上交所期權投資者綜合試卷考試(編輯修改稿)
2025-04-20 05:45 本頁面
【文章內容簡介】 期權的市場預期是（認為標的證券價格將大幅下跌）8投資者賣出一份行權價格為85元的認沽期權，權利金為2元，到期日標的股票價格為90元，則該投資者的到期日盈虧為（2）元8投資者賣出一份行權價格為85元的認購期權，權利金為2元，到期日標的股票價格為85元，則該投資者的到期日盈虧為（2）元8投資者賣出一份行權價格為5元的認沽期權，權利金為元，到期日標的ETF價格為6元，則該投資者的到期日盈虧為（）元90、投資者賣出一份行權價格為5元的認沽期權，權利金為元，到期日標的ETF價格為4元，則該投資者的到期日盈虧為（）元9投資者賣出一份行權價格為5元的認購期權，權利金為元，到期日標的ETF價格為4元，則該投資者的到期日盈虧為（）元9小張進行保險策略，持股成本為40元/股，買入的認沽期權其行權價格為42元，支付權利金3元/股，若到期日股票價格為39元，則每股盈虧是（1）元9老張買入認沽期權，則他的（風險有限，盈利無限）9老張買入認購期權，則他的（風險有限，盈利無限）9王先生以元每股的價格買入行權價為20元的甲股票認購期權，剽在到期日價格為19元，不考慮其他因素的情況下，則王先生的盈虧情況為（完全虧光權利金）9王先生以元每股的價格買入行權價為20元的甲股票認購期權，剽在到期日價格為21元，不考慮其他因素的情況下，則王先生的盈虧情況為（不會損失）以下操作屬于同一看漲或看跌方向的是（賣出認購期權，買入認沽期權）上交所股票期權交易機制是（競價交易與做市商的混合交易制度）上交所期權合約到期月份為（當月、下月、下季及隔季月）上交所期權市場每個交易日開盤集合競價時間為（9:159:25）上交所期權市場每個交易日收盤集合競價時間為（14:5715:00）上交所股票期權合約的到期日是（到期月份的第四個星期三）上交所ETF期權合約的最小報價單位為（）元股票期權合約調整的主要原則為（保持除權除息調整后的合約前結算價不變）股票期權限倉制度包括（限制期權合約的總持倉）股票期權合約標的是上交所根據(jù)一定標準和工作機制選擇的上交所上市交易的（股票或ETF）1認購期權的行權價格等于標的物的市場價格，這種期權稱為（平值）期權1認購期權買入開倉后，其最大損失可能是（權利金）1認購期權買入開倉的成本是（權利金）1認購期權買入開倉后，到期時若變?yōu)樘撝灯跈?，則投資者的投資（可賣出平倉彌補損失）1以下關于期權與期貨盈虧的說法，錯誤的是（期權的買方虧損是無限的）1以下關于期權與期貨收益或風險的說法，正確的是（期權的買方風險有限）1以下關于期權與權證的說法，正確的是（履約擔保不同）1以下關于期權與權證的說法，正確的是（持倉類型不同）1以下關于行權日，錯誤的是（行權日是到期月份的第三個周五）以下關于期權與期貨保證金的說法，錯誤的是（期貨的保證金比例變化）2以下關于期權與權證的說法，錯誤的是（交易場所不同）2以下關于期權與期貨的說法，正確的是（關于保證金，期權僅向賣方收取，期貨的買賣雙方均收?。?以下關于期權與期貨的說法，正確的是（期權的買方只有權力，沒有義務）2假設甲股票當前價格為42元，那么行權價為40元的認購期權權利金為5元，則其時間價值為（3）2假設甲股票現(xiàn)價為14元，則行權價格為（10）的股票認購期權合約為實值期權2假設乙股票的當前價格為23元，那么行權價為25元的認購期權的內在價值為（0）2小李是期權的一級投資者，持有5500股A股票，他擔心未來股價下跌，想對其進行保險，設期權的合約單位為1000，請問小李最多可以買入（5）張認沽期權2小李以15元的價格買入甲股票，股票現(xiàn)價為20元，為鎖定部分盈利，他買入一張行權價格為20元、次月到期、權利金為元的認沽期權，如果到期時，股票價格為22元，則其實際每股收益為（）元2小李是期權的一級投資者，持有23000股A股票，他擔心未來股價下跌，想對其進行保險，設期權的合約單位為5000，請問小李最多可以買入（4）張認沽期權規(guī)定投資者可以持有的某一標的所有合約的權利倉持倉最大數(shù)量和總持倉最大數(shù)量的制度是（限倉制度）3備兌開倉的損益源于（持有股票的損益和賣出認購期權的收益）3備兌開倉也叫（備兌賣出認購期權開倉）3備兌開倉需要（足額）標的證券進行擔保3備兌開倉是指投資者在擁有足額標的證券的基礎上，（賣出認購）期權合約3備兌開倉的交易目的是（增強持股收益，降低持股成本）3小劉買入股票認購期權，是因為他認為未來的股票行情是（上漲）3小孫買入股票認沽期權，是因為她認為未來的股票行情是（下跌）3以下哪一項是買入認購期權合開倉的合約終結方式（賣出平倉）3以下哪
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