聯(lián)立方程模型的識別-文庫吧
2024-10-03 22:07 本頁面
【正文】 盾方程，由 4個方程是不能求得所有 5個結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定估計值。 ? 可以得到消費(fèi)方程參數(shù)的確定值，證明消費(fèi)方程可以識別；因為只能得到它的一組確定值，所以消費(fèi)方程是恰好識別的方程。 ? 投資方程都是不可識別的。 C YI Y YY C It t tt t t tt t t? ? ?? ? ? ?? ??? ? ?? ? ? ?0 1 10 1 2 1 2【 例題 2】 在投資方程中增加了 1個變量 ? 消費(fèi)方程仍然是可以識別的，因為任何方程的線性組合都不能構(gòu)成與它相同的統(tǒng)計形式。 ? 投資方程也是可以識別的，因為任何方程的線性組合都不能構(gòu)成與它相同的統(tǒng)計形式。 ? 于是， 該模型系統(tǒng)是可以識別的 。 ? 參數(shù)關(guān)系體系由 9個方程組成，剔除 3個矛盾方程，在已知簡化式參數(shù)估計值時，由 6個方程能夠求得所有 6個結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定估計值。 ? 而且，只能得到所有 6個結(jié)構(gòu)參數(shù)的一組確定值，所以消費(fèi)方程和投資方程都是恰好識別的方程。 C Y CI Y YY C It t t tt t t tt t t? ? ? ?? ? ? ?? ???? ? ? ?? ? ? ?0 1 2 1 10 1 2 1 2【 例題 3】 在消費(fèi)方程中增加了 1個變量 ? 消費(fèi)方程和投資方程仍然是可以識別的，因為任何方程的線性組合都不能構(gòu)成與它們相同的統(tǒng)計形式。 ? 于是， 該模型系統(tǒng)是可以識別的 。 ? 參數(shù)關(guān)系體系由 12個方程組成，剔除 4個矛盾方程，在已知簡化式參數(shù)估計值時，由 8個方程能夠求得所有 7個結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定估計值。 ? 但是，求解結(jié)果表明，對于消費(fèi)方程的參數(shù)，只能得到一組確定值，所以消費(fèi)方程是恰好識別的方程； ? 而對于投資方程的參數(shù)，能夠得到多組確定值，所以投資方程是過度識別的方程。 C Y C PI Y YY C It t t t tt t t tt t t? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ?0 1 2 1 3 1 10 1 2 1 2【 例題 4】 注意： ? 在求解 線性代數(shù)方程組 時，如果方程數(shù)目大于未知數(shù)數(shù)目，被認(rèn)為無解；如果方程數(shù)目小于未知數(shù)數(shù)目，被認(rèn)為有無窮多解。 ? 但是在這里， 無窮多解 意味著沒有確定值，所以，如果參數(shù)關(guān)系體系中有效方程數(shù)目小于未知結(jié)構(gòu)參數(shù)估計量數(shù)目，被認(rèn)為 不可識別 。 ? 如果參數(shù)關(guān)系體系中有效方程數(shù)目 大于 未知結(jié)構(gòu)參數(shù)估計量數(shù)目，那么每次從中選擇與未知結(jié)構(gòu)參數(shù)估計量數(shù)目相等的方程數(shù)，可以解得一組結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值，換一組方程，又可以解得一組結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值，這樣就可以得到多組結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值，被認(rèn)為 可以識別 ，但不是恰好識別，而是 過度識別 。 ⒌ 如何修改模型使不可識別的方程變成可以識別 ? 或者在其它方程中增加變量； ? 或者在該不可識別方程中減少變量。 ? 必須保持經(jīng)濟(jì)意義的合理性。 三、結(jié)構(gòu)式識別條件 ? 直接從結(jié)構(gòu)式模型出發(fā) ? 用于判斷結(jié)構(gòu)方程 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的結(jié)構(gòu)式 ? ? ?Y X? ? 中的第 i 個方程中包含g i個內(nèi)生變量（含被解釋變量）和k i個先決變量（含常數(shù)項），模型系統(tǒng)中內(nèi)生變量和先決變量的數(shù)目仍用g和 k 表示，矩陣( )? ?0 0表示第 i 個方程中未包含的變量（包括內(nèi)生變量和先決變量）在其它g ? 1個方程中對應(yīng)系數(shù)所組成的矩陣。于是，判斷第 i 個結(jié)構(gòu)方程識別狀態(tài)的結(jié)構(gòu)式條件為： 如果 R g( )? ?0 0 1? ?，則第 i 個結(jié)構(gòu)方程 不可識別 ； 如果
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