單方程模型高級問題(ppt81)-經(jīng)營管理-預(yù)覽頁
【正文】 定性的 Chow 檢驗 ? 對總樣本進行回歸 ? 將總樣本分成兩個子樣本，分別回歸 ? 構(gòu)造統(tǒng)計量 ))1(2,1(~)]1(2/[)( 1/)]([ 21212121 ???????????? knnkFknnSSkSSSF經(jīng)濟結(jié)構(gòu)顯著變化著變化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，沒有顯??FFFF??來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 參數(shù)穩(wěn)定性 Chow檢驗 ? 判斷樣本擴大時，模型參數(shù)的估計是否具有穩(wěn)定性 ? 對原樣本（ n1）進行回歸 ? 增加 n2個觀測值，組成新樣本（ n1 + n2 ）進行回歸 ? 構(gòu)成統(tǒng)計量 ))1(,(~))1(/( /)( 1211210 ?????? knnFknSnSSF變化參數(shù)不穩(wěn)定，經(jīng)濟規(guī)律有變化參數(shù)穩(wěn)定，經(jīng)濟規(guī)律沒??FFFF??來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 舉例 ? 研究各省市旅游外匯收入，建立模型（ Y：旅游外匯收入；X1旅行社職工人數(shù)； X2國際旅游人數(shù)）： ? 得到回歸方程： () () () ? 分別對東部地區(qū)（東北、華北、華東、華南） 15省市和西部地區(qū)（華中、西南、西北） 16省市進行回歸 uXbXbbY ???? 22110uXXY ????? 21 5 4 5 1 7 )25,3( ??? FF來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 ? 模型結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，但回歸函數(shù)保持連續(xù) ? 在一個時刻結(jié)構(gòu)發(fā)生變化： X Y b1 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 ttbtttttbtttuXXYDuXYDTtbbtDuDXXXY???????????????????????)()(10)(1)1(0)(21120110111111210?????????時，當(dāng)時，當(dāng)來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 ? 在兩個時刻結(jié)構(gòu)發(fā)生變化： ???????????????????????????????????????????????)()()()()()()1()(1)1(0)(1)1(0)()(232123120212112011022211122311210TtbuXXXbtbuXXbtuXYTtbbtDTtbbtDuDXXDXXXYttbbttbttttbtbttt????????????????分段形式：來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬因變量 (受限因變量、分類選擇模型 ) ? 被解釋變量是定性變量。但是。這些數(shù)代入模型的左邊。注：樣本應(yīng)當(dāng)合理得大設(shè)。 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 titmiimiitit YXY 111??? ??? ???? ??無限制條件回歸 有限制條件回歸 itmiitit YY ?? ?? ???1得殘差平方和 ESSUR 得殘差平方和 ESSR ),(~E S SE S SE S SknmFknmFURURR????n為觀測個數(shù) k為無限制條件回歸待估參數(shù)個數(shù) 如果 :FF?(m,nk) ，則拒絕原假設(shè)，認為 X是 Y的格蘭杰原因。 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 舉例：檢驗 1978~2020年間中國當(dāng)年價 GDP與居民消費 CONS的因果關(guān)系 中國 GDP 與消費支出（億元） 年份 人均居民消費 CONS P 人均 GDP GDPP 年份 人均居民消費 CONS P 人均 GDP GDPP 1978 1990 1979 1991 1980 1992 1981 1993 1982 1994 1983 1995 58510. 5 1984 1996 1985 4589 1997 1986 5175 1998 1987 1999 1988 2020 1989 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 取兩階滯后， Eviews給出的估計結(jié)果為： P ai r wis e G r an ger Ca us al i t y T es ts S am pl e: 1 978 200 0 Lags : 2 Nul l H y p othes i s : O bs F S tati s t i c P r oba bi l i t y G DP doe s n ot G r an ger C aus e CO N S 21 49 08 CO NS doe s n ot G r an ger Caus e G D P 25 50 判斷： ?=5%，臨界值 (2,17)= 拒絕“ GDP不是 CONS的格蘭杰原因”的假設(shè)，不拒絕“ CONS不是 GDP的格蘭杰原因”的假設(shè)。 ? 如果同時考慮檢驗?zāi)Ｐ偷男蛄邢嚓P(guān)性以及赤池信息準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)：滯后 4階或 5階的檢驗?zāi)Ｐ筒痪哂?1階自相關(guān)性，而且也擁有較小的 AIC值 ? 判斷結(jié)果是： GDP與 CONS有雙向的格蘭杰因果關(guān)系 ，即相互影響。 ? 樣本中的每一個個體都具有很多觀測 (構(gòu)成時間序列 ) ? 在每個確定的時點也具有由各個個體數(shù)據(jù)組成的觀測 (構(gòu)成截面數(shù)據(jù) ) TtNiXY ititititit ,1,1 ?? ????? ???其中 N是截面的個體數(shù)量， T是時間序列的時段個數(shù) 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 優(yōu)點和問題 ? 平行數(shù)據(jù)很有用，它可以使研究人員得到單用截面數(shù)據(jù)或單用時間序列數(shù)據(jù)都無法獲得的經(jīng)濟信息。 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 估計方法 ? 融合方法：將所有的時間序列和截面數(shù)據(jù)互相融合 (或者說混合在一起 )，然后用 LS估計可能的模型。 ? 類似地，我們還可以對時間序列數(shù)據(jù)逐個回歸，比如對于 i=1: 共有 N個這樣的模型。 ? 檢驗就是比較兩種平行數(shù)據(jù)運用方法的誤差平方和。另一種改善的方法是通過誤差項來描述這種信息的不完整性，這就是隨機效應(yīng)模型 ? 其中 ? 它們彼此不相關(guān)，且不存在自相關(guān)。,(00????????bbbbbbfbbbfbbbXXXfYbbbbbbXXXfYjjjbjjjjbjkkii????????????????????????
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