風險管理講義第2章(編輯修改稿)
2025-05-12 00:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 3．風險管理所需的專業(yè)技能 集中性風險管理部門的人員必須具備以下五個方面的主要技能。 （1）風險監(jiān)控和分析能力 （2）數(shù)量分析能力 （3）價格核準能力 （4）模型創(chuàng)建能力 （5）系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 其他風險控制部門 1．財務控制部門 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實、準確，這無疑使財務控制部門處在有效風險管理的最前端。 2．內(nèi)部審計部門 內(nèi)部審計可以從風險識別、計量、監(jiān)測和控制四個主要階段，審核商業(yè)銀行粉線管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)/報告潛在的重大風險，提出應對方案并監(jiān)督風險控制措施的落實情況。 風險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。 3．法律/合規(guī)部門 法律/合規(guī)部門應當獨立于商業(yè)銀行的經(jīng)營活動。法律/合規(guī)部門應當有效識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風險及各項違規(guī)操作，并向高級管理層和董事會提出咨詢建議和報告。 4．外部風險監(jiān)督機構 監(jiān)管機構不斷強化從質(zhì)量和數(shù)量方面綜合評估商業(yè)銀行的風險管理能力，同時要求商業(yè)銀行定期提供整體風險報告。外部審計機構也開始在年度審計報告中提供風險管理評估報告。 隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構/個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風險管理能力。風險管理精講班第6講課件講義（環(huán)球職業(yè)教育在線） 風險管理精講班第6講講義 風險識別 商業(yè)銀行風險管理流程 風險管理部門承擔了風險識別、風險計算、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制/管理決策的最終責任。 風險識別 適時、準確地識別風險是風險管理的最基本要求。 風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)：感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)；分析風險是深入理解各種風險內(nèi)在的風險因素。 制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風險進行深入理解和分析。此外，常用的風險識別方法還有： ①專家調(diào)查列舉法 ②資產(chǎn)財務狀況分析法 ③情景分析法 ④分解分析法 ⑤失誤樹分析方法 風險計量 風險計量/量化是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎。準確的風險計量結果是建立在卓越的風險模型基礎上的，而開發(fā)一系列準確的、能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數(shù)量模型，任務相當艱巨。 商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設前提和參數(shù)，計量承擔的所有風險。 風險監(jiān)測 ①監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢。 ②報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。 風險控制 風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程。風險管理/控制措施應當實現(xiàn)以下目標： ①風險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標的要求； ②所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎上保持有效性； ③通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風險管理程序。 按照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，最終到達高級管理層的三級管理方式。 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng) 風險信息在各業(yè)務單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。有效的風險管理信息系統(tǒng)應當能夠及時整合各種風險類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風險分析功能，具有很強的備份和恢復能力。 數(shù)據(jù)收集 （1）風險信
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