【正文】 中國宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型中主要模塊的設(shè)計 （ 1）模塊 ? 宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型由若干模塊組成。 ? 模塊之間的關(guān)系描述了宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)。 國內(nèi)生產(chǎn) 勞動力 總供給 信貸 財政 國際 企業(yè) 物價指數(shù) 居民 事業(yè) 投資 消費 總需求 中國宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型中主要方程的設(shè)定 ? 具體略，參見教科書。 二元離散選擇模型 ? *167。 ? 模型參數(shù)是變量，但不是隨機(jī)變量，而是確定性變量，稱為 確定性變參數(shù)模型 。 ? 模型的估計 p為確定性變量，與隨機(jī)誤差項不相關(guān)，可以用 OLS方法估計，得到參數(shù)估計量。 （ 1） n0已知 ? 可以分段建立模型，分段估計模型（ CHOW方法） Chow 檢驗 分段參數(shù)估計量不等分段參數(shù)估計量相等::10HH))1(2/()()1/()(2121???????knSSESSEkSSESSESSEF s av e i nc om e 1964 1965 1966 10 1967 1968 11 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 例 數(shù)據(jù) 0 . 00 . 51 . 01 . 52 . 02 . 55 10 15 20 25 30I N C O M ESAVE例 散點圖 1964— 1972 估計結(jié)果 Depe nd e nt V aria bl e: S A V E Me th od : Le as t S q ua r es Date : 09 / 15 /0 4 T i m e: 22 :22 S am pl e: 1 96 4 19 7 2 Inc l ud ed ob s erv ati on s : 9 V ari ab l e Coef f i c i en t S td. E r r or t S tat i s ti c P r ob . C 66 24 9 0 53 5 3 71 94 0 1 21 INCO ME 4 70 2 8 2 65 6 9 7 00 5 3 2 00 R s qu ared 0 91 9 4 Me an de p en d en t v ar 6 77 7 8 A dj us ted R s qu are d 1 05 0 7 S .D. d ep e nd e nt v ar 5 89 6 4 S .E . of r eg r es s i on 4 12 4 5 A k ai k e i nf o c r i teri on 83 51 7 S um s qu ared res i d 3 96 5 0 S c hw ar z c r i t erio n 39 68 9 Lo g l i k el i ho o d 7 58 2 5 F s tat i s ti c 3 30 8 6 Dur bi n W ats on s tat 3 03 4 4 P r ob ( F s tat i s ti c ) 2 00 2 7 1973— 1980 估計結(jié)果 Depe nd e nt V aria bl e: S A V E Me th od : Le as t S q ua r es Date : 09 / 15 /0 4 T i m e: 22 :25 S am pl e: 1 97 3 19 8 0 Inc l ud ed ob s erv ati on s : 8 V ari ab l e Coef f i c i en t S td. E r r or t S tat i s ti c P r ob . C 46 34 5 0 21 9 7 90 64 8 0 37 INCO ME 5 59 4 9 2 02 1 6 1 42 3 7 0 02 R s qu ared 0 84 1 0 Me an de p en d en t v ar 2 00 0 0 A dj us ted R s qu are d 9 31 4 5 S .D. d ep e nd e nt v ar 3 07 6 8 S .E . of r eg r es s i on 7 35 0 1 A k ai k e i nf o c r i teri on 52 95 1 S um s qu ared res i d 8 06 1 5 S c hw ar z c r i t erio n 33 09 1 Lo g l i k el i ho o d 1 18 0 5 F s tat i s ti c 59 .5 09 4 6 Dur bi n W ats on s tat 7 04 7 3 P r ob ( F s tat i s ti c ) 0 02 4 9 1964— 1980 估計結(jié)果 Depe nd e nt V aria bl e: S A V E Me th od : Le as t S q ua r es Date : 09 / 18 /0 4 T i m e: 17 :58 S am pl e: 1 96 4 19 8 0 Inc l ud ed ob s erv ati on s : 1 7 V ari ab l e Coef f i c i en t S td. E r r or t S tat i s ti c P r ob . C 77 77 9 5 74 2 2 46 44 3 0 00 INCO ME 1 75 0 4 0 98 3 5 11 .9 47 4 5 0 00 R s qu ared 0 49 0 8 Me an de p en d en t v ar 1 58 8 2 A dj us ted R s qu are d 9 85 6 8 S .D. d ep e nd e nt v ar 1 31 0 7 S .E . of r eg r es s i on 9 52 6 5 A k ai k e i nf o c r i teri on 18 79 2 S um s qu ared res i d 7 19 2 4 S c hw ar z c r i t erio n 20 76 7 Lo g l i k el i ho o d 0 97 3 0 F s tat i s ti c 14 2. 74 1 6 Dur bi n W ats on s tat 5 12 1 9 P r ob ( F s tat i s ti c ) 0 00 0 0 Chow Test Cho w B r ea k po i n t T es t: 1 97 2 F s tat i s ti c 9 14 9 9 P r ob a bi l i t y 2 32 8 2 Lo g l i k el i ho o d rat i o 3 39 8 8 P r ob a bi l i t y 0 73 2 1 （ 1%顯著性水平）＜ ＜ （ 5%顯著性水平），在 H0。 （ 2） n0未知 *二、隨機(jī)變參數(shù)模型 ⒈ 參數(shù)在一常數(shù)附近隨機(jī)變化 ? 將原模型轉(zhuǎn)換為具有異方差性的模型，而且已經(jīng)推導(dǎo)出隨機(jī)誤差項的方差與解釋變量之間的函數(shù)關(guān)系。 ? ? ? ?t t tp? ? ? ? ? ? ?t t tp? ? ?tttttttttt xxpxpy ???????? ????????? 可以采用經(jīng)典線性計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中介紹的估計方法，例如加權(quán)最小二乘法等方法很方便地估計參數(shù)。 ? ? ??? ?t t tttEVar? ???? ?1 120( )( )? ?t ?167。 二、非線性普通最小二乘法 ⒈ 普通最小二乘原理 y f xi i i? ?( , )? ?S y f xi iin( ? ) ( ( , ? ))? ?? ??? 21dSdy f x df xdi iiin? ( ( ,? )( ( , ? )? )? ???? ? ? ? ???2 01( ( , ? )( ( ,? )? )y f xdf xdi iiin? ??? ? ??10殘差平方和 取極小值的一階條件 如何求解非線性方程？ ⒉ 高斯－牛頓 (GaussNewton)迭代法 ? 高斯－牛頓迭代法的原理 對原始模型展開臺勞級數(shù)，取一階近似值 f x f x df xdi ii( , ? ) ( , ? ) ( ,? )? (? ? )( ) ? ( )( )? ???? ??? ? ?0 00z df xdi i( ? ) ( ,? )?????S y f x zi i iin( ? ) ( ( , ? ) ( ? )( ? ? ) )( ) ( ) ( )? ? ? ? ?? ? ? ??? 0 0 012? ? ? ??? ( ( , ? ) ( ? ) ? ( ? ) ? )( ) ( ) ( ) ( )y f x z zi i i iin? ? ? ? ?0 0 0 012? ??? ( ~ ( ? ) ( ? ) ? )( ) ( )y ziini? ? ?0102 構(gòu)造并估計線性偽模型 iii zy ???? ?? )?()?(~ )0()0(構(gòu)造線性模型 S y ziini(? ) ( ~ ( ? ) ( ? ) ? )( ) ( ) ( ) ( )? ? ? ?1 010 12? ???估計得到參數(shù)的第 1次迭代值 ?()?1迭代 ? 高斯－牛頓迭代法的步驟 第一步：給出參數(shù)估計值 ??的初值?( )? 0，將f x i( , ? )?在?( )? 0處展開臺勞級 數(shù)， 取一階近似值； 第二步：計算 zdf xdii?( , ? )? ? ( )??? 0和 ~ ( , ? ) ?( ) ( )y y f x zi i i i? ? ? ?? ?0 0的樣本觀測值； 第三步：采用普通最小二乘法估計模型 iii zy ?? ??~，得到?的估計值?( )? 1； 第四步：用?( )? 1代替第一步中的?( )? 0，重復(fù)這一過程，直至收斂。 ⒌ 非線性普通最小二乘法在軟件中的實現(xiàn) ? 給定初值 ? 寫出模型 ? 估計模型 ? 改變初值 ? 反復(fù)估計 三、例題與討論 例 農(nóng)民收入影響因素分析模型 ? 分析與建模： 經(jīng)過反復(fù)模擬，剔除從直觀上看可能對農(nóng)民收入產(chǎn)生影響但實際上并不顯著的變量后，得到如下結(jié)論：改革開放以來，影響我國農(nóng)民收入總量水平的主要因素是從事非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)村勞動者人數(shù)、農(nóng)副產(chǎn)品收購價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模 。 二元離散選擇模型 Binary Disc