風險管理在產(chǎn)險公司之運用(編輯修改稿)
2025-02-05 08:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 R, UPR…etc. ? 巨災與累積風險參數(shù) Cat. / Accumulation. ? ….. 動態(tài)模擬 Simulations 風險衡量基礎 – Risk Capital ? 風 險資本 (Risk Capital) 係為高信心度下 (例如 : 99%)吸收風險所需之資本並用為衡量或估算經(jīng)濟資本(Economic Capital)之用 動態(tài)模擬 Simulations ? 產(chǎn)出不同情境 (含壓力測試情境 ) ? 設定不同費率投資與再保方案 ? 採用不同設定方法比較 ? 保費預估方法 ? 損失趨勢模擬方法 ? 賠款準備模擬方法 ? 投資工具計價方法 ? 費率釐訂方法 情境與壓力測試選定 模擬分析與設定 ? 設定 : ? 風險衡量基礎 設定 Risk Measures ? 風險胃納量與限制條件 Risk Appetites ? 策略方案設計 Strategy Design ? 情境選定 : ? 情境選定 Scenarios ? 壓力測試 Stress Test by Extreme Scenarios ? 設定與參數(shù)選定 Analysis to derive Parameters 風險衡量方法 測試與策略 ? 情境設定定義 (Scenario) 與狹義壓力測試之主要差異在於前者相對具有複雜性。狹義壓力測試一般係用以測試單一風險因子或一組緊密相關風險因子的敏感性。情境設定依其所使用情境來源可分為以下兩種 ? 歷史情境：根據(jù)保險上實際發(fā)生的事件。 ? 假設情境：模擬未來可能發(fā)生的一組衝擊。 ? 壓力測試定義 (Extreme Scenario Stress Test ) 壓力測試係指在極端但仍可能發(fā)生之情況下，因風險因子 (例如 :保險費率之下降 )之變動，導致公司可能之損失。 動態(tài)模擬 Simulations 快速檢視 ?少數(shù)模擬次數(shù) 適當準確性 ? 較多的次數(shù)模擬 最準確之結果 ? 大量次數(shù)模擬 P ro fit d istrib u tio n060 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40Probability01分析結果 Results ? 影響因子 裂解與設定 ? 情境與策略調(diào)整 情境與壓力測試 ? 假設情境 ? 利率水準 ? 通貨膨脹 ? 股價波動 ? 壓力測試 ? 天然巨災 風險控管下策略運用 ? 再保險策略規(guī)劃 ? 須設定四組再保險規(guī)劃 ? 各再保險規(guī)劃成本效益比較 ? 投資分配策略選定 ? 費 率自由化 策略規(guī)劃 ? 須設定四組
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