聯(lián)立方程模型的估計(jì)(編輯修改稿)
2025-11-19 22:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 秩條件需運(yùn)用線(xiàn)性代數(shù)的知識(shí)，過(guò)于復(fù)雜，因而我們只討論階條件 結(jié)構(gòu)方程識(shí)別的階條件,聯(lián)立方程模型的識(shí)別,階條件的另一種描述,根據(jù)例題5.45.7判斷每個(gè)方程是否可識(shí)別,聯(lián)立方程模型的估計(jì),估計(jì)方法 單方程估計(jì)法：對(duì)模型中每一個(gè)可識(shí)別的方程逐一單獨(dú)進(jìn)行估計(jì)，最后獲得整個(gè)模型的結(jié)構(gòu)系數(shù) 間接最小二乘法（ILS） 兩階段最小二乘法（2SLS） 有限信息最大似然法（LIML） 系統(tǒng)估計(jì)法：對(duì)整個(gè)模型的所有結(jié)構(gòu)方程同時(shí)進(jìn)行估計(jì) 三階段最小二乘法（3SLS） 完全信息最大似然法（FIML）,聯(lián)立方程模型的估計(jì),恰可識(shí)別方程的估計(jì)——間接最小二乘法 對(duì)于恰可識(shí)別的方程，可先將結(jié)構(gòu)方程轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)化方程，用OLS估計(jì)出簡(jiǎn)化系數(shù)，再解出結(jié)構(gòu)系數(shù)。稱(chēng)為間接最小二乘法（indirect least square, ILS） 利用ILS，可以得到結(jié)構(gòu)系數(shù)的有偏一致估計(jì)量（證明見(jiàn)古扎拉蒂（1995）） 例題5.8：課本p314315,聯(lián)立方程模型的估計(jì),過(guò)度識(shí)別方程的估計(jì)——兩階段最小二乘法 對(duì)于過(guò)度識(shí)別的模型，無(wú)法用間接最小二乘法。由于使用OLS方法估計(jì)結(jié)構(gòu)系數(shù)產(chǎn)生偏誤的原因是內(nèi)生解釋變量與誤差項(xiàng)相關(guān)，因此，可以考慮找到一個(gè)與該內(nèi)生變量高度相關(guān)但與誤差項(xiàng)不相關(guān)的工具變量（instrument vari
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