【正文】 ???????????????????????????????????????????????????????即其中：形式：解：先將模型寫成一般01100000111100100000000211200111212011101??????????；G D PY t ?Ct =消費支出； It =投資額； G t =政府購買支出； 例：將模型 寫成 矩陣形式 ????????????????tttttttttttGICYuYYIuYC21210110?????（二）簡化式模型 簡化式模型：把結(jié)構(gòu)式模型中的每一個內(nèi)生變量表示成前定變量和隨機項的函數(shù) （簡化式模型中的系數(shù)稱為 簡化式參數(shù)，用 ∏ 表示 ）。 簡化式方程的構(gòu)成途徑 （ 1）直接列出模型的簡化式 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????MtttktttMtttMkMMkkMtktMkMtMMttktktttktkttVVVVXXXXYYYYVXYVXXYVXXYVXXY???????2121212122221112111222212111111...............???????????????其中：一般： （ 2）由結(jié)構(gòu)式方程導(dǎo)出 由 uXBY ?? ?得 uXY 11 ?? ?? BB ?uXY 11 ?? ??? BB ?令 ?? 1??? B UBV 1??則化為簡化式模型： V?? XY ?消費函數(shù) ttttttICYuYC????? 10 ??收入衡等式 ??????????001ttttttIYCuYC ??????????????????????????????????????01100111 01 tttt uIYC ??即有： ???????????????????????????????????????????????????????111100111110011101010110111?????????B11110111 ???????????tttuIC11101111 ??????????tttuIY例： uXBY ?? ? uXY 11 ?? ??? BB ?????????????????????????????????????????0111111111 110101tttt uIYC ??????即： 但 “ 簡化式模型（方程） ” 看不出明確的經(jīng)濟關(guān)系，無法說明具體的經(jīng)濟行為方式。但解釋變量只是前定變量，與擾動項目不相關(guān)，可用 OLS估計參數(shù)。且估計量為無偏、一致估計。 其想法（啟示）： 能否先用 OLS估計簡化式模型中的參數(shù)？再利用簡化式參數(shù)與 結(jié)構(gòu)的一組關(guān)系式，在一定條件下導(dǎo)出結(jié)構(gòu)模型中的參數(shù)。 簡化式模型的 特點 ： 每個簡化式方程中，內(nèi)生變量都是前定變量和隨機項的函數(shù) 簡化式參數(shù)表示 前定變量變化對內(nèi)生變量的直接影響和間接 影響的總度量。 例如： ）（ 411 111110??????????tttuIY :.1111)()(11)()(,11,1111111其中分成了兩項而即表示的系數(shù)用的影響對收入投資?????????????????tttttttIdYdIdYdIYI 第一項 1，代表投資 I 對收入 Y的直接影響 (由 (2)式可知 )； ）（ 311111110???????????tttuIC)2()1(10ttttttICYuYC????? ?? 個單位，這種變化又將由 C直接影響 Y，使 Y產(chǎn)生變化。 （投資對收入的間接影響）。 111 ???第二項，由 (3)式可知， I 增加一個單位，將使 消費支出 C 增加 （三）遞歸模型（是結(jié)構(gòu)式模型的特例） ，依次估計方程。特點：可以直接用為下三角矩陣。其中：矩陣表示：O L SBuXYBuXXYYYuXXYYuXXYktkktkktk????????????????????????????????????????????????01001...00132312111331312321313222221212111111???????????? 三、聯(lián)立方程組模型的問題 （由于在結(jié)構(gòu)式模型中，內(nèi)生變量可能以被解釋變量和解釋變量雙重身份同時出現(xiàn)，因而存在計量經(jīng)濟學(xué)方面的問題） 聯(lián)立方程組模型中 參數(shù)估計量 的 有偏性和不一致性 稱為 ”聯(lián)立性偏倚 ”.(是由問題 (一 )引起的 )。 例：用最簡單的消費函數(shù)模型進行討論 其中：隨機干擾 滿足 0)( ?tuE stuuC O V st ?? 0),(0),( ?tt IuC O V （一） 解釋變量與隨機項之間相關(guān) ； （二） 參數(shù)估計是有偏的； （三） 估計量是不一致的。 ???????????)(:10: 110tttttttSICYuYC收入衡等式消費函數(shù) ???在消費函數(shù)中 Yt是內(nèi)生變量 11101111 ??????????tttuIYtt IYE110111)(???????)]()][([),( tttttt uEuYEYEYuC O V ???????????????????? tt uuE11 ?011)1()(21212??????????????????????tuE即：解釋變量與隨機項之間相關(guān) 0),( ?tt YuC O V用最小二乘法對（ 1）估計，有 0)(。1)()(。0)(:.?。)()?(:)(?,)1()2827()())((?222111211212212021012221????????????????????????????????????????????????????ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttyyuEYYYYYyyYYYyyyuEEyyuyyuyyYyyyyuYPyyCyycYYYYCC注的有偏估計是即有得式代人上式把討論過在????????????即：參數(shù)估計是有偏的 )10(1111)(/lim]/[limlimlimlim?lim?lim1)?(lim1122112121121212111111?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????YYttttnttntttnntttnnnnYV a ruYC O VnYYPnuYYPYYuYYPPyyuPPPP），（）（）（）（）（）（）（）（））（或不滿足一致性（即證第二節(jié) 聯(lián)立方程組模型的識別 一、 識別的概念 “ 結(jié)構(gòu)式模型 ” 違背了古典假定，不能直接用 OLS估計； 需化成 “ 簡化式模型 ” ，即由 uXBY ?? ? V?? XY ?):( 1 ???? ?B其中化成 一就是識別問題。判斷有無解？解是否唯？需要識別。、是否一定能估計出當(dāng)估計出??? B? （一） 方程識別的定義 參數(shù)的關(guān)系體系定義 ：某個結(jié)構(gòu)式方程的參數(shù)估計值，能由簡化式參數(shù)估計值解出，稱該方程可識別，否則不可識別的。 結(jié)構(gòu)參數(shù)求解情況 識別狀態(tài) 不能求解（無解） 不可識別 有解（唯一解） 恰好識別 有解（不是唯一解） 過度識別 統(tǒng)計形式定義 ： 若被識別方程具有唯一的統(tǒng)計形式，則這個結(jié)構(gòu)方程可以識別，否則不可以識別。 方程有唯一的統(tǒng)計形式 方程無唯一的統(tǒng)計形式 可以識別 不可以識別 有唯一的統(tǒng)計形式 ：結(jié)構(gòu)式模型的第 i 個方程，同模型中其余任何方程或任意線性組合的方程有不完全相同的內(nèi)生變量或前定變量，稱第 i 個方程有唯一的統(tǒng)計形式。 （二） 模型的識別 只有當(dāng)聯(lián)立方程組中每個方程都可以識別，該模型才是可以識 別的，否則是不可識別的 （由于恒等式和制度方程不含未知的待定參數(shù)，不存在識別問題。但在識別過程 中，常借助它們進行變換） 。 （三）識別的分類 不可識別 例 1：假設(shè)某種商品的供求關(guān)系如下： ）（ 1110 ttdt uPaaQ ???）（ 2210 ttst uPQ ??? ??stdt ?式中： 商品的價格供給量；需求量； ???tstdt P解：方法 1（關(guān)系體系定義，有無解？） tstdt Q ??uXBY ?? ? V?? XY ?；方程（ 1）、（ 2）表示為： ???????????）（）（43210110ttttttuPQuPaaQ?????????）（）（652110ttttQP????11000??????aa1110011???????aaa以上結(jié)構(gòu)式模型共有四個參數(shù)： , 10 aa 10 ,??簡化式模型僅有二個參數(shù)： ,0? 1? 所以我們無法得到結(jié)構(gòu)式模型的四個參數(shù)。因此這個供求模型 是不可識別的。 模型不能識別的原因很簡單，因為需求