證券商風(fēng)險(xiǎn)控管機(jī)制(編輯修改稿)
2025-11-03 10:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 券商風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)守則規(guī)定之風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu) … 等項(xiàng)進(jìn)行質(zhì)化 評(píng)鑑 8 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)鑑制度之應(yīng)用 ?申請(qǐng)資本適足率選擇權(quán)部位市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額擬採(cǎi)行 Deltaplus 法 ，評(píng)鑑等級(jí)須達(dá)3(含 )以上。 ?經(jīng)評(píng)鑑最近一年為第 5等級(jí)或最近二年為第4等級(jí)者，限制其一年內(nèi)不得申請(qǐng)發(fā)行認(rèn)購(gòu)（售）權(quán)證。 控管證券商業(yè)務(wù)增減 9 ? 適用對(duì)象 ： – 所有開(kāi)業(yè)滿 3個(gè)月之證券商 ? 監(jiān)督頻率 ： 每月 /週評(píng) 估 ? 功能及定位 ： 專案查核之篩選標(biāo)準(zhǔn) ? 評(píng)估方式 – 一般風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) ：依各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)證券商進(jìn)行評(píng)分後予以評(píng)等 – 特殊風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) ： 針對(duì)特定業(yè)務(wù)訂定預(yù)警值 ，不涉及評(píng)等 – 兩者皆可展開(kāi)查核 整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警作業(yè)辦法 10 整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警作業(yè)辦法 ? 一般風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) ? 負(fù)債占淨(jìng)值比率 ? 流動(dòng)比率 ? 不動(dòng)產(chǎn)及設(shè)備與非營(yíng)業(yè)用不動(dòng)產(chǎn)占總資產(chǎn)比率 ? 稅前純益率 財(cái)務(wù)指標(biāo) ? 錯(cuò)帳發(fā)生率 ? 錯(cuò)帳損失金額占成交金額比率 ? 平均每日營(yíng)業(yè)額占淨(jìng)值比率 ? 選案股票營(yíng)業(yè)比率 ? 營(yíng)業(yè)分散比率 ? 交易對(duì)象集中比率 ? 辦理先賣後買當(dāng)日沖銷致標(biāo)議借及交割借券金額占該業(yè)務(wù)金額比率 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) ? 營(yíng)業(yè)證券透過(guò)損益按公允價(jià)值衡量之損失（含承銷、自營(yíng)）占淨(jìng)值比率 ? 庫(kù)存股票金額（含承銷、自營(yíng)）占淨(jìng)值比率 自營(yíng)及承銷業(yè)務(wù) 11 整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警作業(yè)辦法 ? 特殊風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) – 債券業(yè)務(wù)比率 – 證券業(yè)務(wù)借貸款項(xiàng)、有價(jià)證券借貸及融資融券餘額占淨(jìng)值
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