金融計量學張成思lectu(1)(編輯修改稿)
2025-06-19 01:15 本頁面
【文章內容簡介】 111211( ) l n ( ) ( ) ( ) t t t ktt t t kt t t kP P PrkP P Pr r r? ? ?? ? ?? ? ???? ????? ? ? ?LL 對于多期（ multiperiod）來說 , 對于季度頻率數(shù)據(jù)，年度化的增長率計算公式為 : 4111 0 0 % l n ( ) 4 0 0 % l n ( )ttPP??? ? ? 對于月度頻率數(shù)據(jù)，年度化的增長率計算公式是 : 12111 0 0 % l n ( ) 1 2 0 0 % l n ( )ttPP??? ? ? 隨機變量與隨機過程 例如： 2(0, )t N??t?2?其中： 表示 2 ( 0 , )t t t ty c x N? ? ? ?? ? ? ?22( 0 , ) 0ttN? ? ???其 中 ： 表 示 服 從 均 值 為 、方 差 為 的 正 態(tài) 分 布 。 注 意 ， 在 很 多 教材 中 ， 經 常 把 正 態(tài) 分 布 也 稱 為 高 斯 分 布（ Gaussian distribution ） 。 隨機變量 : 誤差項 就是一個隨機變量，這里假設這一隨機誤差變量服從正態(tài)分布。在更多的情形下，隨機變量 被假設服從獨立一致性分布 （ independently and identically distributed）， 或者簡記做 .。 2, ( 0 , )t t t ty c x N? ? ? ?? ? ? ?t? 與隨機變量緊密相關但又有區(qū)別的一個概念就是隨機過程。當我們希望對一個金融時間序列進行分析時，通常把 看作是一個隨機過程的實現(xiàn)。寬泛地說， 隨機過程就是定義在一定概率空間的一組具有相同特性的隨機變量。 ? ? 1 2 11 ( , , , , , )Tt t t Ty y y y y y?? 隨機
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