【文章內(nèi)容簡介】 理。 事業(yè)部嵌入式風(fēng)險(xiǎn)管理體制。九、 開始量化的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)偏好宏觀緊縮政策和授信額度控制背景下，各行普遍加大了行業(yè)政策的研究力度，加大了對整體信貸組合的主動(dòng)調(diào)整力度。其中，建設(shè)銀行對信貸組合進(jìn)行主動(dòng)擺布控制，超行業(yè)額度貸款只有總行才能審批；工商銀行對重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行深入分析，通過IT系統(tǒng)對信貸組合進(jìn)行嚴(yán)格控制并進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整；招商銀行強(qiáng)調(diào)“行業(yè)聚焦”，對重點(diǎn)行業(yè)加大研究力度，加大組合調(diào)控力度。風(fēng)險(xiǎn)偏好方面，渤海銀行是國內(nèi)第一家制定全行統(tǒng)一量化風(fēng)險(xiǎn)偏好的銀行。風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最高指南。渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好主要內(nèi)容包括：最低風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益標(biāo)準(zhǔn)、最大預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)、10年最差情況下最低資本從足率標(biāo)準(zhǔn)等。渤海銀行通過風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定，明確了風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，量化了最高風(fēng)險(xiǎn)承受標(biāo)準(zhǔn)，提升了全行風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性和目標(biāo)性。各行通過主動(dòng)組合管理和量化的風(fēng)險(xiǎn)偏好制定，明確了目標(biāo)行業(yè)和客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，確定了組合分布最佳形態(tài)，有利于市場部門有的放矢，集中有限資源做好目標(biāo)行業(yè)、目標(biāo)客戶開發(fā)。十、 嵌入式的事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系民生銀行、興業(yè)銀行和深圳發(fā)展銀行均實(shí)行了不同程度的事業(yè)部改革。其中民生銀行去年11月份開始公司事業(yè)部制改革（信用卡已按公司制經(jīng)營），成立了房地產(chǎn)金融部、交通金融部、冶金金融部、能源金融部四大行業(yè)部和工商企業(yè)（中小企業(yè)）、投行、金融市場、機(jī)構(gòu)金融（機(jī)構(gòu)負(fù)債）四大事業(yè)部。民生銀行已初步建立了嵌入式事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提升了審批效率。民生事業(yè)部改革造成的短期影響小于預(yù)期，事業(yè)部改革的積極作用已經(jīng)開始在上半年體現(xiàn)。分行與事業(yè)部的關(guān)系得到有效處理。目前主要是中后臺(tái)存在一定的磨合問題。目前民生的事業(yè)部改革是一種漸進(jìn)式的改革，而不是外界猜測的激進(jìn)式的改革。（民生銀行事業(yè)部改革的具體情況見附件7：民生銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況）另外，深圳發(fā)展銀行按照貿(mào)易融資、零售、同業(yè)和資產(chǎn)保全四條業(yè)務(wù)線探索事業(yè)部管理方式。興業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)已經(jīng)開始事業(yè)部制改革。國際上，事業(yè)部改革有多種模式，可以是完全事業(yè)部制，也可以是事業(yè)部與公共平臺(tái)共同運(yùn)作的矩陣模式。企業(yè)一般按照發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點(diǎn)選擇事業(yè)部運(yùn)作模式。相應(yīng)的，事業(yè)部制下的風(fēng)險(xiǎn)控制模式也可以有多種模式，但一般是如下兩種基本控制模式的演變。模式一、嵌入式事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系。民生銀行采用此模式。民生銀行總行任命事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，各事業(yè)部下建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門，編制歸事業(yè)部，管理歸風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，風(fēng)險(xiǎn)管理體系嵌入事業(yè)部體系內(nèi)。嵌入式事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系建成后，民生銀行審批通道由四個(gè)區(qū)域中心增加到十二個(gè)（增加了八個(gè)事業(yè)部審批通道），審批效率得到大幅提升。此模式的優(yōu)點(diǎn)是，貼近市場，反映迅速。缺點(diǎn)是：人員需求大，各事業(yè)部均需組建風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍，風(fēng)險(xiǎn)人員無法跨事業(yè)部使用，造成一定程度的人力資源浪費(fèi)；容易產(chǎn)生橫向信息失真。風(fēng)險(xiǎn)線風(fēng)險(xiǎn)信息按事業(yè)部條線傳遞，向總行傳遞的路經(jīng)長，反應(yīng)慢，容易失真，各事業(yè)部間也無風(fēng)險(xiǎn)信息溝通；總行風(fēng)險(xiǎn)控制部對各事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)控制部的管理相對薄弱。模式二，矩陣式事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系。在風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)控制小組，受風(fēng)險(xiǎn)部直接領(lǐng)導(dǎo)。此模式的好處是，節(jié)省人力資源，風(fēng)險(xiǎn)控制力強(qiáng)。缺點(diǎn)是，遠(yuǎn)離市場，反應(yīng)速度慢。十一、 依靠IT系統(tǒng)大力提升風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化水平各行均高度重視風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)開發(fā)工作。工商銀行依托IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)客戶層面風(fēng)險(xiǎn)管理，有效控制集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)。工商銀行建立了客戶層面的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，擁有強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)企業(yè)網(wǎng)落圖。依托該體系，工商銀行能夠有效控制集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)。例如，工商銀行系統(tǒng)能夠識(shí)別華源上百家關(guān)聯(lián)公司，通過該系統(tǒng)較早發(fā)現(xiàn)了華源系的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并及早作出反應(yīng)。另外，工商銀行依靠強(qiáng)大IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化控制，全力打造流程銀行。工行風(fēng)險(xiǎn)管理很大程度依賴IT系統(tǒng)，嚴(yán)格按照流程銀行管理原則設(shè)計(jì)IT業(yè)務(wù)流程。風(fēng)險(xiǎn)管理嚴(yán)格實(shí)行前、中、后臺(tái)分離。工行信息中心在珠海、杭州、上海設(shè)有研發(fā)中心，研發(fā)人員總?cè)藬?shù)超過3000人，并設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)開發(fā)專業(yè)團(tuán)隊(duì)。依托強(qiáng)大IT開發(fā)力量，工商銀行盡量將風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度IT化，極大提升了全行風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行力并有效降低了操作風(fēng)險(xiǎn)。招商銀行也非常重視風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)手段提升，已實(shí)現(xiàn)信貸審批流程電子化，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)也已經(jīng)能夠從客戶、行業(yè)層面展開。招商銀行已建成系統(tǒng)有：信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)、公審貸辦公系統(tǒng)、非現(xiàn)場信貸監(jiān)控系統(tǒng)和信貸管理信息系統(tǒng)等。十二、 風(fēng)險(xiǎn)線隊(duì)伍管理得到有效加強(qiáng)總行對分行風(fēng)險(xiǎn)線考核有三種模式：第一種為分行考核為主、風(fēng)險(xiǎn)線考核為輔的模式。興業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行和我行均采用此種模式；第二種為風(fēng)險(xiǎn)線考核為主、分行考核為輔的模式。建設(shè)銀行、民生銀行采用此種模式；第三種為風(fēng)險(xiǎn)線與業(yè)務(wù)部門綜合考評(píng)制。深圳發(fā)展銀行采用此種模式，風(fēng)險(xiǎn)線評(píng)價(jià)占70%權(quán)重，分行行長評(píng)價(jià)占30%權(quán)重。建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)的績效考核；一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)一級(jí)分行本部風(fēng)險(xiǎn)條線人員、二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)主管的績效考核；二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)主管負(fù)責(zé)二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)條線人員、縣級(jí)支行專職風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的績效考核。深圳發(fā)展銀行對19家分行派駐信貸執(zhí)行官（風(fēng)險(xiǎn)主管）。信貸執(zhí)行官對總行首席風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行官負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。對分行信貸執(zhí)行官的考核，由總行首席風(fēng)險(xiǎn)官評(píng)價(jià)和分行行長評(píng)價(jià)兩部分組成，其中首席風(fēng)險(xiǎn)官評(píng)價(jià)占70%權(quán)重，分行行長評(píng)價(jià)占30%權(quán)重。分行信貸執(zhí)行官原則上實(shí)行輪崗制，一般34年輪崗一次。分行設(shè)信貸管理部和信用審查部，部門負(fù)責(zé)人由信貸執(zhí)行官推薦，總行首席風(fēng)險(xiǎn)官任命。十三、 考察啟示（一）全面性、獨(dú)立性和專業(yè)性是各家銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革的趨勢。風(fēng)險(xiǎn)部門對風(fēng)險(xiǎn)的管理必須是全面的、全業(yè)務(wù)的和全流程的。風(fēng)險(xiǎn)管理必須在一定程度上實(shí)現(xiàn)對條線的垂直管理，保持獨(dú)立性。風(fēng)險(xiǎn)管理必須專業(yè)，要加快培養(yǎng)和引進(jìn)專業(yè)人才。（二）好的風(fēng)險(xiǎn)管理體制是風(fēng)險(xiǎn)與市場的最佳平衡。從同業(yè)考察情況來看，風(fēng)險(xiǎn)管理是一門藝術(shù)，是市場和風(fēng)險(xiǎn)的最佳平衡。風(fēng)險(xiǎn)控制過嚴(yán)和過寬都是危險(xiǎn)的。風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)體現(xiàn)制衡原則。風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度應(yīng)由風(fēng)險(xiǎn)部門統(tǒng)一歸口管理，并應(yīng)貼近市場。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革應(yīng)循序漸進(jìn)。各家銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域都有自己的特點(diǎn)，任何一家銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體制都是在循序漸進(jìn)中完成的，都有一個(gè)歷史演變過程，而不是跳躍性的。這也是避免體制改革風(fēng)險(xiǎn)的最好方式。（四）要理性看待自己。風(fēng)險(xiǎn)管理體制沒有最好的，只有最適合的。國際先進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體制不一定適合我們的行情。同時(shí)，也要看到，我們的風(fēng)險(xiǎn)管理體制有不足，有需要進(jìn)一步改善的地方，但也有優(yōu)勢，如行業(yè)審貸、放款中心制度等。附件：各考察銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況附件1：工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況工商銀行是中國最大的商業(yè)銀行，本外幣合計(jì)存貸款市場份額均占據(jù)國內(nèi)25%左右。目前該行的非銀行牌照類業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸到投資銀行、基金和租賃等市場領(lǐng)域；境外機(jī)構(gòu)總數(shù)已達(dá)112家，形成了一個(gè)覆蓋主要國際金融中心和我國主要經(jīng)貿(mào)往來地區(qū)的全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，跨市場、全球化的業(yè)務(wù)成為該行新的盈利增長點(diǎn)。工商銀行近年來“大象”持續(xù)快跑，各項(xiàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)均衡穩(wěn)健增長，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)向好，中間業(yè)務(wù)收入保持較快增長，規(guī)模平穩(wěn)擴(kuò)張。風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，工商銀行依托其規(guī)模優(yōu)勢，實(shí)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理，其相關(guān)管理方法和經(jīng)驗(yàn)值得我行學(xué)習(xí)。一、 工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要特點(diǎn)近年來，工商銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好。今年1季度，；%。%。以上成績的取得，離不開近年來其風(fēng)險(xiǎn)管理水平的持續(xù)提高。其風(fēng)險(xiǎn)管理主要特點(diǎn)如下：依托IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)客戶層面風(fēng)險(xiǎn)管理，有效控制集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)。工商銀行建立了客戶層面的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，擁有強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)企業(yè)網(wǎng)落圖。依托該體系，工商銀行能夠有效控制集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)。例如，工商銀行系統(tǒng)能夠識(shí)別華源上百家關(guān)聯(lián)公司，通過該系統(tǒng)較早發(fā)現(xiàn)了華源系的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并及早作出反應(yīng)。內(nèi)審內(nèi)控分離，內(nèi)審打破行政規(guī)劃，內(nèi)控由裁判員轉(zhuǎn)為教練員。工商銀行建立了完全獨(dú)立于現(xiàn)有行政體系直接向董事會(huì)匯報(bào)的內(nèi)審體系。內(nèi)審體系打亂行政規(guī)劃設(shè)立十個(gè)分局，每個(gè)分局負(fù)責(zé)3—4 家分行的內(nèi)審工作，且原則上不對所在地分行進(jìn)行審計(jì)。內(nèi)審部門主要負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)真實(shí)性審核、總行政策執(zhí)行情況審查、戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督等職能。內(nèi)控部門由裁判員向教練員轉(zhuǎn)變，主要負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的協(xié)調(diào)和規(guī)制建設(shè)、合規(guī)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理和常規(guī)審計(jì)工作。依靠強(qiáng)大IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制，全力打造流程銀行。工行風(fēng)險(xiǎn)管理很大程度依賴IT系統(tǒng)，嚴(yán)格按照流程銀行管理原則設(shè)計(jì)IT業(yè)務(wù)流程。風(fēng)險(xiǎn)管理嚴(yán)格實(shí)行前、中、后臺(tái)分離。工行信息中心在珠海、杭州、上海設(shè)有研發(fā)中心，研發(fā)人員總?cè)藬?shù)超過3000人，并設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)開發(fā)專業(yè)團(tuán)隊(duì)。依托強(qiáng)大IT開發(fā)力量，工商銀行盡量將風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度IT化，極大提升了全行風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行力，并有效降低了操作風(fēng)險(xiǎn)。細(xì)化五級(jí)分類為十二級(jí)分類，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)精細(xì)化管理。工商銀行依據(jù)評(píng)級(jí)系統(tǒng)、抵押數(shù)據(jù)庫、貸后管理等信息細(xì)化五級(jí)分類至十二級(jí)，每月認(rèn)定，其中正常四級(jí)，關(guān)注三級(jí)，次級(jí)兩級(jí)，可疑兩級(jí)，損失一級(jí)。堅(jiān)持審慎風(fēng)險(xiǎn)控制原則，確保銀行穩(wěn)健發(fā)展。工行每年的貸款規(guī)模增長目標(biāo)定在10% 左右，不希望貸款規(guī)模的過快增長。風(fēng)險(xiǎn)管理方面特別強(qiáng)調(diào)“審慎”原則，堅(jiān)持有不同意的事先擱置不做。確保銀行在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步向前。二、 工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)工商銀行分別在董事會(huì)層面和高管層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行層面由風(fēng)險(xiǎn)管理部、信貸管理部、信用審批部、授信業(yè)務(wù)部、內(nèi)控合規(guī)部構(gòu)成。分行以下風(fēng)險(xiǎn)體制實(shí)現(xiàn)了垂直管理，一級(jí)分行設(shè)信用審批部，二級(jí)分行信用審批部為一級(jí)分行派出機(jī)構(gòu)。除卡中心設(shè)立單獨(dú)風(fēng)險(xiǎn)控制部外，工商銀行零售業(yè)務(wù)沒有設(shè)立單獨(dú)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)零售業(yè)務(wù)審批部門。工行未實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理制和專職審批人制，信貸審批實(shí)行貸審會(huì)集體負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理各部門具體職責(zé)如下：風(fēng)險(xiǎn)管理部：全面風(fēng)險(xiǎn)管理、新資本協(xié)議推進(jìn)、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及管理、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。信貸管理部：政策制度制定、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、貸后管理。授信業(yè)務(wù)部：客戶層面核定最高綜合授信額度，授信審批。信用審批部：項(xiàng)目貸款、重組貸款、短券、金融債的審批。內(nèi)控合規(guī)部：操作風(fēng)險(xiǎn)管理和常規(guī)審計(jì)工作、內(nèi)部控制的協(xié)調(diào)和規(guī)制建設(shè)、合規(guī)管理。三、 工商銀行新資本協(xié)議推進(jìn)情況及管理模式工商銀行新資本協(xié)議進(jìn)展情況如下：信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域：法人客戶評(píng)級(jí)系統(tǒng)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)已經(jīng)建成；零售評(píng)級(jí)系統(tǒng)已完成建模工作，正在進(jìn)行IT化，預(yù)計(jì)年底可以上線。市場風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域：已啟動(dòng)模型法項(xiàng)目，預(yù)計(jì)23年內(nèi)達(dá)到銀監(jiān)會(huì)相關(guān)要求。操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域：高級(jí)計(jì)量法相關(guān)工作已經(jīng)啟動(dòng)，銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)已經(jīng)整理完畢，已建成內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，正在考慮外部數(shù)據(jù)庫利用和操作風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素分析等具體問題。工商銀行新資本協(xié)議推進(jìn)由風(fēng)險(xiǎn)管理部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，其職責(zé)主要包括：信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法建設(shè)（涵蓋零售、非零售）、市場風(fēng)險(xiǎn)控制及模型法建設(shè)、操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法建設(shè)等工作。其中，市場風(fēng)險(xiǎn)只負(fù)責(zé)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及管理工作，銀行帳號(hào)相關(guān)工作由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)管理部只負(fù)責(zé)高級(jí)計(jì)量法模型建設(shè)，具體操作風(fēng)險(xiǎn)控制由內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)。內(nèi)控合規(guī)部通過關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測、定量定性評(píng)價(jià)、現(xiàn)場非現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等手段與業(yè)務(wù)部門緊密合作共同完成操作風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)管理部模型開發(fā)專業(yè)團(tuán)隊(duì)共4550人，其中30人負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)，10人負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)及市場風(fēng)險(xiǎn)控制，510人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)。同時(shí)信息技術(shù)部IT開發(fā)人員按照與模型專業(yè)團(tuán)隊(duì)1：1比例配制。附件2：渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況渤海銀行是1996年以來獲中國政府批準(zhǔn)設(shè)立的第一家全國性股份制商業(yè)銀行，是第一家在發(fā)起設(shè)立階段就引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者的商業(yè)銀行。渣打銀行（香港）%的股權(quán)，是第二大股東。渤海銀行作為新設(shè)立銀行，具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢。渤海銀行通過境外戰(zhàn)略投資者，引進(jìn)了國際先進(jìn)銀行在治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷等方面的領(lǐng)先體系和技術(shù)，在高起點(diǎn)上實(shí)施自己的發(fā)展戰(zhàn)略。5月27日下午，我行吳北英常務(wù)副行長帶隊(duì)，史原、馮燮剛、隋立波對渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行了調(diào)研。渤海銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官Simon Page和首席風(fēng)險(xiǎn)官業(yè)務(wù)助理?xiàng)铑佱?、風(fēng)險(xiǎn)線各部門總經(jīng)理或經(jīng)理熱情接待了我行調(diào)研團(tuán)隊(duì)。一、 渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要特點(diǎn)目前渤海銀行具有最接近國際先進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，不僅避免了后天改造的成本，而且使從業(yè)人員一開始就被納入到一個(gè)全新的機(jī)制當(dāng)中，接受全新的經(jīng)營理念。渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要特點(diǎn)為：216。 最接近國際先進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系；216。 風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)理、客戶經(jīng)理共同構(gòu)成的前端風(fēng)險(xiǎn)控制和營銷體制；216。 三條防線的完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理體制；216。 兩層審批權(quán)限授權(quán)，三類有權(quán)審批人組合審批的授信審批體制。二、 渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)渤海銀行是國內(nèi)第一家制定全行風(fēng)險(xiǎn)偏好的銀行。風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最高指南。渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好主要內(nèi)容包括：最低風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益標(biāo)準(zhǔn)、最大預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)、10年最差情況下最低資本充足率標(biāo)準(zhǔn)等。渤海銀行建立了全面、獨(dú)立、垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。風(fēng)險(xiǎn)管理部全面管理信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)批發(fā)銀行信貸管理部、零售銀行信貸管理部、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部、其他風(fēng)險(xiǎn)管理部和批發(fā)銀行信貸分析部。其中，批發(fā)銀行信貸管理部負(fù)責(zé)批發(fā)銀行業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，職責(zé)包括授信審查審批、授信額度管理、信貸資產(chǎn)貸后管理等；零售銀行信貸管理部負(fù)責(zé)零售業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，具體職責(zé)包括：零售產(chǎn)品開發(fā)的審查審批、零售產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定、零售風(fēng)險(xiǎn)政策制定、零售組合分析等；操作風(fēng)險(xiǎn)管理部全面負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量工作（下文詳述）；其他風(fēng)險(xiǎn)管理部主要管理市場風(fēng)險(xiǎn)、資本金風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好等信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)以外的風(fēng)險(xiǎn)；批發(fā)銀行信貸分析部負(fù)責(zé)具體客戶風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)級(jí)模型開發(fā)、定價(jià)模型開發(fā)等工作。渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理線完全獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)管理部向首席風(fēng)險(xiǎn)官和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)。渤海銀行嚴(yán)格堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)線與業(yè)務(wù)線分離，全部授權(quán)集中于總行層面，分行只負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)展，無任何授權(quán)。(一) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理渤海銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部下的批發(fā)銀行信貸管理部、批發(fā)銀行信貸分析部和零售銀行信貸管理部負(fù)責(zé)全行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。1. 公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理1) 管理體制公司業(yè)務(wù)信用風(fēng)