聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型理論方法(編輯修改稿)
2025-06-17 21:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ns)，方程的參數(shù)稱為簡化式參數(shù)(ReducedForm Coefficients) 。 ⒉ 簡化式模型的矩陣形式 Y X? ?? ?? ?????????????? ? ?? ? ?? ? ?11 12 121 22 21 2????kkg g gk?????????????????????????????1211 12 121 22 21 2?????g? ? ?? ? ?? ? ?nng g gn⒊ 簡單宏觀經(jīng)濟模型的簡化式模型 C Y GI Y GY Y Gt t t tt t t tt t t t? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?????????? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?10 11 1 1220 21 1 2230 31 1 32四、參數(shù)關系體系 ⒈ 定義 ? 該式描述了簡化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的關系，稱為參數(shù)關系體系。 ? ? ?? ? ? 1? ? ?Y X? ?? ? ?? ? ? ?Y XY X? ? ?? ? ?? ?1 1Y X? ?? ?⒉ 作用 ? 利用參數(shù)關系體系，首先估計簡化式參數(shù)，然后可以計算得到結(jié)構(gòu)式參數(shù)。 ? 從參數(shù)關系體系還可以看出，簡化式參數(shù)反映了先決變量對內(nèi)生變量的直接與間接影響之和，這是簡化式模型的另一個重要作用。 例如，在上述模型中存在如下關系： Π21反映 Yt1對 It的 直接與間接影響之和； 而其中的 β2正是結(jié)構(gòu)方程中 Yt1對 It的結(jié)構(gòu)參數(shù)，顯然，它只反映 Yt1對 It的 直接影響 。 ? 在這里， β2是 Yt1對 It的部分乘數(shù)， Π21反映 Yt1對 It的完全乘數(shù)。 ? 注意：簡化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的區(qū)別與聯(lián)系。 ?? ? ?? ??? ?? ?212 1 21 121 21 11 1??? ?? ?? ?167。 The Identification Problem 一、識別的概念 二、從定義出發(fā)識別模型 三、結(jié)構(gòu)式識別條件 四、簡化式識別條件 五、實際應用中的經(jīng)驗方法 一、識別的概念 ⒈ 為什么要對模型進行識別？ ? 從一個例子看 ??????????????tttttttttICYYIYC210110??????? 消費方程是包含 C、 Y和常數(shù)項的直接線性方程。 ? 投資方程和國內(nèi)生產(chǎn)總值方程的某種線性組合（消去 I）所構(gòu)成的新方程也是包含 C、 Y和常數(shù)項的直接線性方程。 ? 如果利用 C、 Y的樣本觀測值并進行參數(shù)估計后，很難判斷得到的是消費方程的參數(shù)估計量還是新組合方程的參數(shù)估計量。 ? 只能認為原模型中的消費方程是不可估計的。 ? 這種情況被稱為不可識別。 ? 只有可以識別的方程才是可以估計的。 ⒉ 識別的定義 ? 3種定義： “ 如果聯(lián)立方程模型中某個結(jié)構(gòu)方程不具有確定的統(tǒng)計形式 ， 則稱該方程為不可識別 。 ” “ 如果聯(lián)立方程模型中某些方程的線性組合可以構(gòu)成與某一個方程相同的統(tǒng)計形式 ， 則稱該方程為不可識別 。 ” “ 根據(jù)參數(shù)關系體系 ， 在已知簡化式參數(shù)估計值時 ，如果不能得到聯(lián)立方程模型中某個結(jié)構(gòu)方程的確定的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值 ， 則稱該方程為不可識別 。 ” ? 以是否具有確定的統(tǒng)計形式作為識別的基本定義。 ? 什么是 “ 統(tǒng)計形式 ” ？ ? 什么是 “ 具有確定的統(tǒng)計形式 ” ？ ⒊ 模型的識別 ? 上述識別的定義是針對結(jié)構(gòu)方程而言的。 ? 模型中每個需要估計其參數(shù)的隨機方程都存在識別問題。 ? 如果一個模型中的所有隨機方程都是可以識別的，則認為該聯(lián)立方程模型系統(tǒng)是可以識別的。反過來，如果一個模型系統(tǒng)中存在一個不可識別的隨機方程，則認為該聯(lián)立方程模型系統(tǒng)是不可以識別的。 ? 恒等方程由于不存在參數(shù)估計問題，所以也不存在識別問題。但是，在判斷隨機方程的識別性問題時，應該將恒等方程考慮在內(nèi)。 ⒋ 恰好識別 (Just Identification)與過度識別 (Overidentification) ? 如果某一個隨機方程具有一組參數(shù)估計量，稱其為恰好識別； ? 如果某一個隨機方程具有多組參數(shù)估計量，稱其為過度識別。 二、從定義出發(fā)識別模型 ⒈ 例題 1 ? 第 2與第 3個方程的線性組合得到的新方程具有與消費方程相同的統(tǒng)計形式，所以消費方程也是不可識別的。 ??????????????tttttttttICYYIYC210110??????? 第 1與第 3個方程的線性組合得到的新方程具有與投資方程相同的統(tǒng)計形式，所以投資方程也是不可識別的。 ? 于是，該模型系統(tǒng)不可識別。 ? 參數(shù)關系體系 由 3個方程組成 ， 剔除一個矛盾方程 ， 2個方程不能求得 4個結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定值 。也證明消費方程與投資方程
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