現(xiàn)金資產(chǎn)管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-05 10:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 =預(yù)計(jì)的存款增量－應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量－預(yù)計(jì)的貸款增量 ? 如果計(jì)算的結(jié)果為負(fù)數(shù) ， 表明銀行的貸款規(guī)模呈上升趨勢(shì) ， 銀行需要補(bǔ)充資金頭寸 ， 若存款供給量不能相應(yīng)增加 ， 就需要其他渠道借款籌資； ? 如計(jì)算的結(jié)果為正數(shù) ， 則情況恰好相反 ， 表明銀行還有剩余的資金頭寸 ， 可通過(guò)其他渠道把富裕的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn) 。 表 92 某銀行資金頭寸需要量預(yù)測(cè) 月份 存款總額 存款的 變化 所需準(zhǔn)備金的變化 貸款總額 貸款的變化 頭寸剩余（ +）或不足（ ） 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 593 587 589 586 591 606 620 615 616 655 635 638 643 + + + + + + + + + + + + + + + + 351 356 359 356 365 357 345 330 341 341 361 375 386 + + + + + + + + + + + + + ?商業(yè)銀行在進(jìn)行中長(zhǎng)期頭寸預(yù)測(cè)時(shí) ,還應(yīng)結(jié)合考慮其他資金來(lái)源和運(yùn)用的變化趨勢(shì) 。 預(yù)測(cè)的公式為： ?時(shí)期資金頭寸量 = 時(shí)點(diǎn)的可貸頭寸 +存款增量 +各種應(yīng)收債權(quán) +新增借入資金－貸款增量－法定準(zhǔn)備金增量－各種應(yīng)付債務(wù) 177。 內(nèi)部資金來(lái)源與運(yùn)用差額 在時(shí)點(diǎn)可貸頭寸為正的情況下，可增加對(duì)盈利性資產(chǎn)的投放額度； ?若時(shí)期可貸頭寸為零或負(fù)數(shù)，則表明預(yù)測(cè)期期末資金匱乏，即使時(shí)點(diǎn)可貸頭寸為正，也不可過(guò)多安排期限較長(zhǎng)的資金投放。 ? 商業(yè)銀行的頭寸調(diào)度 ， 是指在正確預(yù)測(cè)資金頭寸變化趨勢(shì)的基礎(chǔ)上 ， 及時(shí)靈活的調(diào)節(jié)頭寸余缺 ， 以保證在資金短缺時(shí) ， 能以最低的成本和最快的速度調(diào)入所需的資金頭寸；反之 ， 在資金頭寸多余時(shí) ， 能及時(shí)調(diào)出頭寸 ， 并保證調(diào)出資金的收入能高于籌資成本 ， 從而獲取較高的收益 。 ?商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心是頭寸調(diào)度 ，這是因?yàn)椋? 1)資金頭寸調(diào)度是銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù) ， 增強(qiáng)實(shí)力的基本手段； 2)資金頭寸調(diào)度是維護(hù)和提高銀行信譽(yù)的保證； 3)資金頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段； 4)資金頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營(yíng)效益的重要途徑 。 資金頭寸來(lái)源有傳統(tǒng)渠道和創(chuàng)新途徑的渠道 （ 1） 傳統(tǒng)的資金頭寸來(lái)源 1） 各種變現(xiàn)途徑的頭寸來(lái)源 (資產(chǎn)類 )： ① 現(xiàn)金 。 ② 存放于中央銀行的超額準(zhǔn)備金 。 ③ 短期證券 。 ④ 各種商業(yè)票據(jù) 。 ⑤ 其他有變現(xiàn)能力的資產(chǎn) 。 ⑥ 證券回購(gòu)協(xié)議 。 2） 各種拆借途徑的資金頭寸來(lái)源 (負(fù)債類 )： ? ① 從中央銀行拆入資金 。 ? ② 從其他銀行拆借資金 。 ? ③ 證券回購(gòu) 。 ? ④ 大額定期存單 。 ? ⑤ 財(cái)政賬戶 。 ? ⑥ 國(guó)外資金來(lái)源 。 ? ⑦ 其他形式的負(fù)債 。 ?（ 2） 創(chuàng)新的資金來(lái)源 銀行新的資金頭寸來(lái)源渠道包括各種形式的期權(quán)、期貨、證券化貸款和證券化資產(chǎn)，以及充分利
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