風(fēng)險管理在產(chǎn)險公司之運用(編輯修改稿)
2025-02-05 08:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 R, UPR…etc. ? 巨災(zāi)與累積風(fēng)險參數(shù) Cat. / Accumulation. ? ….. 動態(tài)模擬 Simulations 風(fēng)險衡量基礎(chǔ) – Risk Capital ? 風(fēng) 險資本 (Risk Capital) 係為高信心度下 (例如 : 99%)吸收風(fēng)險所需之資本並用為衡量或估算經(jīng)濟資本(Economic Capital)之用 動態(tài)模擬 Simulations ? 產(chǎn)出不同情境 (含壓力測試情境 ) ? 設(shè)定不同費率投資與再保方案 ? 採用不同設(shè)定方法比較 ? 保費預(yù)估方法 ? 損失趨勢模擬方法 ? 賠款準(zhǔn)備模擬方法 ? 投資工具計價方法 ? 費率釐訂方法 情境與壓力測試選定 模擬分析與設(shè)定 ? 設(shè)定 : ? 風(fēng)險衡量基礎(chǔ) 設(shè)定 Risk Measures ? 風(fēng)險胃納量與限制條件 Risk Appetites ? 策略方案設(shè)計 Strategy Design ? 情境選定 : ? 情境選定 Scenarios ? 壓力測試 Stress Test by Extreme Scenarios ? 設(shè)定與參數(shù)選定 Analysis to derive Parameters 風(fēng)險衡量方法 測試與策略 ? 情境設(shè)定定義 (Scenario) 與狹義壓力測試之主要差異在於前者相對具有複雜性。狹義壓力測試一般係用以測試單一風(fēng)險因子或一組緊密相關(guān)風(fēng)險因子的敏感性。情境設(shè)定依其所使用情境來源可分為以下兩種 ? 歷史情境：根據(jù)保險上實際發(fā)生的事件。 ? 假設(shè)情境：模擬未來可能發(fā)生的一組衝擊。 ? 壓力測試定義 (Extreme Scenario Stress Test ) 壓力測試係指在極端但仍可能發(fā)生之情況下，因風(fēng)險因子 (例如 :保險費率之下降 )之變動，導(dǎo)致公司可能之損失。 動態(tài)模擬 Simulations 快速檢視 ?少數(shù)模擬次數(shù) 適當(dāng)準(zhǔn)確性 ? 較多的次數(shù)模擬 最準(zhǔn)確之結(jié)果 ? 大量次數(shù)模擬 P ro fit d istrib u tio n060 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40Probability01分析結(jié)果 Results ? 影響因子 裂解與設(shè)定 ? 情境與策略調(diào)整 情境與壓力測試 ? 假設(shè)情境 ? 利率水準(zhǔn) ? 通貨膨脹 ? 股價波動 ? 壓力測試 ? 天然巨災(zāi) 風(fēng)險控管下策略運用 ? 再保險策略規(guī)劃 ? 須設(shè)定四組再保險規(guī)劃 ? 各再保險規(guī)劃成本效益比較 ? 投資分配策略選定 ? 費 率自由化 策略規(guī)劃 ? 須設(shè)定四組
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