銀行從業(yè)資格考試風險管理考點在哪銀行從業(yè)風險管理考試內(nèi)容精選(編輯修改稿)
2025-08-12 15:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 成本。，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素：資本金規(guī)模、風險管理水平。資本金是吸收損失的緩沖器和最終來源。經(jīng)營風險的理念。四個階段：20世紀60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性?；驹瓌t：穩(wěn)健經(jīng)營，提高安全度，同時也意味著保守。20世紀60年代70年代，為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負債為積極性的主動負債。同時，加大了經(jīng)營風險。華爾街的第一次數(shù)學革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型，金融產(chǎn)品的定價20世紀70年代，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制，缺口分析、久期分析成為重要手段。華爾街第二次數(shù)學革命：歐式期權定價模型(布萊克—斯科爾斯期權定價模型、b—s期權定價模型)，通過期權這種結構化產(chǎn)品為金融衍生產(chǎn)品定價。20世紀80年代后，非利息收入比重增加，重視風險中介業(yè)務。1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標志全面風險管理原則體系基本形成。(1)全
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