上交所期權(quán)投資者綜合試卷考試-展示頁(yè)
2025-04-02 05:45本頁(yè)面
【正文】 其6所謂平值是指期權(quán)的行權(quán)價(jià)等于合約標(biāo)的的（市場(chǎng)價(jià)格）70、一級(jí)投資者進(jìn)行股票保險(xiǎn)策略的開倉(cāng)要求是（持有足額的標(biāo)的證券）7甲股票價(jià)格是）5關(guān)于認(rèn)購(gòu)期權(quán)買入開倉(cāng)交易目的，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（持有現(xiàn)貨股票，規(guī)避股票價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)）5期權(quán)的買方（支付權(quán)利金）60、期權(quán)的價(jià)值可分為（內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值）6期權(quán)買方在期權(quán)到期前任意交易日均可以選擇行權(quán)的是（美式期權(quán)）6期權(quán)屬于（衍生品）6期權(quán)合約是由買方向買方支付（權(quán)利金），從而獲得在未來(lái)約定的時(shí)間以約定的價(jià)股。元，合約單位為認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金現(xiàn)價(jià)為元，則每股到期收益為（2如果到期日該股票的價(jià)格為1505000，請(qǐng)問(wèn)小李最多可以買入（4）張認(rèn)沽期權(quán)規(guī)定投資者可以持有的某一標(biāo)的所有合約的權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)最大數(shù)量和總持倉(cāng)最大數(shù)A23000元的認(rèn)沽期權(quán)，如果到期時(shí)，股票價(jià)格元、次月到期、權(quán)利金為元，為鎖定部分盈利，他買入一張行權(quán)價(jià)格為元的價(jià)格買入甲股票，股票現(xiàn)價(jià)為1000，請(qǐng)問(wèn)小李最多可以買入（5）張認(rèn)沽期權(quán)2小李以A5500252314元，則其元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金為元，那么行權(quán)價(jià)為買賣雙方均收取）2以下關(guān)于期權(quán)與期貨的說(shuō)法，正確的是（期權(quán)的買方只有權(quán)力，沒(méi)有義務(wù)）2假設(shè)甲股票當(dāng)前價(jià)格為票或股票期權(quán)合約調(diào)整的主要原則為（保持除權(quán)除息調(diào)整后的合約前結(jié)算價(jià)不變）ETFC．5元，則該投資者的到期日盈虧為（A）元A．3285C．買入認(rèn)沽）A．買入認(rèn)購(gòu)C．買入現(xiàn)貨）A．買入認(rèn)沽C．不變）A．增加D．大幅上漲，若標(biāo)的證券價(jià)格下跌，則認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)方需要交納的保證金將（B．小幅上漲C．600）A．50平倉(cāng)后盈虧為（10000認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金現(xiàn)價(jià)為C．1）A．330%，則該期權(quán)此時(shí)的杠桿倍數(shù)為（元，第二天跌停，跌幅為元元元元元，則每股到期收益為（D）如果到期日該股票的價(jià)格為50D）A．行權(quán)價(jià)格權(quán)利金D．股票到期價(jià)格，其最大損失可能為（B．股票初始價(jià)格）A.D．限制期權(quán)合約的總持倉(cāng)（D）A．限制持有的股票數(shù)量 B．限制單筆最小買入期權(quán)合約數(shù)量）A．不需持有標(biāo)的股票 B．持有任意數(shù)量的標(biāo)的股票D．減少認(rèn)沽期權(quán)備兌開倉(cāng)額度（D．賣出認(rèn)購(gòu)（CB．買入認(rèn)沽DD．期權(quán)的雙方都要繳納保證金（Ｄ）A．只有內(nèi)在價(jià)值 B．同時(shí)具有內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值C.B.C．155（B）張A．10C．6）個(gè)不同的行權(quán)價(jià)格A．3D．歐式期權(quán)和美式期權(quán)，同一到期月份的所有合約，至少有（B．認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)期權(quán)賣方的最大收益是權(quán)利金2．根據(jù)買入和賣出的權(quán)利，期權(quán)可以分為期權(quán)買方需要支付權(quán)利金期權(quán)買方的最大虧損是有限的上交所期權(quán)投資者綜合試卷考試1．關(guān)于期權(quán)下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是：（A）A.期權(quán)賣方可以選擇行權(quán) B.C.D.（B）A．認(rèn)購(gòu)期權(quán)和歐式期權(quán)C．認(rèn)沽期權(quán)和歐式期權(quán)DB．4D.B．5D．20，正確的是（B）A．期貨的雙方只有一方需要交納保證金期權(quán)的買方只有權(quán)利，沒(méi)有義務(wù)期貨的買方需要支付權(quán)利金C．內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值都沒(méi)有D．只有時(shí)間價(jià)值，（）期權(quán)合約A．買入認(rèn)購(gòu)C．賣出認(rèn)沽）A．增加認(rèn)購(gòu)期權(quán)備兌開倉(cāng)額度 B．增加認(rèn)沽期權(quán)備兌開倉(cāng)額度 C．減少認(rèn)購(gòu)期權(quán)備兌開倉(cāng)額度CC. 持有任意股票 D．持有相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的股票（C．限制賣出期權(quán)合約數(shù)量A支付的權(quán)利金C．行權(quán)價(jià)格DB．行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金 C．股票價(jià)格變動(dòng)差權(quán)利金虧光權(quán)利金13．小胡預(yù)期甲股票的價(jià)格未來(lái)會(huì)上漲，因此買了一份三個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為元，并支付了一元的權(quán)利金。53A．1B．3C．4D．25010%，其對(duì)應(yīng)的一份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約價(jià)格跌幅為AB．3C．1元買入一張股票認(rèn)沽期權(quán)，現(xiàn)在預(yù)計(jì)股價(jià)會(huì)上漲，準(zhǔn)備平倉(cāng)。合約單位為股。BB．50D．600（D）時(shí)，賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)的損失最大A．大幅下跌C．小幅下跌CB．減少D．不確定，可通過(guò)以下哪種交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（CB．賣出其他認(rèn)購(gòu)D．建立期貨空頭，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式不包括（AB．融券賣出現(xiàn)貨D．建立期貨空頭元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，權(quán)利金為元，到期日標(biāo)的股票價(jià)格為90B．2D．7以下操作屬于同一看漲或看跌方向的是（賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買入認(rèn)沽期權(quán)）上交所股票期權(quán)交易機(jī)制是（競(jìng)價(jià)交易與做市商的混合交易制度）上交所期權(quán)合約到期月份為（當(dāng)月、下月、下季及隔季月）上交所期權(quán)市場(chǎng)每個(gè)交易日開盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為（9:159:25）上交所期權(quán)市場(chǎng)每個(gè)交易日收盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為（14:5715:00）上交所股票期權(quán)合約的到期日是（到期月份的第四個(gè)星期三）上交所期權(quán)合約的最小報(bào)價(jià)單位為（）元股票期權(quán)限倉(cāng)制度包括（限制期權(quán)合約的總持倉(cāng)）股票期權(quán)合約標(biāo)的是上交所根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)和工作機(jī)制選擇的上交所上市交易的（股ETF）1認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格，這種期權(quán)稱為（平值）期權(quán)
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