【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 模型設(shè)定方法 ? 從簡(jiǎn)單到復(fù)雜 ? 從一般到簡(jiǎn)單 （ 3）評(píng)價(jià) ? 傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論是在宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的發(fā)展過(guò)程中逐漸形成的，反過(guò)來(lái)又極大地推動(dòng)了宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的發(fā)展。 ? 對(duì)于同樣的研究對(duì)象，不同的研究者只要對(duì)理論假設(shè)理解不同，仍然可以建立不同的模型。 ? 對(duì)傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論的主要批判源于 20世紀(jì) 70年代初期。 影響宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型設(shè)定的幾個(gè)因素 （ 1）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)模型設(shè)定的影響 ? 需求不足和供給不足是兩類(lèi)不同的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 ? 在需求不足的環(huán)境下，需求成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要制約，刺激需求成為宏觀經(jīng)濟(jì)政策的主要目標(biāo)。 討論：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個(gè)體結(jié)構(gòu)特征。 ? 在供給不足的環(huán)境下，供給成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要制約，刺激生產(chǎn)成為宏觀經(jīng)濟(jì)政策的主要目標(biāo)。 討論：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個(gè)體結(jié)構(gòu)特征。 （ 2）宏觀經(jīng)濟(jì)決策方式對(duì)模型設(shè)定的影響 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)決策方式主要分為以集中決策為主和以分散決策為主兩類(lèi)。 ? 討論：分散決策方式對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。 ? 討論：集中決策方式對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。 （ 3）經(jīng)濟(jì)核算體系對(duì)模型設(shè)定的影響 ? 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是在一定的核算體系基礎(chǔ)是建立起來(lái)的。由指標(biāo)體系組成的核算體系反映宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行過(guò)程和狀態(tài)，是宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)據(jù)來(lái)源，是設(shè)定宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的重要依據(jù)。 ? 兩類(lèi)核算體系：國(guó)民核算體系，簡(jiǎn)稱(chēng)為SNA(System of National Accounting)體系；國(guó)民經(jīng)濟(jì)平衡表體系，簡(jiǎn)稱(chēng)為MPS(Material Product Balance System)體系。 ? 核算體系對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的影響在于指標(biāo)體系以及主要指標(biāo)的核算方法。 模型外生性程度的決定 ? 所謂外生性程度，簡(jiǎn)單說(shuō)就是模型中外生變量與內(nèi)生變量數(shù)目之間的比例。 ? 影響外生性程度的因素：模型的功能 、決策方式 、可解釋性 、樣本容量 。 ? 較高外生性程度的優(yōu)點(diǎn)：控制模型規(guī)模 、減少方程設(shè)定誤差 、方便于政策模擬和多方案計(jì)算 。 ? 較高外生性程度的缺點(diǎn)：需要較大的樣本容量 、預(yù)測(cè)外生變量值的困難 。 模型分解性程度的決定 ? 指部門(mén)的分解。 ? 影響模型分解性程度的因素 ：宏觀經(jīng)濟(jì)中的結(jié)構(gòu)性變化 、建模目的的影響 、模型規(guī)模的限制。 ? 較高分解性程度的優(yōu)點(diǎn)：模型具有較好的結(jié)構(gòu)功能 、方程能較好地描述經(jīng)濟(jì)行為 、模型的樣本期模擬精度和樣本期外的預(yù)測(cè)精度都較高、使偏差多樣化和分散化。 ? 較高分解性程度的缺點(diǎn)：數(shù)據(jù)收集和調(diào)整的工作量和難度增大、模型中包含了更多的方程帶來(lái)更大的方程設(shè)定誤差。 二、建立宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的工作程序 宏觀經(jīng)濟(jì)理論與運(yùn)行分析 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體設(shè)定 模型總體框圖的設(shè)計(jì) 確定主要內(nèi)生變量 確定主要外生變量 逐個(gè)模塊設(shè)計(jì)主要方程的理論形式 數(shù)據(jù)的收集與整理 模型的估計(jì) 模型的檢驗(yàn) 模型的修改與補(bǔ)充 三、一個(gè)著名的小型宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 —— Klein戰(zhàn)爭(zhēng)之間模型 ⒈ 變量 Y: C: I: W :: K: P收入消費(fèi)凈投資私人工資利潤(rùn)年末的股本????????????GWTtG::::政府非工資開(kāi)支政府工資企業(yè)稅收時(shí)間 ???????內(nèi)生變量 外生變量 ⒉ 模型 C W Wt t t Pt Gt t? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?0 1 2 1 3 1( )I Kt t t t t? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?0 1 2 1 3 1 2W Y T W Y T W tPt t t Gt t t Gt t? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?0 1 2 1 1 1 3 3( ) ( )Y C I G Tt t t t t? ? ? ?? ? ? ?t t Pt GtY W WK I Kt t t? ? ? 1⒊ 估計(jì) ? 以美國(guó)兩次世界大戰(zhàn)之間的 1920~1941年年度數(shù)據(jù)為樣本 , 采用 FIML估計(jì)。 321032103210?????????????????????????⒋ 應(yīng)用 ? 直接應(yīng)用結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)結(jié)果。 例如分析消費(fèi)方程 , 工資收入是私人工資和政府工資之和 , 其消費(fèi)邊際傾向是 , 即工資增加 1美元 , 消費(fèi)就增加 。 現(xiàn)期利潤(rùn)的消費(fèi)邊際傾向 , 而前期利潤(rùn)的邊際消費(fèi)傾向 。由此可見(jiàn) , 現(xiàn)期工資收入是消費(fèi)的一個(gè)決定性因素。 ? 利用簡(jiǎn)化式參數(shù)估計(jì)結(jié)果。 Yt ? 1 ??t 1 Kt ? 1 WGt Gt Tt t WGt ? 1 Tt ? 1 Ct 0 . 1 8 9 0 . 7 4 3 0 . 0 9 8 0 . 6 6 6 0 . 6 7 1 0 . 1 8 8 0 . 1 5 5 0 . 1 8 9 0 . 1 8 9 It 0 . 0 1 5 0 . 7 4 6 0 . 1 8 4 0 . 0 5 2 0 . 2 5 9 0 . 2 9 6 0 . 0 1 2 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 WPt 0 . 2 3 7 0 . 6 2 6 0 . 1 1 9 0 . 1 6 2 0 . 8 1 1 0 . 2 0 4 0 . 1 9 5 0 . 2 3 7 0 . 2 3 7 Yt 0 . 1 7 4 1 . 4 8 9 0 . 2 8 3 0 . 6 1 4 1 . 9 3 0 1 . 4 8 4 0 . 1 4 3 0 . 1 7 4 0 . 1 7 4 ?t 0 . 0 6 3 0 . 3 6 3 0 . 1 6 4 0 . 2 2 4 1 . 1 1 9 1 . 2 8 1 0 . 0 5 2 0 . 0 6 3 0 . 0 6 3 Kt 0 . 0 1 5 0 . 7 4 6 0 . 8 1 6 0 . 0 5 2 0 . 2 5 9 0 . 2 9 6 0 . 0 1 2 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 表中政府控制變量列中數(shù)據(jù)表示這些變量對(duì)每一個(gè)內(nèi)生變量的短期影響乘數(shù)。 例如 , 當(dāng)稅收增加 10000美元 , 引起消費(fèi)下降 1880美元 , 投資減少 2960美元 。 例如，當(dāng)政府支出增加 10000美元 , 引起收入增加19300美元 , 如果同時(shí)增加稅收 10000美元 , 收入減少 14840美元 , 二者的平衡預(yù)算影響乘數(shù) (對(duì)收入 )為二者之和 , 即 4460美元。 ? 計(jì)算并利用 長(zhǎng)期均衡乘數(shù)。 C I WP Y ? K WG 0 . 5 3 6 0 0 . 2 7 1 0 . 5 3 6 0 . 1 9 2 1 . 0 2 4 G 1 . 3 2 3 0 1 . 3 5 8 2 . 3 2 3 0 . 9 6 5 5 . 1 2 3 T 0 . 5 6 9 0 0 . 3 3 3 1 . 5 6 9 1 . 2 3 7 6 . 5 6 4 可見(jiàn) , 各政策變量的投資均衡乘數(shù)為0, 因?yàn)樵诰馇闆r下 , 資本存量不變 , 沒(méi)有投資發(fā)生； 政府支出對(duì)收入的長(zhǎng)期影響乘數(shù)是 , 而短期乘數(shù)是 , 即80%的影響是當(dāng)期發(fā)生的。 四、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的案例分析 ⒈ 總體特征 （ 1）總體上的供給導(dǎo)向 ? 供給導(dǎo)向的模塊結(jié)構(gòu)關(guān)系； ? 主要方程的供給導(dǎo)向； ? 部分方程的需求導(dǎo)向或者供需雙導(dǎo)向。 （ 2）集中決策與分散決策并存 例如： ? 關(guān)于投資模塊的設(shè)計(jì) ? 關(guān)于價(jià)格模塊的設(shè)計(jì) （ 3）以 SNA體系為主，兼顧少數(shù) MPS體系指標(biāo) ? 總體上的 SNA體系 ? 少數(shù) MPS指標(biāo)的方程 ? 數(shù)據(jù)收集和整理方面的困難 （ 4）較高的分解性程度 ? 經(jīng)濟(jì)中結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出 （ 5）虛變量的普遍應(yīng)用 ? 政策在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用； ? “奇異點(diǎn)”的較多存在。 ? 例如某個(gè)模型中的 工業(yè)生產(chǎn)方程 ： l n( ) . . l n( ) . l n( ). (l n( ) l n( )). l n( )GIS LS W SI NKFINIA PIR YW PIVECC ED DD DD? ? ? ?? ?? ? ? ??? ? ? ?0 8053 0 2335 0 3360 19960 4956 80 79 40 8011 1 1 1中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要模塊的設(shè)計(jì) （ 1）模塊 ? 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由若干模塊組成。 ? 每個(gè)模塊描述某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或者某個(gè)經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)濟(jì)行為。 ? 每個(gè)模塊由若干結(jié)構(gòu)方程組成。模塊中方程的數(shù)目取決于分解性程度。 ? 模塊之間的關(guān)系描述了宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)。 （ 2）一個(gè)模型示例 ? “ 中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 CEMT1”總體結(jié)構(gòu)框圖。 ? 共有 12個(gè)模塊：生產(chǎn)、投資、財(cái)政、信貸、企業(yè)、事業(yè)、居民、國(guó)際、消費(fèi)、價(jià)格、就業(yè)和總供求。 ? 模型共包含 256個(gè)方程，其中隨機(jī)方程 102個(gè)，衡等方程 154個(gè)；模型包括 256個(gè)內(nèi)生變量和 41個(gè)外生變量。 國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 勞動(dòng)力 總供給 信貸 財(cái)政 國(guó)際 企業(yè) 物價(jià)指數(shù) 居民 事業(yè) 投資 消費(fèi) 總需求 中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要方程的設(shè)定 ? 具體略，參見(jiàn)教科書(shū)。 ? 例如， 某類(lèi)商品出口額 =f（國(guó)內(nèi)供給能力，國(guó)際市場(chǎng)需求，價(jià)格，匯率，政策， μ） 某類(lèi)商品進(jìn)口額 =f（國(guó)際市場(chǎng)供給，國(guó)內(nèi)需求，外匯支付能力，價(jià)格，匯率，政策， μ） 某種商品價(jià)格指數(shù) =f（相關(guān)商品的價(jià)格指數(shù)，需求因素，供給因素，政策虛變量， μ） 某部門(mén)勞動(dòng)者人數(shù) =f（前一年勞動(dòng)者人數(shù)，新增生產(chǎn)規(guī)模， μ） 某部門(mén)固定資產(chǎn)原值或凈值 =f（前一年固定資產(chǎn)原值或凈值，當(dāng)年投資額， μ） 城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄存款 =f（前一年末城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄存款余額，城鎮(zhèn)居民收入， 存款利率， μ） 各項(xiàng)財(cái)政支出 =f（財(cái)政支出，該項(xiàng)目前一年實(shí)際支出，政策， μ） 第八章 擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 ? 167。 變參數(shù)線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 ? 167。 非線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 ?