[經(jīng)濟學]第四章現(xiàn)金資產(chǎn)(編輯修改稿)
2024-11-12 22:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定存款準備金的要求 ? 保持清償力 ? 保持流動性 ? 同業(yè)清算及同業(yè)支付的需要 ?三 .現(xiàn)金資產(chǎn)的作用 第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務 2021/11/10 19 四 、 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則 總量適度 適時調(diào)節(jié) 安全保障 總量必須保持在一個適當?shù)囊?guī)模上 根據(jù)業(yè)務過程中的現(xiàn)金流量變化，及時地調(diào)節(jié)資金頭寸 健全安全保衛(wèi)制度，嚴格業(yè)務操作規(guī)程 2021/11/10 20 頭寸（ position）也稱為 “ 頭襯 ” ，就是款項的意思。頭寸是金融行業(yè)常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經(jīng)常用到 。 幾個專業(yè)術(shù)語 多 頭 寸 缺 頭 寸 軋 頭 寸 調(diào) 頭 寸 頭 寸 松 頭 寸 緊 第二節(jié) 資金頭寸的計算和預測 2021/11/10 21 一、資金頭寸及其構(gòu)成 資金頭寸：商業(yè)銀行能夠運用的資金 時點頭寸 時期頭寸 銀行在某一時點上的可用資金 銀行在某一時期的可用資金 2021/11/10 22 基礎頭寸 可用頭寸 可貸頭寸 庫存現(xiàn)金 +在央行的超額準備金 最具流動性的資金、可隨時動用的資金 銀行一切資金的最終支付手段 二者可相互轉(zhuǎn)化 商業(yè)銀行在一定時期內(nèi)直接用于發(fā)放貸款和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎 ?可用頭寸 規(guī)定限額的支付準備金 扣除了法定存款準備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，即銀行可動用的全部可用資金 基礎頭寸 +存放同業(yè)款項 +在途資金 按層次劃分 2021/11/10 23 二、資金頭寸的預測 預測資金頭寸 為流動性管理提供依據(jù) 目的 滿足正常和非正常 現(xiàn)金支出的需要 追求利潤最大化 2021/11/10 24 ? 對銀行資金頭寸的預測，事實上就是對銀行流動性需要量的預測。流動性需求是客戶對銀行所提出必須立即兌現(xiàn)的要求 流動性需求 ? 存款客戶的提現(xiàn)需求 ? 貸款客戶的貸款需求 第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務 2021/11/10 25 一）影響資金頭寸的因素 資金來源（增加頭寸） 資金運用（減少頭寸） 存款增加 收回貸款本金和利息 變現(xiàn)債券及到期債券 銀行資產(chǎn)出售 貨幣市場借款 提供非存款服務所得收入 發(fā)行新股 客戶提存 發(fā)放合理貸款 償還借款 購買債券 相關(guān)費用的支出 收購股份 向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 2021/11/10 26 ? 正缺口 ? 負缺口 當資金來源 資金運用時 ，存在流動性赤字 。 應及時調(diào)劑資金，補充流動性 當資金來源 〉 資金運用時 ，存在流動性盈余 .應決定如何將其投資于流動性資產(chǎn) 第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務 2021/11/10 27 二 ） 如何進行預測 影響資金頭寸的因素很多，主要因素是存貸款業(yè)務 的變化。 存款增加，貸款減少，流動性供給增大； 存款減少，貸款增加，流動性供給降低。 2021/11/10 28 ?一定時期內(nèi)資金頭寸需要量 =預計貸款增量+應繳存款準備金增量 預計存款增量 ? 若為正數(shù)，貸款規(guī)模呈上升趨勢，需補充資金頭寸。 ? 若為負數(shù)，資金頭寸剩余，應及時轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。 ： 2021/11/10 29 ? 通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢來預測未來的流動性需求
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