【正文】 1* ????? *10 XbbY舉例：需求函數(shù) 一 .內(nèi)在線性模型 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 指數(shù)函數(shù)模型 ??? XbAeY 1???? XbAY 1lnlnAbYY ln,ln 0* ?????? XbbY 10*這種形式稱為對數(shù)線性模型或半對數(shù)模型 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 冪函數(shù)模型 ?eAXY b 1????? XbAY lnlnln 1AbXXYY ln,ln,ln 0** ??????? *10* XbbY這種形式稱為對數(shù)對數(shù)模型或雙對數(shù)模型 舉例：柯布 道格拉斯生產(chǎn)函數(shù) 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 多項式函數(shù)模型 ??????? kk XbXbXbbY ?2210kk X，XXXXX ??? *2*2*1 , ???????? **22*110 kXbXbXbbY k?適用范圍：邊際量不單調(diào)的函數(shù)，比如短期生產(chǎn)函數(shù) 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 邏輯增長曲線 btKaKyeKaKyeKaKyaeKybtbtbtt????????????)l n ()11l n (11111? 已被線性化，但依然無法估計參數(shù)，因為不知道 K的值。 ? 固定效應模型：添加虛擬變量以便允許截距變化，這主要基于缺省變量可能引起截面截距和時間序列截距的變化。 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 常見問題 ? 格蘭杰因果關(guān)系檢驗對于滯后期長度的選擇有時很敏感。 單方程模型高級問題 主要內(nèi)容 ?虛擬解釋變量 ?虛擬因變量 ?滯后變量 ?趨勢變量 ?面板數(shù)據(jù) ?非線性模型 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬解釋變量 一 .虛擬解釋變量模型 ? 虛擬變量：某些因素對解釋因變量是必須的，但它們是定性的、不可計量的；為了將這些變量引入所要研究的模型，必須將它們數(shù)量化：比如起作用時賦值 1，或 0；不起作用時賦值 0，或 1，這樣的變量稱為虛擬變量 ? 比如：天氣、季節(jié)、性別等 ? 本節(jié)討論虛擬變量作為解釋變量的模型 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 1 ? 研究學生體重與身高的關(guān)系，隨機抽樣 80名學生，其中 48名男生，32名女生（ W表示體重，單位磅； h表示身高，單位英寸） ? 模型 A： () () ? 模型 B: () () () 其中 hW 5 6 6 6 6 5 3 2? ???hDW 7 4 0 2 3 6 2 2 2? ????????：女生：男生01D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬變量的影響 h W 男生 女生 截距項位移 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 2 ? 研究工作經(jīng)驗對工資的影響，假設(shè)由于法律的原因，男性和女性參加工作時的起薪是一樣的 ? 建立模型（ Y是月薪， X是工齡） uXDY ???? )( 21 ???????：女性：男性01D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬變量的影響 斜率項位移 h W 男性 女性 XY )??(?? 21 ??? ???XY 1??? ?? ??來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 3 ? 對例 2，如果男女參加工作時的起薪存在性別歧視，應如何修正模型？ uXDDY ????? )( 2121 ????????：女性：男性01D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬變量的影響 截距項和斜率項均位移 h W 男性 女性 XY )??()??(? 2121 ???? ????XY 11 ??? ?? ??來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 4A ? 研究學歷對工作的影響，建立模型（ Y:參加工作的起薪） ? 模型 A: uDbbY ??? 10????????大學及以上中學小學文盲3210D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 4B ? 模型 B: uDbDbDbDbbY ?????? 443322110????非大學大學011D????非中學中學012D????非小學小學013D????非文盲文盲014D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬變量陷阱 ? 對模型 B ?????????????????110001010010010100011正規(guī)方程系數(shù)矩陣 非滿秩矩陣 存在多重共線性 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 虛擬變量陷阱 ? 欲表征的狀態(tài)數(shù)等于虛擬變量個數(shù) ? 此時存在完全多重共線性 ? 因此，虛擬變量個數(shù) =欲表征的狀態(tài)數(shù) 1 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 例 4C ? 模型 C： uDbDbDbbY ????? 3322110????非大學大學011D????非中學中學012D????非小學小學013D來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 季節(jié)性變動虛擬變量 ? 銷售函數(shù)模型 ? 考慮銷售量的季節(jié)性波動，應如何引入虛擬變量 ? tktktt uXbXbbC ????? ?110ttttktktt uQaQaQaXbXbbC ???????? 332211110 ?????其它季季第01 iQiti=1,2,3 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 二 .結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗與分段線性回歸 ? 檢驗模型反映的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)是否由于受到某種因素的影響而發(fā)生變化 ? 例如 : ? 時間序列數(shù)據(jù)， 1992年后解釋變量的參數(shù)可能發(fā)生變化 ? 界面數(shù)據(jù)，東部省份和中西部省份的回歸結(jié)果不一致 來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的 Chow 檢驗 ? 對總樣本進行回歸 ? 將總樣本分成兩個子樣本，分別回歸 ? 構(gòu)造統(tǒng)計量 ))1(2,1(~)]1(2/[)( 1/)]([ 21212121 ???????????? knnkFknnSSkSSSF經(jīng)濟結(jié)構(gòu)顯著變化著變化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，沒有顯??FFFF??來自 中國最大的數(shù)據(jù)庫下載 參數(shù)穩(wěn)定性 Chow檢驗 ? 判斷樣本擴大時，模型參數(shù)的估計是否具有穩(wěn)定性 ? 對原樣本（ n1）進行回歸 ? 增加 n2個觀測值，組成新樣本（ n1 + n2 ）進行回歸 ? 構(gòu)成統(tǒng)計量 ))1(,(~))1(/( /)( 1211210 ?????? knnFknSnSSF變化參數(shù)不穩(wěn)定，經(jīng)濟規(guī)律