上交所期權(quán)投資者綜合試卷考試-wenkub
2023-04-08 05:45:17 本頁面
【正文】 票，他擔(dān)心未來股價(jià)下跌，想對(duì)其進(jìn)行保險(xiǎn)，設(shè)期權(quán)的合約單位為元的認(rèn)購期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（0）2小李是期權(quán)的一級(jí)投資者，持有元，則行權(quán)價(jià)格為（10）的股票認(rèn)購期權(quán)合約為實(shí)值期權(quán)2假設(shè)乙股票的當(dāng)前價(jià)格為542股票期權(quán)限倉制度包括（限制期權(quán)合約的總持倉）股票期權(quán)合約標(biāo)的是上交所根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)和工作機(jī)制選擇的上交所上市交易的（股D．7以下操作屬于同一看漲或看跌方向的是（賣出認(rèn)購期權(quán)，買入認(rèn)沽期權(quán)）上交所股票期權(quán)交易機(jī)制是（競價(jià)交易與做市商的混合交易制度）上交所期權(quán)合約到期月份為（當(dāng)月、下月、下季及隔季月）上交所期權(quán)市場每個(gè)交易日開盤集合競價(jià)時(shí)間為（9:159:25）上交所期權(quán)市場每個(gè)交易日收盤集合競價(jià)時(shí)間為（14:5715:00）上交所股票期權(quán)合約的到期日是（到期月份的第四個(gè)星期三）上交所元，到期日標(biāo)的股票價(jià)格為90D．建立期貨空頭D．建立期貨空頭，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式不包括（AD．不確定，可通過以下哪種交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（CCD．600（D）時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)開倉的損失最大A．大幅下跌B合約單位為C．1A50C．4A．1元，并支付了一元的權(quán)利金。B．行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金 C．股票價(jià)格變動(dòng)差權(quán)利金C．行權(quán)價(jià)格AC. 持有任意股票 D．持有相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的股票（）A．增加認(rèn)購期權(quán)備兌開倉額度 B．增加認(rèn)沽期權(quán)備兌開倉額度 C．減少認(rèn)購期權(quán)備兌開倉額度）期權(quán)合約A．買入認(rèn)購期貨的買方需要支付權(quán)利金D．20，正確的是（B）A．期貨的雙方只有一方需要交納保證金D.D（B）A．認(rèn)購期權(quán)和歐式期權(quán)C.上交所期權(quán)投資者綜合試卷考試1．關(guān)于期權(quán)下列說法錯(cuò)誤的是：（A）A.期權(quán)買方需要支付權(quán)利金B(yǎng)．認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)）個(gè)不同的行權(quán)價(jià)格A．35（B）張A．10B.D．期權(quán)的雙方都要繳納保證金（Ｄ）A．只有內(nèi)在價(jià)值 B．同時(shí)具有內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值B．買入認(rèn)沽D．減少認(rèn)沽期權(quán)備兌開倉額度（D）A．限制持有的股票數(shù)量 B．限制單筆最小買入期權(quán)合約數(shù)量）A.D．股票到期價(jià)格，其最大損失可能為（D如果到期日該股票的價(jià)格為元元元，第二天跌停，跌幅為）A．310000）A．50B．小幅上漲）A．增加）A．買入認(rèn)沽）A．買入認(rèn)購85元，則該投資者的到期日盈虧為（A）元A．3ETF票或元，那么行權(quán)價(jià)為元，則其2355001000，請(qǐng)問小李最多可以買入（5）張認(rèn)沽期權(quán)2小李以元，為鎖定部分盈利，他買入一張行權(quán)價(jià)格為元的認(rèn)沽期權(quán)，如果到期時(shí)，股票價(jià)格A50如果到期日該股票的價(jià)格為元，合約單位為）5關(guān)于認(rèn)購期權(quán)買入開倉交易目的，說法錯(cuò)誤的是（持有現(xiàn)貨股票，規(guī)避股票價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)）5期權(quán)的買方（支付權(quán)利金）60、期權(quán)的價(jià)值可分為（內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值）6期權(quán)買方在期權(quán)到期前任意交易日均可以選擇行權(quán)的是（美式期權(quán)）6期權(quán)屬于（衍生品）6期權(quán)合約是由買方向買方支付（權(quán)利金），從而獲得在未來約定的時(shí)間以約定的價(jià)6所謂平值是指期權(quán)的行權(quán)價(jià)等于合約標(biāo)的的（市場價(jià)格）70、一級(jí)投資者進(jìn)行股票保險(xiǎn)策略的開倉要求是（持有足額的標(biāo)的證券）7甲股票價(jià)格是個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是每股（）元7甲股票的價(jià)格為50%，則該期權(quán)此時(shí)的杠桿倍數(shù)為（5）7甲股票的價(jià)格為30%，則該期權(quán)此時(shí)的杠桿倍數(shù)為（3）7甲股票價(jià)格是個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是每股（41）元7其他條件相同，對(duì)以下哪種期權(quán)義務(wù)收取的保證金水平較高（實(shí)值）7在其他條件不變的情況下，當(dāng)標(biāo)的股票波動(dòng)率上升，認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金會(huì)（上漲）7 其他條件不變，若標(biāo)的證券價(jià)格上漲，則認(rèn)購期權(quán)義務(wù)方需要繳納的保證金將（增加）7在其他條件不變的情況下，當(dāng)標(biāo)的股票波動(dòng)率上升，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金會(huì)（上漲）7行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的市場價(jià)格的認(rèn)購期權(quán)是（實(shí)值期權(quán)）80、如果出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足，且未及時(shí)補(bǔ)足證券或自行平倉的，則將導(dǎo)致（被強(qiáng)行平倉）8保險(xiǎn)策略的作用是（對(duì)沖股票下跌風(fēng)險(xiǎn)）8保險(xiǎn)策略的交易目的是（為持股提供價(jià)格下跌保護(hù)）8投資者收到期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的追繳保證金通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)（及時(shí)補(bǔ)足保證金或平倉）8投資者持有元，該投資者以每股元的股），收取權(quán)利金共元，則備兌開倉的總收益為（600028585644423920元每股的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為以下操作屬于同一看漲或看跌方向的是（賣出認(rèn)購期權(quán)，買入認(rèn)沽期權(quán)）上交所期權(quán)合約到期月份為（當(dāng)月、下月、下季及隔季月）上交所期權(quán)市場每個(gè)交易日收盤集合競價(jià)時(shí)間為（14:5715:00）上交所股票期權(quán)限倉制度包括（限制期權(quán)合約的總持倉）111以下關(guān)于期權(quán)與權(quán)證的說法，正確的是（履約擔(dān)保不同）以下關(guān)于行權(quán)日，錯(cuò)誤的是（行權(quán)日是到期月份的第三個(gè)周五）2240222555001000，請(qǐng)問小李最多可以買入（5）張認(rèn)沽期權(quán)元
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