金融風險管理1--概述(編輯修改稿)
2025-02-14 10:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 散化） （三）操作風險（ operational risk） 含義： 由不完善的 內(nèi)部業(yè)務(wù)程序 、 人員 、 系統(tǒng) 或 外部事件 造成損失的風險。 分類 人員風險： 內(nèi)部欺詐、道德風險等 系統(tǒng)風險： 系統(tǒng)失靈、業(yè)務(wù)中斷等 業(yè)務(wù)程序風險： 交割 、流程管理風險 外部事件風險： 外部欺詐、意外事故、信任危機等 特征： ? 普遍存在性 ? 非營利性 ? 可轉(zhuǎn)化性（比如引起金融機構(gòu)流動性風險） （四）流動性 風險（ liquidity risk） 含義： ?資產(chǎn) 的流動性風險： ?金融機構(gòu)的 流動性風險 (負債的流動性風險 ) 特征 形成原因復(fù)雜： 流動性計劃的偏差；信用、市場風險等導(dǎo)致。 資產(chǎn)無法以合理的成本及時變現(xiàn)，從而可能給資產(chǎn)持有者帶來損失的風險。 各種因素變化導(dǎo)致金融機構(gòu)的負債發(fā)生不規(guī)則變動，對金融機構(gòu)產(chǎn)生沖擊，并引發(fā)相關(guān)損失的可能。（如：擠兌；退保風潮） （五）聲譽風險（ Reputation risk） ?持續(xù)努力 公眾長期信任 良好聲譽（無形資產(chǎn)） ?幾乎所有風險都可以影響金融機構(gòu)的聲譽。 （六）合規(guī)風險 /監(jiān)管風險 （ Compliance risk/ regulatory risk ） 合規(guī)風險 根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的定義，“合規(guī)風險”指的是：銀行因 未能遵循 法律法規(guī) 、 監(jiān)管要求與規(guī)則 、 自律性組織制定的有關(guān)準則 、 已經(jīng)適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動的行為準則 ，而可能 遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失 的風險。 。 監(jiān)管風險 法律或監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變化 —— 正常經(jīng)營能力、競爭能力或生存能力受到影響。 （七）戰(zhàn)略風險（ strategy risk） 不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策 — 長期、深遠影響。 （八）國家風險（ country /political risk） 跨國投資者在從事 國際投資或金融活動 過程中，因東道國政治、法律或經(jīng)濟政策變化而遭受損失的可能性。 包括：國有化風險或沒收風險、稅收風險、法律變更風險和獲準風險。 167。 2 金融風險管理概述 一、風險態(tài)度 二、金融風險管理的動因與功能 三、金融風險管理的組織 四、金融風險管理的流程 一、風險態(tài)度 函數(shù)的凹性與凸性 ?定義：設(shè)有函數(shù) y=f(x), x∈ D。如果 x1, x2 ∈ D, 對于任何 0＜ λ＜ 1， 成立，則稱 f(x)為 凸 函數(shù)（嚴格不等式成立時，則稱該函數(shù)是嚴格 凸 函數(shù)）。 成立時，該函數(shù)稱為凹函數(shù)。 1 2 1 2[ ( 1 ) ] ( ) ( 1 ) ( )f x x f x f x? ? ? ?? ? ?1 2 1 2[ ( 1 ) ] ( ) ( 1 ) ( )f x x f x f x? ? ? ?? ? ?
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