股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算(編輯修改稿)
2025-02-03 20:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 e Dretmc。 Run。 創(chuàng)建宏文本： 。 利用選擇的樣本股票收益數(shù)據(jù)集 Dret創(chuàng)建宏。如果要計(jì)算全部股票的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，可以直接利用 lstkinfo創(chuàng)建宏。 Data a。 Set 。 If dif(stkcd)=0 then delete。 data _null_。 set a。 a=39。%a(39。 b=39。,39。 c=39。)。39。 。 file 。 put a $ stkcd $ b $ lstknm $ c $ 。 run。 %a( 000001 , S深發(fā)展 A )。 %a( 000002 , 萬(wàn)科 A )。 %a( 000004 , *ST國(guó)農(nóng) )。 %a( 000005 , ST星源 )。 %a( 000007 , 深達(dá)聲 A )。 %a( 000009 , S深寶安 A )。 %a( 000011 , S深物業(yè) A )。 %a( 000012 , 南玻 A )。 %a( 000016 , 深康佳 A )。 %a( 000017 , S*ST中華 )。 %a( 202211 , 深物業(yè) B )。 %a( 202212 , 南玻 B )。 …… …… 計(jì)算 2022年滬深兩市場(chǎng)個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：模型 r_s=a+beta*r_m+e /* 2022年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率數(shù)據(jù)集 rf2022 */ Data rf2022。 Set rf。 If year(date)=2022。 Run。 /* 2022市場(chǎng)超額收益數(shù)據(jù)集 */ Data PDretM2022。 Merge DretM2022 rf2022。 By date。 rm= Dretmc rf。 keep date rm。 run。 data PDretM2022。 /* 收益數(shù)據(jù)缺失時(shí)，用前面交易日的數(shù)據(jù)填充 */ set PDretM2022。 retain r_m。 if rm^=. Then r_m=r
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