聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用(2)(編輯修改稿)
2025-06-19 01:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 逐個模塊設(shè)計主要方程的理論形式 數(shù)據(jù)的收集與整理 模型的估計 模型的檢驗 模型的修改與補充 五、 Hendry學派建模理論簡介 ⒈ 數(shù)據(jù)生成過程 (DGP, Data Generation Process) ? 建立模型的理論上的起點。 ? 數(shù)據(jù)生成過程 (DGP)是所有變量聯(lián)合概率分布的一般表達式。即 D x xt ttT( 。 )??? 11?⒉ 自回歸分布滯后模型 (ADL, Autoregressive Distributed Lag) ? 建立模型的實際上的起點。 ? ADL是由 DGP約化而來的，如果每步約化都有效，即關(guān)于關(guān)注參數(shù)無信息損失，那么它可以近似地代表 DGP。 y z yt i t iiqi t iipt? ? ? ?????? ?? ? ? ?00 1⒊ 誤差修正模型 （ ECM, Error Correction Model） ? 關(guān)鍵是對 ADL中包含的變量進行單整和協(xié)整檢驗； ? 將約化后的模型寫成誤差修正模型的形式，即包含變量間長期穩(wěn)定關(guān)系的簡單的模型。 tttt ecmzy ???? ?????? ? 110六、一個著名的小型宏觀經(jīng)濟計量模型 ——Klein戰(zhàn)爭之間模型 ⒈ 變量 Y: C: I: W :: K: P收入消費凈投資私人工資利潤年末的股本????????????GWTtG::::政府非工資開支政府工資企業(yè)稅收時間 ???????內(nèi)生變量 外生變量 ⒉ 模型 C W Wt t t Pt Gt t? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?0 1 2 1 3 1( )I Kt t t t t? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?0 1 2 1 3 1 2W Y T W Y T W tPt t t Gt t t Gt t? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?0 1 2 1 1 1 3 3( ) ( )Y C I G Tt t t t t? ? ? ?? ? ? ?t t Pt GtY W WK I Kt t t? ? ? 1⒊ 估計 ? 以美國兩次世界大戰(zhàn)之間的 1920~1941年年度數(shù)據(jù)為樣本 , 采用 FIML估計。 ? . ? . ? . ? .? . ? . ? . ? .? . ? . ? . ? .? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?000 1 2 316 78 0 020 0 235 0 80017 79 0 231 0 546 0 1461 60 0 420 0 164 0 135? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?
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