黑格爾資本資產(chǎn)管理計劃書(編輯修改稿)
2024-11-12 07:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 易策略，基于數(shù)據(jù)分布的峰度 (kurtosis)和偏度 (skewness)進(jìn)行數(shù)據(jù)的量化。 ? 在金融市場， kurtosis大于 3表現(xiàn)為無趨勢 (sideway market)， kurtosis小于 3表現(xiàn)為趨勢市 (trending market)； skewness大于 0可以解釋為數(shù)據(jù)傾向于匯聚成向上的趨勢， skewness小于 0可以解釋為數(shù)據(jù)傾向于匯聚成下降的趨勢。量化模型通過對峰度 (kurtosis)和偏度 (skewness)的測算，并結(jié)合波動性分析 (Volatility Analysis)，在出現(xiàn)不同交易機會的時候，會分別采用趨勢跟隨型策略和均值回歸型策略，進(jìn)行不同貨幣對的多空對沖組合。 三、資金管理 ? 凱利公式 (The Kelly Formula)的本源是 1956年 John Kelly在美國著名的貝爾實驗室提出的，屬于概率學(xué)關(guān)于預(yù)測方面的一個分支，原數(shù)學(xué)模型極為復(fù)雜，因其在對事件的預(yù)期和規(guī)避風(fēng)險等理論上的先進(jìn)性，凱利準(zhǔn)則在博彩方面的應(yīng)用極為迅速地傳播起來，比如賭場的撲克游戲二十一點和歐洲盛行的賽馬、賽狗等運動，其地位同“旋轉(zhuǎn)矩陣”在數(shù)字樂透領(lǐng)域一樣顯赫。在足球博彩方面的應(yīng)用主要以歐洲賠率為基礎(chǔ)，可以在給定賠率的情況下計算出最佳的投注額，從而使你的注碼穩(wěn)定地、安全地、快速地 (幾何級數(shù) )增長。 ? 黑格爾智能交易系統(tǒng)改良使用凱利公式 (The Kelly Formula)并根據(jù)所處環(huán)境的不同情況分別采取等價鞅策略與反等價鞅策略，以概率方式來算出最合理的投資金額來讓系統(tǒng)在長遠(yuǎn)的投資里獲得穩(wěn)定收益。
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