銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)在哪銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考試內(nèi)容精選(編輯修改稿)
2025-08-12 15:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成本。，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素：資本金規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理水平。資本金是吸收損失的緩沖器和最終來(lái)源。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的理念。四個(gè)階段：20世紀(jì)60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性?；驹瓌t：穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提高安全度，同時(shí)也意味著保守。20世紀(jì)60年代70年代，為擴(kuò)大資金來(lái)源，避開(kāi)金融監(jiān)管限制，變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債。同時(shí)，加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型，金融產(chǎn)品的定價(jià)20世紀(jì)70年代，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制，缺口分析、久期分析成為重要手段。華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價(jià)模型(布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型、b—s期權(quán)定價(jià)模型)，通過(guò)期權(quán)這種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)。20世紀(jì)80年代后，非利息收入比重增加，重視風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)。1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。(1)全
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