程序化交易課程ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-11 06:34 本頁面
【文章內容簡介】 TradeStation(TS) MC MT4 程序化交易的平臺 中國期貨業(yè)協(xié)會： 策略 模型編寫 歷史數據回測 算法交易編寫 程序化交易 成交明細分析 程序化交易的系統(tǒng)架構 中國期貨業(yè)協(xié)會： 交易策略：設定一條均線，多頭趨勢價格在均線之上做多，空頭趨勢價格在均線之下做空。 贏智 (WH3)程序化交易案例 中國期貨業(yè)協(xié)會： 數據越多，回測效果越可靠 Wh3，提供幾十萬根歷史 K線進行模型效果測試 歷史數據進行模型回測 詳細的測試報告，多指標綜合考察模型盈利能力 敏感性測試，多方位考察模型實戰(zhàn)能力 敏感性測試，多方位考察模型實戰(zhàn)能力 敏感性測試，多方位考察模型實戰(zhàn)能力 敏感性測試，多方位考察模型實戰(zhàn)能力 中國期貨業(yè)協(xié)會： 它指的是通過使用計算機程序發(fā)出交易指令的方法，在發(fā)出交易指令過程中，程序可以決定的范圍包括：委托發(fā)出的時間選擇、委托價格，甚至包括最后需要成交的手數。 減少對市場的沖擊、降低機會成本和風險 ? 智能分批下單。 對于實時行情和交易賬戶進行監(jiān)控 ? 自定義止損止盈。 算法交易 中國期貨業(yè)協(xié)會： 日內交易： 單向交易策略。 開倉信號發(fā)出后立即開倉。 平倉信號發(fā)出后等 k線走完前 N秒確認再發(fā)出。 啟用超價功能 算法策略一 中國期貨業(yè)協(xié)會： 明確整體思路、確定邏輯關系 編寫流程圖 中國期貨業(yè)協(xié)會： 中國期貨業(yè)協(xié)會： 中國期貨業(yè)協(xié)會： 信號消失處理： 單向交易策略 開倉信號消失后進行判斷。 a、如果沒有成交留有掛單進行撤單處理。 b、如果委托成交則進行盈虧比較，如果單子盈利則保留，如果虧損則平倉。 算法策略二 中國期貨業(yè)協(xié)會： 明確整體思路、確定邏輯關系 編寫流程圖 中國期貨業(yè)協(xié)會： 中國期貨業(yè)協(xié)會：
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