《聯(lián)立方程模型》ppt課件-文庫(kù)吧
2025-04-18 04:49 本頁(yè)面
【正文】 ????????? ?ttGy1+ ??????????021ttuu 用 矩陣符號(hào)表示上式 ? Y = ? X + u ， 則 Y = ? 1? X + ? 1u 結(jié)構(gòu)參數(shù)和簡(jiǎn)化型參數(shù)有如下關(guān)系存在， ? = ? 1? （第 2版 241頁(yè)） （第 3版 207頁(yè)） 簡(jiǎn)化型模型 Y = ? X + v ⑵ 簡(jiǎn)化型模型 （ reducedform equations） ??????????323122211211??????=1111?? ??????????????11111111111????????????????100002?=1111?? ?????????????1)1(2112121??????? 其中， A 1 = AA)(ad j， ? A ? = 111100111??????=111 ?? ??。 adj( A ) =?????????????11111111111??????=????????????11111111111??????。 ? 的伴隨矩陣是 ? 的代數(shù)余子式組成的矩陣的轉(zhuǎn)置。 v = ? 1 u ??????????321vvv=1111?? ??????????????11111111111????????????????021ttuu （第 2版 242頁(yè)） （第 3版 208頁(yè)） 聯(lián)立方程模型的識(shí)別（ identification） 例 ：關(guān)于糧食的需求供給模型如下， Dt = ?0 + ?1 Pt + u1 (需求函數(shù) ) St = ? 0 + ?1 Pt + u2 (供給函數(shù) ) St = Dt (平衡條件 ) 其中 Dt 需求量， St 供給量， Pt 價(jià)格， ui, (i =1,2) 隨機(jī)項(xiàng)。 當(dāng)供給與需求在市場(chǎng)上達(dá)到平衡時(shí)， Dt = St = Qt（產(chǎn)量），當(dāng)用收集到的 Qt， Pt樣本值，而無(wú)其他信息估計(jì)回歸參數(shù)時(shí)，則無(wú)法區(qū)別估計(jì)值是對(duì) ?0， ?1的估計(jì)還是對(duì) ? 0， ?1的估計(jì)。從而引出聯(lián)立方程模型的 識(shí)別問(wèn)題 。 顯然為區(qū)別需求與供給曲線應(yīng)進(jìn)一步獲得其他信息。例如 收入和偏好的變化會(huì)影響需求曲線 隨時(shí)間變化產(chǎn)生位移，而對(duì)供給曲線不會(huì)產(chǎn)生影響。所以帶有收入信息的這些觀測(cè)點(diǎn)就會(huì)描繪出供給曲線的位置。也就是說(shuō)供給曲線是可識(shí)別的。同理 耕種面積、氣候條件等因素只會(huì)影響供給曲線 ，不會(huì)對(duì)需求曲線產(chǎn)生影響。需求曲線就是可識(shí)別的?？梢?jiàn)一個(gè)方程的可識(shí)別性取決于它是否排除了聯(lián)立模型中其他方程所包含的一個(gè)或幾個(gè)變量。稱此為 識(shí)別反論 。 Q t Q t 需求曲線 需求曲線 , 收入水平不同 供給曲線 供給曲線 ,耕地面積不同 P t P t 聯(lián)立方程模型的識(shí)別 在模型的需求函數(shù)和供給函數(shù)中分別加入收入變量 It和天氣變量 Wt， Dt = ?0 + ?1 Pt + ?2 It + u1 (需求函數(shù) ) St = ? 0 + ?1 Pt + ?2 Wt + u2 (供給函數(shù) ) St = Dt (平衡條件 ) 于是行為方程成為可識(shí)別方程。 也可以從代數(shù)意義上討論識(shí)別問(wèn)題。當(dāng)結(jié)構(gòu)模型已知時(shí)，能否從其對(duì)應(yīng)的簡(jiǎn)化型模型參數(shù)求出結(jié)構(gòu)模型參數(shù)就稱為 識(shí)別問(wèn)題 。從上面的分析已知，
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