聯(lián)立方程模型ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-30 04:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 當(dāng)一個結(jié)構(gòu)模型確定下來之后，首先應(yīng)考慮識別問題。 如果無法從簡化型模型參數(shù)估計出所有的結(jié)構(gòu)模型參數(shù)，稱該結(jié)構(gòu)模型是不可識別的。 如果能夠從簡化型模型參數(shù)估計出所有的結(jié)構(gòu)模型參數(shù)，就稱該結(jié)構(gòu)模型是可識別的。 當(dāng)結(jié)構(gòu)模型參數(shù)與相對應(yīng)的簡化型方程參數(shù)有一一對應(yīng)關(guān)系時，結(jié)構(gòu)模型參數(shù)是恰好識別的。 聯(lián)立方程模型的識別 （第 2版 244頁） （第 3版 210頁） （第 2版第 247頁） （第 3版第 213頁） 舉例說明。上模型寫為， Qt = ?0 + ?1 Pt + ?2 It + u1 Qt = ? 0 + ?1 Pt + ?2 Wt + u2 有 6個結(jié)構(gòu)參數(shù)。相應(yīng)簡化型模型為 Qt = ?10 + ?11 It + ?12 Wt + vt 1 Pt = ?20 + ?21 It + ?22 Wt + vt 2 如果對于簡化型模型來說，有些結(jié)構(gòu)模型參數(shù)取值不惟一，則該結(jié)構(gòu)模型是過度識別的。 由此可見 識別問題是完整的聯(lián)立方程模型所特有的問題。 只有行為方程才存在識別問題， 對于定義方程或恒等式不存在識別問題。 識別問題不是參數(shù)估計問題， 是 估計的前提。 不可識別的模型則不可估計。 識別依賴于對聯(lián)立方程模型中每個方程的識別。 若有一個方程是不可識別的，則整個聯(lián)立方程模型是不可識別的。 聯(lián)立方程模型的識別 （第 2版第 249頁） （第 3版第 214頁） 聯(lián)立方程模型的識別 可識別性分為恰好識別和過度識別。 識別方法： 階條件（ order condition） 不包含在待識別方程中的變量（被斥變量）個數(shù) ?（聯(lián)立方程模型中的方程個數(shù) – 1） 階條件是必要條件但不充分，即不滿足階條件是不可識別的，但滿足了階條件也不一定是可識別的。 秩條件（ rank condition） 待識別方程的 被斥變量系數(shù)矩陣的秩 = （聯(lián)立方程模型中 方程個數(shù) – 1） 秩條件是充分必要條件。滿足秩條件能保證聯(lián)立方程模型內(nèi)每個方程都有別于其他方程。 識別的一般過程是（ 1）先考查階條件，因為階條件比秩條件判別起來簡單。若不滿足階條件，識別到此為止。說明待識別方程不可識別。若滿足階條件，則進(jìn)一步檢查秩條件。（ 2）若滿足秩條件，說明待識別方程可識別，但不能判別是屬于恰好識別，還是過度識別。對此還要返回來再次利用階條件作判斷。（ 3）若階條件中的等式（被斥變量個數(shù) = 方程個數(shù) – 1）成立，則方程為恰好識別；若階條件中的不等式（被斥變量個數(shù) 方程個數(shù) – 1）成立，則方程為過度識別。 例 ：某結(jié)構(gòu)模型為， y1 = ?12 y2 + ?11 x1 + ?12x2 + u1 （恰好識別） y2 = ?2 3 y3 + ?2 3 x3 + u2 （過度識別） y3 = ? 31 y1 + ? 32 y2 + ?3 3 x3 + u3 （不可識別） 試考查第二個方程的可識性。 由于結(jié)構(gòu)模型有 3個方程， 3個內(nèi)生變量，所以是完整的聯(lián)立方程模型。對于第 2個方程，被斥變量有 3個 y1, x1, x2，（方程個數(shù) – 1） = 2。所以滿足階條件。 結(jié)構(gòu)模型的系數(shù)矩陣是， ??????????????????33323123231211120010010001???????? 聯(lián)立方程模型的識別 聯(lián)立方程模型的識別 從系數(shù)陣中劃掉第 2 個方程的變量 y2, y3, x3的系數(shù)所在的相應(yīng)行和列，得第 2 個方程被斥變量的系數(shù)陣如下， ??????????????????33323123231211120010010001???????? ? ???????????001311211??? 因為013111???? ? 0 , 013112???? ? 0 被斥變量系數(shù)陣的秩 = 2 ，已知 ( 方程個數(shù) ) 1 = 2 ，所以第 2 個方程是可識別的。下面 用階條件判斷第 2 個方程的恰好識別性或過度識別性。因為被斥變量個數(shù)是 3 2 ，所以第 2 個方程是過度識別的。 聯(lián)立方程模型的識別 現(xiàn)考查第 3 個方程的可識性。對于第 3 個方程，被斥變量有 2 個 x1, x2，（方程個數(shù) – 1 ） = 2 。所以滿足階條件。 從系數(shù)陣中劃掉第 3 個方程的變量 y1, y2, y3, x3的系數(shù)所在的相應(yīng)行和列，得第 3 個方程的被斥變量系數(shù)陣如下 ??????????????????33323123231211120010010001???????? ? ???????? ??001211 ?? 因為
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