聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的系統(tǒng)估計(jì)方法-文庫吧
2025-04-22 21:18 本頁面
【正文】 I I II I II? 于是，聯(lián)立方程模型系統(tǒng)隨機(jī)誤差項(xiàng)方差 —協(xié)方差矩陣為： 1. 概念 ? 3SLS是由 Zellner和 Theil于 1962年提出的同時(shí)估計(jì)聯(lián)立方程模型全部結(jié)構(gòu)方程參數(shù)的 系統(tǒng)估計(jì)方法 。 ? 其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS 即首先用 2SLS估計(jì)模型系統(tǒng)中每一個(gè)結(jié)構(gòu)方程 ， 然后再用 GLS估計(jì)模型系統(tǒng) 。 二、三階段最小二乘法簡介 (3SLS,Three Stages Least Squares) 廣義最小二乘法 (Generalized Least Squares) 對(duì)于模型 Y=X? + ? 如果存在序列相關(guān)，同時(shí)存在異方差，即有 ?是一對(duì)稱正定矩陣 ， 存在一可逆矩陣 D， 使得 ?=DD39。 211 12 121 22 212Cov ( , ) ( )nnn n nnEw w ww w ww w w???????????????? ?? ? ?? ???變換原模型： D1Y=D1X ? +D1? 即 Y*=X*? + ?* (*) (*)式的 OLS估計(jì)： 這是原模型的 廣義最小二乘估計(jì)量 (GLS estimators), 是 無偏的、有效的估計(jì)量 。 * * 1 * *1 1 1 1 11()( ( ) ) ( )?()?? ? ? ? ?????????????? * X X X YX D D X X D D YX X X Y?? ????2. 三階段最小二乘法的步驟 ⑴ 用 2SLS估計(jì)結(jié)構(gòu)方程 ii i iY ?? ? ?Z目的是得到方程隨機(jī)誤差項(xiàng)的估計(jì)值。 ?? ?00iii ?Z Y X Y X0 0 0i i i? ?? ?? ? ( )Y X X X X X Y0 0 1 0i i i? ? ? ???? ?? ?Z Y Xi i i? 0 0? ( ? ? ) ?? i i i i iY? ? ??Z Z Z1?? ? ?Yi i i? Z ?e y yil il il? ? ??OLS估計(jì) OLS估計(jì) ⑵ 求隨機(jī)誤差項(xiàng)方差 — 協(xié)方差矩陣的估計(jì)量 ? ?e i i i ine e e? ?1 2 ??( )( )? iji ji i j jn g k n g k???
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