[經(jīng)濟學(xué)]第四章風(fēng)險與不確定性分析(編輯修改稿)
2025-02-15 16:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、風(fēng)險的分類 風(fēng) 險純 風(fēng) 險 理 論 風(fēng) 險靜 態(tài) 風(fēng) 險 動 態(tài) 風(fēng) 險 靜 態(tài) 風(fēng) 險 動 態(tài) 風(fēng) 險主 觀 風(fēng) 險 客 觀 風(fēng) 險 圖 41 各種風(fēng)險類型的關(guān)系 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 24 167。 3 風(fēng)險分析 三、項目風(fēng)險的主要來源 指由于市場價格的不確定性導(dǎo)致?lián)p失的可能性。 市場風(fēng)險 指高新技術(shù)的應(yīng)用和技術(shù)進步使建設(shè)項目目標(biāo)發(fā)生損失的可能性。 技術(shù)風(fēng)險 財產(chǎn)風(fēng)險 指與項目建設(shè)有關(guān)的企業(yè)和個人所擁有、租賃或使用的財產(chǎn)，面臨可能被破壞、被損毀以及被盜竊的風(fēng)險。 指承擔(dān)法律責(zé)任后對受損一方進行補償而使自己蒙受損失的可能性。 責(zé)任風(fēng)險 指由于有關(guān)行為主體不能做到重合同、守信用而導(dǎo)致目標(biāo)損失的可能性。 信用風(fēng)險 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 25 167。 3 風(fēng)險分析 四、風(fēng)險管理的步驟 風(fēng)險識別 1 風(fēng)險估計 2 風(fēng)險決策 3 風(fēng)險應(yīng)對 4 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 26 四、風(fēng)險管理的步驟 167。 3 風(fēng)險分析 1 風(fēng)險識別 ， 是指采用系統(tǒng)論的觀點對項目全面考察綜合分析 ， 找出 潛在的各種風(fēng)險因素 ， 并對各種風(fēng)險進行比較 、 分類 ， 確定各因素間的 相關(guān)性與獨立性 ， 判斷其發(fā)生的可能性及對項目的影響程度 ， 按其重要 性進行排隊 ， 或賦予權(quán)重 。 （ 1）風(fēng)險識別的內(nèi)容 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 27 四、風(fēng)險管理的步驟 （ 2）風(fēng)險識別的一般步驟是 ： 167。 3 風(fēng)險分析 1 找出影響目標(biāo)的因素 2 分析因素的影響程度 3 4 確定主要風(fēng)險因素 明確目標(biāo) 1 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 28 期望值 概率分布 標(biāo)準(zhǔn)差 167。 3 風(fēng)險分析 風(fēng)險估計，是指采用主觀概率和客觀概率的統(tǒng)計方法，確定風(fēng)險因素的概率分布，運用數(shù)理統(tǒng)計分析方法，計算項目評價指標(biāo)相應(yīng)的概率分布或累計概率、期望值、標(biāo)準(zhǔn)差。 風(fēng)險估計 四、風(fēng)險管理的步驟 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 29 主 觀 概 率 由決策人自己或借助于咨詢機構(gòu)或?qū)＜覒{經(jīng)驗進行估計得出的。 客 觀 概 率 用科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，推斷、計算隨機事件發(fā)生的可能性大小，是對大量歷史先例進行統(tǒng)計分析得到的。 概率 167。 3 風(fēng)險分析 四、風(fēng)險管理的步驟 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 30 通過敏感性分析，確定風(fēng)險隨機變量 1 確定風(fēng)險隨機變量的概率分布 2 選取經(jīng)濟評價指標(biāo)，如凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率等 4 根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算評價指標(biāo)值 5 整理模擬結(jié)果計算項目可行或不可行的概率 6 確定隨機數(shù)，模擬輸入變量 3 實施步驟 167。 3 風(fēng)險分析 四、風(fēng)險管理的步驟 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 31 167。 3 風(fēng)險分析 四、風(fēng)險管理的步驟 （ 1） 風(fēng)險態(tài)度與風(fēng)險決策準(zhǔn)則 ② 四種 風(fēng)險決策準(zhǔn)則 滿意度準(zhǔn)則 、 最小方差準(zhǔn)則 、 期望值準(zhǔn)則 、 期望方差準(zhǔn)則 人是決策的主體 ， 在風(fēng)險條件下決策行為取決于決策者的風(fēng)險態(tài)度 ，對同一風(fēng)險決策問題 ， 風(fēng)險態(tài)度不同的人決策的結(jié)果通常有較大的差異 。 ① 三種典型的風(fēng)險態(tài)度表現(xiàn)形式 風(fēng)險厭惡 、 風(fēng)險中性 、 風(fēng)險偏愛 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 32 167。 3 風(fēng)險分析 四、風(fēng)險管理的步驟 風(fēng)險評價是對項目經(jīng)濟風(fēng)險進行綜合分析，是依據(jù)風(fēng)險對項目經(jīng)濟目標(biāo)的影響程度進行項目風(fēng)險分級排序的過程。 風(fēng)險評價判斷準(zhǔn)則 : 1 以經(jīng)濟指標(biāo)的累計概率、標(biāo)準(zhǔn)差為判別標(biāo)準(zhǔn) 2 以綜合風(fēng)險等級為判別標(biāo)準(zhǔn) （ 2） 風(fēng)險評價 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 33 （ 1）風(fēng)險回避 投資主體 風(fēng)險 行為 有意識放棄 方法適用范圍： （ 1）某種風(fēng)險可能造成相當(dāng)大的損失； （ 2）風(fēng)險應(yīng)對防范風(fēng)險代價昂貴，得不償失； 167。 3 風(fēng)險分析 四、風(fēng)險管理的步驟 風(fēng)險應(yīng)對 ， 是指根據(jù)風(fēng)險決策的結(jié)果 ， 研究規(guī)避 、 控制與防范風(fēng)險的 措施 ， 為項目全過程風(fēng)險管理提供依據(jù) 。 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 34 （ 2）損失控制 167。 3 風(fēng)險分析 當(dāng)特定的風(fēng)險不能避免時 ， 可以采取行動降低與風(fēng)險有關(guān)的損失 ， 這種處理風(fēng)險的方法就是損失控制 。 顯然損失控制不是放棄風(fēng)險行為 ， 而是制定計劃和采取措施降低損失的可能性或者是減少實際損失 。 損失控制在安全生產(chǎn)過程中很常用 ，控制的階段包括事前 、 事中和事后三個階段 。 事前控制的目的主要是為了降低損失的概率 ， 事中和事后的控制主要是為了減少實際發(fā)生的損失 。 損失控制 四、風(fēng)險管理的步驟 2022/2/16 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) 35 （ 3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移 16
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