流動性壓力測試報告(編輯修改稿)
2025-04-21 05:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 最大的是3月末，其中零售存款（即個人存款）。壓力情景假設假設外部經(jīng)濟持續(xù)下行，回暖跡象不明顯，導致存款下降達到年內(nèi)最大幅度，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象嚴重，即零售存款大量流失，（（）=），同時為了足額兌付存款取現(xiàn)，我行流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力同時承受到壓力。假設市場流動性尚可，我行能順利從同業(yè)市場拆入T+0期限的資金來兌付到期負債，中度壓力下流動性缺口情況變化至下表所示：項 目剩余期限次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上 ：活期存款 壓力測試結果由上表可以看出，在中度壓力情景下，我行流動性累計到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余額后）已略有壓力，除“27日”和“830日”，其他各期限缺口均為正，即未來一天流動性無缺口；未來七天流動性缺口略小，應對無困難；未來一個月流動性累計缺口額略大，需要采取一定的應急計劃來應對。應急計劃針對剩余期限“830日”，我行可采取的應急計劃包括：第一。第二，在中度壓力下，剔除在同業(yè)市場為了融資而質(zhì)押的部分，為了償還到期負債，我行可變賣部分債券以獲得資金。第三。第四，可考慮向央行短期借款來解決頭寸不足的問題。（四）重度壓力下流動性風險測試情況風險因素2013年國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)下行，組織資金壓力倍增的同時，國內(nèi)金融市場流動性下降，外部融資困難。導致我行存款
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