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中國股市資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性分析數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院畢業(yè)論文(編輯修改稿)

2025-02-14 15:14 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】數(shù)的日期匹配好，在 EXCEL中分別計(jì)算出它們每天的收益率，并求出相應(yīng)的的平均收益率。以滬深300每天的收益率作為X，股票每天的收益率作為Y，做出散點(diǎn)圖。然后再散點(diǎn)圖上點(diǎn)擊右鍵，點(diǎn)擊添加趨勢線，X前的系數(shù)即為β值。、滬深300在檢驗(yàn)區(qū)間的平均收益率。將上面計(jì)算好的50支股票的β值、平均收益率及滬深300在檢驗(yàn)區(qū)間的平均收益率整理好，放在一個(gè)表格內(nèi)。下表為簡表，詳表見附錄股票代碼股票名稱β值平均收益率00030039。滬深30000000139。深發(fā)展Ａ00000239。萬科Ａ00010039。TCL 集團(tuán)00042339。東阿阿膠00053339。萬家樂00053839。云南白藥00078339。長江證券由于檢驗(yàn)的模型為：可依據(jù)下列模型做回歸：Ri=R1 + R2Bi＋ ui其中 Ri 表示第 i 只個(gè)股在t時(shí)期內(nèi)的平均收益率，Bi是估計(jì)出的β值。下面是Eviews的估計(jì)結(jié)果：Dependent Variable: RIMethod: Least SquaresDate: 04/25/11 Time: 12:31Sample: 1 50Included observations: 50CoefficientStd. ErrortStatisticProb.CBIRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannan

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