商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)(編輯修改稿)
2025-02-03 02:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2平均現(xiàn)金支出額）（每天現(xiàn)金支出額標(biāo)準(zhǔn)差置信概率度 根據(jù)要求的數(shù)字準(zhǔn)確程度來(lái)確定，如果要求數(shù)字的準(zhǔn)確性達(dá)到95%，則置信概率以 ，以 F（ t）去查 “ 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表 ” 得t=，此 t值即為置信概率度。 1考察年數(shù) 支出累計(jì)發(fā)生額最早年份同月現(xiàn)金出累計(jì)發(fā)生額去年同月現(xiàn)金支均發(fā)展速度平歷史同期 ?庫(kù)存現(xiàn)金需要量 =即期現(xiàn)金支出水平 庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間 其他因素 12 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定 （經(jīng)濟(jì)批量法進(jìn)行測(cè)算 ） ? T=C Q/2+A P/Q = 庫(kù)存現(xiàn)金全年平均占用費(fèi) + 全年運(yùn)鈔總成本 求經(jīng)濟(jì)批量的總成本 T為極小值時(shí)的運(yùn)鈔數(shù)量 Q，即 T對(duì) Q的一階導(dǎo)數(shù) T’ 22 QPACdQdTT ?????令 T’=0 則 ： 02 2 ??? Q PACCPAQ ?? 22CPAQ /2 ??T表示總成本； A表示一定時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金收入（或支出）量； Q表示每次運(yùn)鈔數(shù)量； P表示每次運(yùn)鈔費(fèi)用； C表示現(xiàn)金占有費(fèi)率 13 例題 P104 工商銀行某市分行在距中心庫(kù) 30公里處設(shè)一個(gè)分理處，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，年投放現(xiàn)金量為 1 825萬(wàn)元，平均每天投放 5萬(wàn)元。每次運(yùn)鈔需支出燃料費(fèi)、保安人員出差費(fèi)約 50元，資金占用費(fèi)率為年利率 %， 代入公式得： )(% 萬(wàn)元????Q即每次運(yùn)鈔 , 大約每 3天送 1次 ,按此計(jì)算總費(fèi)用為 )( % 萬(wàn)元????????? QAPQCT如果每天運(yùn)鈔一次，每次運(yùn)鈔 5萬(wàn)元，其總費(fèi)用為 如果每星期運(yùn)鈔一次，每次運(yùn)鈔 35萬(wàn)元，其總費(fèi)用為： )( % 萬(wàn)元????)( 萬(wàn)元????3種方案相比 ,第 1種方案費(fèi)用最少 14 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定 現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定 ? 現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn) =平均每天正常支出量 提前時(shí)間+保險(xiǎn)庫(kù)存量 ? 保險(xiǎn)庫(kù)存量 =（預(yù)計(jì)每天最大支出 — 平均每天正常支出） 提前時(shí)間 在上例中，該分理處的最適運(yùn)鈔量是 ，提前時(shí)間為一天，平均每天正常支出為 5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)每天最大支出量為 7萬(wàn)元，則： ?保險(xiǎn)庫(kù)存量 = (7－ 5) 1=2萬(wàn)元 ?現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn) = 5 1+2=7萬(wàn)元 ?當(dāng)該分理處的庫(kù)存現(xiàn)金降到 7萬(wàn)元時(shí)，就應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)調(diào)撥現(xiàn)金 。 15 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定 銀行保持現(xiàn)金適度量的措施 ? 將庫(kù)存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤 ? 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作 ? 掌握儲(chǔ)蓄現(xiàn)金收支規(guī)律 ? 解決壓低庫(kù)存現(xiàn)金的技術(shù)性問(wèn)題 要在壓縮現(xiàn)金庫(kù)存
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