時間序列數(shù)據(jù)ols回歸的其他問題(編輯修改稿)
2025-06-20 09:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 相關，假定 ’、 ’和’都成立 ?的 OLS估計量是一致的！ ? OLS估計量是無偏的嗎？ ?嚴格外生的假定 E(ut|X)=0 是否成立？ ?注意： X=(y0, y1, …, yn1) ? 假定： ’ 同期同方差， Var(ui|xt)=?2 ’ 無序列相關 ? 假定 ’ ~ ’ 成立： OLS估計量 漸近服從正態(tài)分布 ? 有效市場假說 ? 附加預期的菲利普斯曲線： inft inft *=?1(unemt?0)+et ? 若預期是靜態(tài)的，即 inft *=inft1 ?inft=?1(unemt?0)+et ? 自然失業(yè)率是多少？ ?高度持續(xù)性（強相關 ）時間序列分析 ? 考慮簡單的 AR(1)模型： yt=?yt1+et ? 遞歸迭代： yt= (?yt2+et1)+et=?2(?yt3+et2) +?et1+et =et+?et1+?2et2+…+?heth+… ? 兩種情況： ? |?|1， yt是弱相關的，隨著 h??， eth對 yt的影響收斂于 0 ? ?=1， yt是高度持續(xù)的， eth對 yt的邊際影響為 1，與 h無關 ? ?=1的情形類似，但經(jīng)濟序列分析中很少考慮這種情況
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