basel_iii_信用風險管理實施_最佳實踐(編輯修改稿)
2025-02-14 08:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風險控制及監(jiān)督 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 16 量化之監(jiān)管標準 為了內(nèi)部 評估 PD， LGD和 EAD，金融公司 必須滿足內(nèi)部評級法風險量化的標準 : ?PD評估未來一年違約的可能性 ?LGD評估反映經(jīng)濟低迷的條件 ?EAD評估為長期違約加權(quán)平均衡量 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 17 模型開發(fā)流程概述 Da ta m er g e an d ex clu sio n (1 )Da ta a n aly sis an d var i abl e cal cu la ti on (2)Asse ssme nt of mo del inp ut (3)Mod el S e le ction ( 4)Mod el v ali d atio n (5 )Mod el c ali b ratio n (6 )Map pi ng t o r atin g syst em (7 )Step 1: Un i vari ate a n a lysi s ( )Step 2: Da ta Tr eatm en t ()Step 3: Mo noto nic ity a nal ys is ( )Step 1: Co rrel atio n a n alysi s ( )Step 2: Si g nifica nc e a nd pre dictiv e p owe r ( )Step 3: Se l ect first f actor ( )Step 4: Se l ect ad diti on al fact ors (4 .4 )Step 1: Di s crimi nat ory pow er ( ) Step 2: Bo otst ra ppi n g t est ( )Se nsitivi ty te sts ( )Input of ma ster rati ng systemInput of po pul ati on P DHo m og en e ous Tests ( )Be nch ma rk Te sts ()On g oi ng v ali dati on ( 8 )Stress Test ( )Cre dit m i gr atio n m atri x amp。 rel ate d st a bil ity t ests (8 .2)資料來源： Algorithmics信用咨詢 2022 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 18 巴 塞爾協(xié)議提示 ：數(shù)據(jù)收集與維護系統(tǒng) 金融公司 必須 具有 收集數(shù)據(jù)，評估并管理數(shù)據(jù)質(zhì)量與完整性 的流程 ，同時必須滿足有關(guān)數(shù)據(jù)維護的主要監(jiān)管標準 : ? 收集貸款 的終身 數(shù)據(jù)：為借貸人和 貸款 收集 “從搖籃到墳墓”的 數(shù)據(jù) ? 收集評 級 分配數(shù)據(jù)： 收集有關(guān) 借貸人和 貸款之重要的 定量和定性因素 ? 支持 內(nèi)部評級法 系統(tǒng)：數(shù)據(jù)收集要有足夠的深度和范圍，并要 可靠地 支持 ? 開發(fā)和驗證內(nèi)部評級法系統(tǒng)步驟 ? 開發(fā)和驗證風險參數(shù) ? 精煉內(nèi)部評級法系統(tǒng) ? 持續(xù) 應用升級 ? 計算資金比率 ? 完成內(nèi)部及公共報告 ? 支持風險管理 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 19 數(shù)據(jù)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)：質(zhì)量和完整性 之管理 確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和完整性需要以下的條件 : ? 文件 : ? 步驟程式化以 確保數(shù)據(jù)完整性 ? 將對數(shù)據(jù) 倉庫 進行傳輸，保持，更新的要求表達清楚 ? 定義 : ? 建立并歸檔 綜合性 的數(shù)據(jù)字典 ? 電子存儲 : ? 以電子文檔的形式存儲數(shù)據(jù)，以方便滿足分析， 驗證 和披露要求 ? 有規(guī)律地進行審查和更新
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