計量經(jīng)濟學龐浩第三版第六章習題(編輯修改稿)
2025-04-22 03:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2=F=DW=式中，Yt*=,Xt*=由于使用了廣義差分數(shù)據(jù)，樣本容量減少了1個，為26個。查5%顯著水平的DW統(tǒng)計表可知，dL=,dU=模型中DW=1,652168，duDW4dU，說明在5%的顯著水平下廣義差分模型中已無自相關?？蓻Q系數(shù)R2，t，F(xiàn)統(tǒng)計量也均達到理想水平。由差分方程，β1=()=最終的模型為:Y=+Eviews分析結果如下：(1)1所得模型為：Y=Se=()()t=（)()R2=F=DW=經(jīng)濟意義：國內(nèi)生產(chǎn)總值每增加10億元，平均說來股票價值指數(shù)將增加。（2）DW=,查表可知DW的上下界，0≤DW≤dL誤差項存在著自相關。做出殘差圖如下：1,5001,00050005001,0001,50010,0008,0006,0004,0002,000082 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06Residual Actual Fitted殘差的變動有系統(tǒng)模式，連續(xù)為正和連續(xù)為負，表明殘差項存在一階自相關。對模型進行處理：采取廣義差分法為估計自相關系數(shù)ρ。對et進行滯后一期的自回歸，用EViews分析結果如下：ρ=對原模型進行廣義差分回歸，用Eviews進行分析所得結果如下：
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