單方程模型高級問題(ppt81)-經營管理(編輯修改稿)
2024-09-20 14:01 本頁面
【文章內容簡介】 s t epL o g i tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:5/:4)?1(?1////:3)?1?l n (?:2?:1*21*21???????????????處理異方差 來自 中國最大的數據庫下載 三 .Probit模型 ???????????????iiXtItiiiiiidtedteIFXYEXYPPp r o b i t21 222/2/2121)()|()|1(????式模型中條件概率的表達來自 中國最大的數據庫下載 異方差處理。注：在大樣本中有效，估計回歸方程。用進行回歸，對用得到（讀出，從標準正態(tài)給定從分組數據得估計步驟：－O L SXIs t e pPFIC D FPs t e pNnPs t e piiiiiiii:3)?:2?:11??來自 中國最大的數據庫下載 1P0 XLPM Logit Probit 比較 Logit模型最常用 來自 中國最大的數據庫下載 滯后變量模型 一 .滯后變量模型 ? 對采用時間序列數據的模型，相關變量的滯后值作為解釋變量 ? 外生滯后變量模型 ? 內生滯后變量模型 ? 滯后變量模型實質上考慮的是經濟系統(tǒng)的動態(tài)變化，也可稱為動態(tài)模型 來自 中國最大的數據庫下載 （分布滯后模型） tktkttt uXbXbXbaY ?????? ?? ?1100舉例：利率的動態(tài)模型 ),,,( 43214321 ????????? ttttttttttt DDDDDMMMMMfrr：利率 M：貨幣供給 D：國庫券彌補的預算赤字 來自 中國最大的數據庫下載 (1)考伊克滯后（幾何滯后） ttttt uXXXY ?????? ?? ?220100 ?????? 10 ?? ?間隔時間越長，對因變量的影響越小，類似的模型都可用考伊克變換 ttttt uXXXY ?????? ???? ?32020201 ??????101 )1( ?? ?????? ttttt uuXYY ????tttt vXYY ???? ? 01* ???來自 中國最大的數據庫下載 考伊克滯后的權重 1 2 3 4 6 5 i(滯后 ) )(權重i?來自 中國最大的數據庫下載 (2)阿爾蒙滯后（多項式滯后） rri iii ????? ????? ?2210一般取 3次多項式， 4期滯后 321043210332102321010064164)4(2793)3(842)2()1()0(????????????????????????????????????????????fffff來自 中國最大的數據庫下載 tttttttttttuXXXXXXXXXXY?????????????????????????????????432103321023210132100443322110)64164()2793()842()(????????????????????????tttttttttttttttttttuXXXXXXXXXXXXXXXXXY???????????????????????????????????)64278()1694()432()(43213432124321143210?????根據這個模型可以求出各個參數 來自 中國最大的數據庫下載 ? 考伊克變換只能表示影響遞減的情形 ? 阿爾蒙模型的好處在于，它可以用多項式近似獲得連續(xù)函數，反映各種復雜的影響，比如在兩三個季度或兩三年后才產生的影響 1 2 3 4 6 5 i(滯后 ) )(權重i?來自 中國最大的數據庫下載 （自回歸模型） (1)部分調整模型 ? 例：某家公司的理想庫存水平為 ，實際庫存水平 ，假設理想的庫存水平由銷售量決定： ? 由于市場摩擦，實際水平和理想水平之間的差距不能迅速合攏，只能部分彌補 *Y YtXY ?? ??*ttttt uYYYY ???? ?? )( 1*1 ?tttt uXYY ????? ? ????? 1)1(來自 中國最大的數據庫下載 (2)適應性預期模型 ? 例：假設居民的消費決定于期望收入 ? 根據早前實現的期望值對期望值進行修改 ttt uXY ??? *??)( * 11* 1* ??? ??? tttt XXXX ? 期望方程 *11* )1(?? ??? ttt XXX ??tttt uXXY ?????? ??*11 )1( ?????(1) (2) (3) (3)代入 (1) (1)滯后一期，并乘 1r (4) 1* 11 )1()1()1()1( ??? ??????? ttt uXY ??????(5) 來自 中國最大的數據庫下載 (4)(5)得： tttt vYXY ????? ?? 11 )1( ?????與前面考伊克變換得出的模型形式一樣，不過參數的意義有所不同 來自 中國最大的數據庫下載 二 .因果關系檢驗 ? 檢驗兩個變量是否存在因果關系，由 Granger和 Sims提出，稱為 Granger因果關系檢驗 ? 基本思想：如果 X的變化（因）引起 Y的變化（果），則 X的變化應當發(fā)生在 Y的變化之前 ? X是引起 Y變化的原因，則必須同時滿足： ? X有助于預測 Y ? Y有助于預測 X 來自 中國最大的數據庫下載 對兩變量 Y與 X，格蘭杰因果關系檢驗要求估計 : titmiimiitit YXY 111??? ??? ???? ??(*) titmi imi ititXYX 211??? ??? ??? ??? (**) 可能存在有四種檢驗結果： （ 1） X對 Y有單向影響 ，表現為（ *）式 X各滯后項前的參數整體不為零，而 Y各滯后項前的參數整體為零； （ 2） Y對 X有單向影響 ，表現為（ **）式 Y各滯后項前的參數整體不為零，而 X各滯后項前的參數整體為零； （ 3） Y與 X間存在雙向影響 ，表現為 Y與 X各滯后項前的參數整體不為零； （ 4） Y與 X間不存在影響 ，表現為 Y與 X各滯后項前的參數整體為零。 來自 中國最大的數據庫下載 titmiimiitit YXY 111??? ??? ???? ??無限制條
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