應(yīng)用時(shí)間序列分析-時(shí)間序列的預(yù)處理(編輯修改稿)
2025-02-12 14:04 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 n 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 n 判別原則Barlett定理 n 如果一個(gè)時(shí)間序列是純隨機(jī)的，得到一個(gè)觀察期數(shù)為 的觀察序列，那么該序列的延遲非零期的樣本自相關(guān)系數(shù)將近似服從均值為零，方差為序列觀察期數(shù)倒數(shù)的正態(tài)分布假設(shè)條件n 原假設(shè)：延遲期數(shù)小于或等于 期的序列值之間相互獨(dú)立n 備擇假設(shè)：延遲期數(shù)小于或等于 期的序列值之間有相關(guān)性 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量n Q統(tǒng)計(jì)量 （大樣本）n LB統(tǒng)計(jì)量 （小樣本）判別原則n 拒絕原假設(shè)n 當(dāng)檢驗(yàn) 統(tǒng)計(jì)量大于 分位點(diǎn) ，或該統(tǒng)計(jì)量的 P值小于 時(shí) ，則可以以 的置信水平拒絕原假設(shè)，認(rèn)為該序列為非白噪聲序列n 接受原假設(shè)n 當(dāng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量小于 分位點(diǎn)，或該統(tǒng)計(jì)量的 P值大于 時(shí)，則認(rèn)為在 的置信水平下無(wú)法拒絕原假設(shè)，即不能顯著拒絕序列為純隨機(jī)序列的假定 例 ：標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)白噪聲序列純隨機(jī)性檢驗(yàn)樣本自相關(guān)圖檢驗(yàn)結(jié)果延遲統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值 P值延遲 6期 延遲 12期 由于 P值顯著大于顯著性水平 ，所以該序列不能拒絕純隨機(jī)的原假設(shè)。例 n 對(duì) 1950年 —— 1998年北京市城鄉(xiāng)居民定期儲(chǔ)蓄所占比例序列的平穩(wěn)性與純隨機(jī)性進(jìn)行檢驗(yàn) 例 例 例 延遲階數(shù)LB統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)LB檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值P值6 12 n 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 五月 21五月 21Thursday, May 13, 2023n 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 04:40:3004:40:3004:405/13/2023 4:40:30 AMn 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 五月 2104:40:3004:40May2113May21n 1故人江海別，幾度隔山川。 04:4
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