單方程模型高級(jí)問(wèn)題(ppt81)-經(jīng)營(yíng)管理-在線瀏覽
2024-10-18 14:01本頁(yè)面
【正文】 修正模型？ uXDDY ????? )( 2121 ????????：女性：男性01D來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 虛擬變量的影響 截距項(xiàng)和斜率項(xiàng)均位移 h W 男性 女性 XY )??()??(? 2121 ???? ????XY 11 ??? ?? ??來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 例 4A ? 研究學(xué)歷對(duì)工作的影響，建立模型（ Y:參加工作的起薪） ? 模型 A: uDbbY ??? 10????????大學(xué)及以上中學(xué)小學(xué)文盲3210D來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 例 4B ? 模型 B: uDbDbDbDbbY ?????? 443322110????非大學(xué)大學(xué)011D????非中學(xué)中學(xué)012D????非小學(xué)小學(xué)013D????非文盲文盲014D來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 虛擬變量陷阱 ? 對(duì)模型 B ?????????????????110001010010010100011正規(guī)方程系數(shù)矩陣 非滿秩矩陣 存在多重共線性 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 虛擬變量陷阱 ? 欲表征的狀態(tài)數(shù)等于虛擬變量個(gè)數(shù) ? 此時(shí)存在完全多重共線性 ? 因此，虛擬變量個(gè)數(shù) =欲表征的狀態(tài)數(shù) 1 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 例 4C ? 模型 C： uDbDbDbbY ????? 3322110????非大學(xué)大學(xué)011D????非中學(xué)中學(xué)012D????非小學(xué)小學(xué)013D來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 季節(jié)性變動(dòng)虛擬變量 ? 銷(xiāo)售函數(shù)模型 ? 考慮銷(xiāo)售量的季節(jié)性波動(dòng)，應(yīng)如何引入虛擬變量 ? tktktt uXbXbbC ????? ?110ttttktktt uQaQaQaXbXbbC ???????? 332211110 ?????其它季季第01 iQiti=1,2,3 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 二 .結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)與分段線性回歸 ? 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ头从车慕?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是否由于受到某種因素的影響而發(fā)生變化 ? 例如 : ? 時(shí)間序列數(shù)據(jù)， 1992年后解釋變量的參數(shù)可能發(fā)生變化 ? 界面數(shù)據(jù)，東部省份和中西部省份的回歸結(jié)果不一致 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的 Chow 檢驗(yàn) ? 對(duì)總樣本進(jìn)行回歸 ? 將總樣本分成兩個(gè)子樣本，分別回歸 ? 構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量 ))1(2,1(~)]1(2/[)( 1/)]([ 21212121 ???????????? knnkFknnSSkSSSF經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)顯著變化著變化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，沒(méi)有顯??FFFF??來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 參數(shù)穩(wěn)定性 Chow檢驗(yàn) ? 判斷樣本擴(kuò)大時(shí)，模型參數(shù)的估計(jì)是否具有穩(wěn)定性 ? 對(duì)原樣本（ n1）進(jìn)行回歸 ? 增加 n2個(gè)觀測(cè)值，組成新樣本（ n1 + n2 ）進(jìn)行回歸 ? 構(gòu)成統(tǒng)計(jì)量 ))1(,(~))1(/( /)( 1211210 ?????? knnFknSnSSF變化參數(shù)不穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)規(guī)律有變化參數(shù)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)規(guī)律沒(méi)??FFFF??來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 舉例 ? 研究各省市旅游外匯收入，建立模型（ Y：旅游外匯收入；X1旅行社職工人數(shù)； X2國(guó)際旅游人數(shù)）： ? 得到回歸方程： () () () ? 分別對(duì)東部地區(qū)（東北、華北、華東、華南） 15省市和西部地區(qū)（華中、西南、西北） 16省市進(jìn)行回歸 uXbXbbY ???? 22110uXXY ????? 21 5 4 5 1 7 )25,3( ??? FF來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 ? 模型結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，但回歸函數(shù)保持連續(xù) ? 在一個(gè)時(shí)刻結(jié)構(gòu)發(fā)生變化： X Y b1 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 ttbtttttbtttuXXYDuXYDTtbbtDuDXXXY???????????????????????)()(10)(1)1(0)(21120110111111210?????????時(shí)，當(dāng)時(shí)，當(dāng)來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 ? 在兩個(gè)時(shí)刻結(jié)構(gòu)發(fā)生變化： ???????????????????????????????????????????????)()()()()()()1()(1)1(0)(1)1(0)()(232123120212112011022211122311210TtbuXXXbtbuXXbtuXYTtbbtDTtbbtDuDXXDXXXYttbbttbttttbtbttt????????????????分段形式：來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 虛擬因變量 (受限因變量、分類(lèi)選擇模型 ) ? 被解釋變量是定性變量。如家庭是否擁有自己的住宅，企業(yè)是否在某個(gè)地區(qū)投資，成年男子是否在“參與勞動(dòng)”等。但是。因此），只取兩個(gè)值，而O L SuXuYXuYuXYuYiiiiiiiiiiii212121011(?????????????????(1)隨機(jī)項(xiàng)非正態(tài)性 來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 (2)異方差 概率 總和 1 iuiX21 ?? ??iX211 ?? ??iP?1iP異方差因此不同，的取值不同，所以對(duì)不同的樣本點(diǎn)，iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuPXPPXXXXXXPXPXuEuEuEuEu)1()1)(()()1()1()()()1()1()()0)(()()]([)v a r (2121212212122122122122???????????????????????????????????????????來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 異方差的處理 ? 隨機(jī)項(xiàng)異方差， OLS估計(jì)量線性無(wú)偏但不是有效的 ? 用加權(quán)最小二乘法（ WLS）處理 ? 方程兩邊同時(shí)除以 )1(ii PP ?來(lái)自 中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 (3)值域問(wèn)題 ? 問(wèn)題：條件期望的值可能超出 [0,1]區(qū)間，這是線性概率模型的嚴(yán)重缺點(diǎn) ? 處理： ?
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1