聯(lián)立方程模型初步設(shè)計(jì)方案-文庫(kù)吧
2025-02-01 02:26 本頁(yè)面
【正文】 ????)(En)uu)(YY()u,Ycov(])YY()uu)(YY([E)(E)YY(u)YY()YY()YY)(CC(ttttttttttttt樣本協(xié)方差誤的證明講有關(guān)序列相關(guān)估計(jì)偏詳細(xì)證明參見第 聯(lián)立性偏誤 聯(lián)立性偏誤： OLS估計(jì)量的非一致性 112121111????????????????????????)Yvar ()u,Ycov(])n/()YY()n/()uu)(YY(li m[p])YY(u)YY(li m[p)li m(p)li m(pttttttttt 聯(lián)立方程模型的識(shí)別 定義 不可識(shí)別（ unidentified/ underidentified ） 的方程：聯(lián)立方程模型中無(wú)法估計(jì)出結(jié)構(gòu)系數(shù)的結(jié)構(gòu)方程 恰可識(shí)別（ exactly identified）的方程 ：聯(lián)立方程模型中能夠唯一地估計(jì)出結(jié)構(gòu)系數(shù)的結(jié)構(gòu)方程 過(guò)度識(shí)別（ overidentified ）的方程 ：聯(lián)立方程模型中可以估計(jì)出一組結(jié)構(gòu)系數(shù)的結(jié)構(gòu)方程 可識(shí)別的聯(lián)立方程模型 ：每一個(gè)結(jié)構(gòu)方程都可識(shí)別的聯(lián)立方程模型 不可識(shí)別的聯(lián)立方程模型 ：至少有一個(gè)結(jié)構(gòu)方程不可識(shí)別的聯(lián)立方程模型 聯(lián)立方程模型的識(shí)別 例題 ：恰可識(shí)別 1222212122212222111222231223122213222212222112112221122223131222131212222111112232221113121122322211131211??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????uuv,uuv,vTYQvTYPuTPQuYPQSDtttStttDtttt 聯(lián)立方程模型的識(shí)別 例題 ：恰可識(shí)別 個(gè)結(jié)構(gòu)系數(shù)確定個(gè)簡(jiǎn)化系數(shù)可以唯一地再計(jì)算結(jié)構(gòu)系數(shù)。而且，可以先估計(jì)出簡(jiǎn)化系數(shù)簡(jiǎn)化模型。在本例中，為簡(jiǎn)化方程，整個(gè)模型稱和誤差項(xiàng)的函數(shù)，稱為定變量都把內(nèi)生變量表示為前在上式中，每一個(gè)方程6622322211131211???????????vTYQvTYP?????? 聯(lián)立方程模型的識(shí)別 例題 ：過(guò)度識(shí)別 1222212122212222111222231224122222142312221322221222211211222112222314122214131222131
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