聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的系統(tǒng)估計(jì)方法 (2)-文庫(kù)吧
2025-04-22 21:18 本頁(yè)面
【正文】 ?????????? ? ?? ? ?? ? ?11212 121 22221 22I I II I II I I???? ????I二、三階段最小二乘法簡(jiǎn)介 (3SLS,Three Stages Least Squares) ⒈ 概念 ? 3SLS是由 Zellner和 Theil于 1962年提出的同時(shí)估計(jì)聯(lián)立方程模型全部結(jié)構(gòu)方程的系統(tǒng)估計(jì)方法 。 ? 其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS 即首先用 2SLS估計(jì)模型系統(tǒng)中每一個(gè)結(jié)構(gòu)方程 ， 然后再用 GLS估計(jì)模型系統(tǒng) 。 ⒉ 三階段最小二乘法的步驟 ⑴ 用 2SLS估計(jì)結(jié)構(gòu)方程 Y i i i i? ?Z ? ?~得到方程隨機(jī)誤差項(xiàng)的估計(jì)值。 ? ?Z Y Xi i i? 0 0 Y X0 0 0i i i? ?? ?? ? ( )Y X X X X X Y0 0 1 0i i i? ? ? ???? ?? ?Z Y Xi i i? 0 0? ( ? ? ) ?? i i i i iY? ? ??Z Z Z1?? ? ?Yi i i? Z ?e y yil il il? ? ??OLS估計(jì) OLS估計(jì) ⑵ 求 隨機(jī)誤差項(xiàng)方差 — 協(xié)方差矩陣 的估計(jì)量 ? ?e i i i ine e e? ?1 2 ??( )( )? iji ji i j jn g k n g k??? ? ? ? ? ?e e1 1? ( ? )? ? ? ij? ?? ?? ?I⑶ 用
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