上交所期權投資者綜合試卷考試-wenkub
2023-04-08 05:45:17 本頁面
【正文】 票，他擔心未來股價下跌，想對其進行保險，設期權的合約單位為元的認購期權的內在價值為（0）2小李是期權的一級投資者，持有元，則行權價格為（10）的股票認購期權合約為實值期權2假設乙股票的當前價格為542股票期權限倉制度包括（限制期權合約的總持倉）股票期權合約標的是上交所根據一定標準和工作機制選擇的上交所上市交易的（股D．7以下操作屬于同一看漲或看跌方向的是（賣出認購期權，買入認沽期權）上交所股票期權交易機制是（競價交易與做市商的混合交易制度）上交所期權合約到期月份為（當月、下月、下季及隔季月）上交所期權市場每個交易日開盤集合競價時間為（9:159:25）上交所期權市場每個交易日收盤集合競價時間為（14:5715:00）上交所股票期權合約的到期日是（到期月份的第四個星期三）上交所元，到期日標的股票價格為90D．建立期貨空頭D．建立期貨空頭，風險對沖方式不包括（AD．不確定，可通過以下哪種交易進行風險對沖（CCD．600（D）時，賣出認購期權開倉的損失最大A．大幅下跌B合約單位為C．1A50C．4A．1元，并支付了一元的權利金。B．行權價格+權利金 C．股票價格變動差權利金C．行權價格AC. 持有任意股票 D．持有相應數量的標的股票（）A．增加認購期權備兌開倉額度 B．增加認沽期權備兌開倉額度 C．減少認購期權備兌開倉額度）期權合約A．買入認購期貨的買方需要支付權利金D．20，正確的是（B）A．期貨的雙方只有一方需要交納保證金D.D（B）A．認購期權和歐式期權C.上交所期權投資者綜合試卷考試1．關于期權下列說法錯誤的是：（A）A.期權買方需要支付權利金B(yǎng)．認購期權和認沽期權）個不同的行權價格A．35（B）張A．10B.D．期權的雙方都要繳納保證金（Ｄ）A．只有內在價值 B．同時具有內在價值和時間價值B．買入認沽D．減少認沽期權備兌開倉額度（D）A．限制持有的股票數量 B．限制單筆最小買入期權合約數量）A.D．股票到期價格，其最大損失可能為（D如果到期日該股票的價格為元元元，第二天跌停，跌幅為）A．310000）A．50B．小幅上漲）A．增加）A．買入認沽）A．買入認購85元，則該投資者的到期日盈虧為（A）元A．3ETF票或元，那么行權價為元，則其2355001000，請問小李最多可以買入（5）張認沽期權2小李以元，為鎖定部分盈利，他買入一張行權價格為元的認沽期權，如果到期時，股票價格A50如果到期日該股票的價格為元，合約單位為）5關于認購期權買入開倉交易目的，說法錯誤的是（持有現(xiàn)貨股票，規(guī)避股票價格下行風險）5期權的買方（支付權利金）60、期權的價值可分為（內在價值和時間價值）6期權買方在期權到期前任意交易日均可以選擇行權的是（美式期權）6期權屬于（衍生品）6期權合約是由買方向買方支付（權利金），從而獲得在未來約定的時間以約定的價6所謂平值是指期權的行權價等于合約標的的（市場價格）70、一級投資者進行股票保險策略的開倉要求是（持有足額的標的證券）7甲股票價格是個月后到期、行權價格為元，則構建保險策略的成本是每股（）元7甲股票的價格為50%，則該期權此時的杠桿倍數為（5）7甲股票的價格為30%，則該期權此時的杠桿倍數為（3）7甲股票價格是個月后到期、行權價格為元，則構建保險策略的成本是每股（41）元7其他條件相同，對以下哪種期權義務收取的保證金水平較高（實值）7在其他條件不變的情況下，當標的股票波動率上升，認購期權的權利金會（上漲）7 其他條件不變，若標的證券價格上漲，則認購期權義務方需要繳納的保證金將（增加）7在其他條件不變的情況下，當標的股票波動率上升，認沽期權的權利金會（上漲）7行權價格低于標的市場價格的認購期權是（實值期權）80、如果出現(xiàn)備兌證券數量不足，且未及時補足證券或自行平倉的，則將導致（被強行平倉）8保險策略的作用是（對沖股票下跌風險）8保險策略的交易目的是（為持股提供價格下跌保護）8投資者收到期權經營機構的追繳保證金通知時，應當（及時補足保證金或平倉）8投資者持有元，該投資者以每股元的股），收取權利金共元，則備兌開倉的總收益為（600028585644423920元每股的價格買入行權價為以下操作屬于同一看漲或看跌方向的是（賣出認購期權，買入認沽期權）上交所期權合約到期月份為（當月、下月、下季及隔季月）上交所期權市場每個交易日收盤集合競價時間為（14:5715:00）上交所股票期權限倉制度包括（限制期權合約的總持倉）111以下關于期權與權證的說法，正確的是（履約擔保不同）以下關于行權日，錯誤的是（行權日是到期月份的第三個周五）2240222555001000，請問小李最多可以買入（5）張認沽期權元
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