行信貸資金代替了國(guó)家財(cái)政資金對(duì)企業(yè)的注入,同時(shí)國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率也由此而迅速上升。在國(guó)有銀行對(duì)國(guó)有企業(yè)貸款大量增加的同時(shí),其中一部分實(shí)際成了“隱性補(bǔ)貼”?？梢钥闯?國(guó)家對(duì)國(guó)有企業(yè)補(bǔ)貼的很大一部分已由財(cái)政明補(bǔ)轉(zhuǎn)為銀行暗補(bǔ)。由于種種原因,國(guó)有商業(yè)銀行的貸款結(jié)構(gòu)上也主要傾向于國(guó)有企業(yè)。這樣大量的企業(yè)虧損轉(zhuǎn)移到了國(guó)有銀行身上，這給國(guó)有商業(yè)銀行帶來(lái)了巨大的消除不良資產(chǎn)的壓力?！ ?通過(guò)以上五點(diǎn)分析，我們可看出，由于國(guó)有商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)性質(zhì)，給其本身帶來(lái)了大量問(wèn)題，國(guó)有商業(yè)銀行首先要改的就是產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)?？梢哉f(shuō)國(guó)有商業(yè)銀行存在制度風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)跟一般商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)相比主要有以下特征：(１)風(fēng)險(xiǎn)層次不同。商業(yè)銀行的一般風(fēng)險(xiǎn)是微觀層次上的風(fēng)險(xiǎn)。而制度風(fēng)險(xiǎn)是宏觀層次上的風(fēng)險(xiǎn)。(２)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容不同。國(guó)有商業(yè)銀行的一般風(fēng)險(xiǎn)是指銀行金融交易中的不確定性導(dǎo)致?lián)p失的可能性。而制度風(fēng)險(xiǎn)是指由于銀行制度上的缺陷或制度變革的不確定性導(dǎo)致?lián)p失的可能性。(３)涉及范圍不同。商業(yè)銀行的一般風(fēng)險(xiǎn)僅僅涉及銀行業(yè)務(wù)中的某一領(lǐng)域。而制度風(fēng)險(xiǎn)的涉及范圍很廣,一項(xiàng)制度安排得不合理將導(dǎo)致整個(gè)制度結(jié)構(gòu)的非均衡,從而影響到其他各項(xiàng)制度安排的均衡。(４)風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)稱關(guān)系不同。正常情況下,商業(yè)銀行一般風(fēng)險(xiǎn)與收益是對(duì)稱的。而制度風(fēng)險(xiǎn)與收益不存在對(duì)稱關(guān)系。跟國(guó)企改革一樣，國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從根本上首先杜絕問(wèn)題，再進(jìn)行下一步的企業(yè)績(jī)效改革。但是由于金融部門的特殊重要性，對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行的改革一定要慎重，措施不能太急，否則會(huì)影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。制度變遷風(fēng)險(xiǎn)是存在的，如何避免這種風(fēng)險(xiǎn)或者使其最小化是個(gè)重要的問(wèn)題。 二 商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) 分析了我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的特有制度風(fēng)險(xiǎn)之后，我們?cè)賮?lái)看一下作為一般意義上商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。 商業(yè)銀行在籌集資金、運(yùn)用資金及經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中,必然要面臨和承受各種風(fēng)險(xiǎn)。具體來(lái)講,這些風(fēng)險(xiǎn)主要包括: ?。ㄒ唬┬庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。廣義地講,信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或債券發(fā)行人不能到期履行債務(wù)、償付借款的風(fēng)險(xiǎn)。其結(jié)果是,銀行作為債權(quán)人將遭受部分或全部損失。例如,就貸款而言,當(dāng)借款人不能按合同規(guī)定的期限、利率等條件償還銀行貸款時(shí),其直接結(jié)果是,銀行的不良資產(chǎn)將增加,最后可能會(huì)部分或全部失掉貸款的利息及本金。就金融衍生產(chǎn)品交易而言,其信用風(fēng)險(xiǎn)主要是指,交易合同的另一方不能履行合同所規(guī)定的義務(wù),在合同清算或資金交割時(shí),可能使銀行無(wú)法收到應(yīng)獲得的現(xiàn)金或證券。我國(guó)的商業(yè)銀行由于和國(guó)有企業(yè)、政府的特殊關(guān)系，對(duì)國(guó)有企業(yè)的貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是很大的，國(guó)有企業(yè)的還款率很低。 (二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。一般而言,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率或價(jià)格逆向變化對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值、收益及整個(gè)金融狀況的影響,這種風(fēng)險(xiǎn)的影響是以凈利潤(rùn)或資產(chǎn)凈值的減少來(lái)衡量的。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)?！ ?三)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。從狹義上講,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以概括為銀行不能以合理成本及時(shí)支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。但從廣義上講
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